Как расшифровать термин незапаздывающий(по отношению к индикатору)? - страница 3

 

Чтобы не было двоякого толкования о каком запаздывании идёт речь.


Смена цвета - сигнал для продажи появился с опозданием на 5 баров по отношению к бару на котором был экстремум зигзага.

 
Yuriy Asaulenko:
У правильно сделанной ЕМА групповая задержка примерно на треть меньше чем у SMA.
Стандартная ЕМА как средняя сделана неправильно. Чтобы увидеть это, достаточно нарисовать графики на ступеньке.

Да, неточно выразился, имел в виду расчеты без взвешивания по времени.

 

khorosh:

Как расшифровать термин незапаздывающий(по отношению к индикатору)?

Нужен ли вообще такой? Если он не запаздывающий, значит он будет реагировать на мелкие движения цены и будет давать много ложных сигналов. Или имеется ввиду, что он не реагирует на эти мелкие движения, но не запаздывает , когда начинается существенное движение? Но возможно ли такое?

Если в двух словах, усреднение для шумоподавления нужно применять с обеих сторон(будущего и прошлого) чтобы невязка с оригиналом была минимальна, когда фильтр применяется только по прошлым значениям, возникает эффект лага, его можно посчитать по максимуму невязки сдвигая фильтрованный ряд в будущее относительно исходного, для SMA это пол периода. Не имея данные за период с будущего, нельзя получить "незапаздывающий индикатор", а так как иметь данные с будущего нельзя по причинно-следственным законам, вывод - "незапаздывающих индикаторов" существовать не может в принципе, так же как вечного двигателя. Если кто то что то подобное предлагает то 100% это какой то фейк, какие то фокусы, какие то "магниты".

 
Женя:

Не имея данные за период с будущего, нельзя получить "незапаздывающий индикатор", а так как иметь данные с будущего нельзя по причинно-следственным законам, вывод - "незапаздывающих индикаторов" существовать не может в принципе, так же как вечного двигателя. Если кто то что то подобное предлагает то 100% это какой то фейк, какие то фокусы, какие то "магниты".

Можно. Это медицинский факт. И это совсем не означает знание будущего, мы его по прежнему не знаем.

 
Yuriy Asaulenko:

Можно. Это медицинский факт. И это совсем не означает знание будущего, мы его по прежнему не знаем.

Причем тут медицина? Это элементарные основы ЦОС.

 

Не запаздывающие индикаторы - это вероятностные индикаторы, когда мы знаем цену события уже сейчас и вероятность последующего исходы известна из статистических наблюдений на текущий момент времени.

К примеру это значимые уровни, или те же показатели индикатора, допустим уровни 30/70 RSI значимы для рынка и зная этот уровень на часовом баре можно на 15 минутке уже прикинуть, что будет, если цена от текущий точки двинется по направлению к уровню и пересечет его.

 
Женя:

Причем тут медицина? Это элементарные основы ЦОС.

Вообще-то, обработка сигналов моя специальность. А это, построение незапаздывающих, действительно элементарные основы.
Будет под рукой комп, покажу график, и никакого будущего на нем нет.
 
Yuriy Asaulenko:
Вообще-то, обработка сигналов моя специальность. А это, построение незапаздывающих, действительно элементарные основы.
Будет под рукой комп, покажу график, и никакого будущего на нем нет.

Да ну? На СБ покажите? На синусоиде я тоже могу))

 
Aleksey Vyazmikin:

Не запаздывающие индикаторы - это вероятностные индикаторы, когда мы знаем цену события уже сейчас и вероятность последующего исходы известна из статистических наблюдений на текущий момент времени.

К примеру это значимые уровни, или те же показатели индикатора, допустим уровни 30/70 RSI значимы для рынка и зная этот уровень на часовом баре можно на 15 минутке уже прикинуть, что будет, если цена от текущий точки двинется по направлению к уровню и пересечет его.

"вероятностные", "статистические", "с МО"  это всё про то как именно предсказать тот фрагмент "с права" который не хватает для "идеальной фильтрации", а учитывая что качество таких прогнозов(полученных с публичных данных) с самым навороченным МО 52-55% то погоды это не делает.

 
Женя:

"вероятностные", "статистические", "с МО"  это всё про то как именно предсказать тот фрагмент "с права" который не хватает для "идеальной фильтрации", а учитывая что качество таких прогнозов(полученных с публичных данных) с самым навороченным МО 52-55% то погоды это не делает.

Результаты в МО могут быть разные, и выше 55%, а для некоторых стратегий и 50% очень хорошо - трендовых к примеру.

Но, я говорю о качественно другом подходе - когда мы ждем не показания индикатора, а принимаем решение на пару шагов вперед, зная, что покажет индикатор, если цена двинется в том или ином направлении. Такой подход позволяет уже сейчас рассматривать возможности входа в позицию, если мы знаем, что от RSI вероятней всего будет отскок, а стопы можно поставить сейчас крайне низкие.