Какой для вас самый актуальный рабочий таймфрейм? Имеется в виду тот ТФ, на котором вы (или ваш советник) совершаете вход (ищете точку входа). - страница 3

 
Andrey Gladyshev:

Это сарказм?

Я не видел на рынке шума. Чтобы говорить о шуме, нужно иметь представление о полезном сигнале. Пока нет информации о сигнале, разговор о шуме не имеет смысла, по тому что одно вытекает из другого.
Вот в голове да) шум может быть)
 
Maxim Romanov:
Я не видел на рынке шума. Чтобы говорить о шуме, нужно иметь представление о полезном сигнале. Пока нет информации о сигнале, разговор о шуме не имеет смысла, по тому что одно вытекает из другого.
Вот в голове да) шум может быть)

Мотание цены туда-сюда, это как бы и есть тот самый шум.)

 
Maxim Romanov:
Я не видел на рынке шума. Чтобы говорить о шуме, нужно иметь представление о полезном сигнале. Пока нет информации о сигнале, разговор о шуме не имеет смысла, по тому что одно вытекает из другого.
Вот в голове да) шум может быть)

Ну, полезный сигнал - это рациональная составляющая хода цены, которую можно использовать. На мой взгляд, на рынке этот полезный сигнал составляет где-то 20%, остальное - "шум", иррациональная составляющая, которую использовать не выходит.

 
Georgiy Merts:

Ну, полезный сигнал - это рациональная составляющая хода цены, которую можно использовать. На мой взгляд, на рынке этот полезный сигнал составляет где-то 20%, остальное - "шум", иррациональная составляющая, которую использовать не выходит.

Возможно, здесь как про тигров в рекламе..

 
Georgiy Merts:

Ну, полезный сигнал - это рациональная составляющая хода цены, которую можно использовать. На мой взгляд, на рынке этот полезный сигнал составляет где-то 20%, остальное - "шум", иррациональная составляющая, которую использовать не выходит.

Да, если я торгую по средним, то все шум, но если я использую более качественные модели, то в идеале можно предсказать кпждое движение цены, вопрос только в качестве теории и модели на ее основе. Поэтому правильнее говорить не на рынке 80% шум, а моя модель не позволяет использовать 80% факторов и влияющих на поведение цены и движений цены. А так как данный термин применяет подавляющее большинство, то корректнее сказать: "я без понятия по какому закону движется цена и у меня нет никаких идей по этому поводу, даже догадок, но буду делать вид, что чтото понимаю." Именно так я слышу, когда человек говорит про шум без понятий о сигнале. Это не про вас, а в общем о ситуации.
 

Есть такое понятие шумы квантования или дискретизации. Вот они могут быть на рынке и скорее всего они там и есть по тому что дискретезировать цену временем... или тиками не верно. Дискретизация по времени аналогично дискретизации через случайные отрезки. 

Я проводил эксперимент, дискретезировал синусоиду случайными отрезками. И потом понять ,что это была синусоида было совершенно невозможно. То есть выходной сигнал никак не был похож на синусоиду и если сложить приращения, полученные при дискретизации, то получался график с трендами, если сложить приращения от синусоиды, то получится синусоида. У меня сразу вопрос возник .а есть ли какой-то способ восстановить исходную синусоиду из неизвестного сигнала, зная ,что он продискретезирован случайными отрезками? Возможно при достаточной избыточности это сделать реально... Но сам я пока не дошел как и отложил идею.

 
Maxim Romanov:
Да, если я торгую по средним, то все шум, но если я использую более качественные модели, то в идеале можно предсказать кпждое движение цены, вопрос только в качестве теории и модели на ее основе. Поэтому правильнее говорить не на рынке 80% шум, а моя модель не позволяет использовать 80% факторов и влияющих на поведение цены и движений цены. А так как данный термин применяет подавляющее большинство, то корректнее сказать: "я без понятия по какому закону движется цена и у меня нет никаких идей по этому поводу, даже догадок, но буду делать вид, что чтото понимаю." Именно так я слышу, когда человек говорит про шум без понятий о сигнале. Это не про вас, а в общем о ситуации.
Все понимают, что такое рыночный шум. Вам же сказали, туда сюда в узком диапазоне, без явного движения вверх или вниз. Нет нужды прилетать сюда квантовую теорию
 
Vladimir Baskakov:
Все понимают, что такое рыночный шум. Вам же сказали, туда сюда в узком диапазоне, без явного движения вверх или вниз. Нет нужды прилетать сюда квантовую теорию

квантовой теории тут и нет никакой, квантование=дискретизация.

Туда-сюда в узком диапазоне, это не шум, а мечта трейдера.

 
Maxim Romanov:

квантовой теории тут и нет никакой, квантование=дискретизация.

Туда-сюда в узком диапазоне, это не шум, а мечта трейдера.

Это конец депо, заработать можно на хороших движениях, на флэте ничего не заработаешь
 
Vladimir Baskakov:
Это конец депо, заработать можно на хороших движениях, на флэте ничего не заработаешь

то есть если вероятность разворота больше 50%, то заработать нельзя?

Такого я еще не слышал)))