Алгоритмы наложения графиков - страница 2

 
Maxim Romanov:
Я про линейный масштаб писал. Думаю лучше нормализовать в линейном масштабе, а потом уже перевести нормализованное в логарифмический.
Приращения это abs((close0)-(close-1)), затем abs((close-1)-(close-2)) и так далее за n выборок.

А если они по модулю все, то как их назад собирать то ?
В любом случае должна быть начальная точка коей являться должна получается самый первый отрезок времени на графике A, или же я не совсем так понимаю ?

 
transcendreamer:

Врываюсь в тред

самое труъ - перевести оба графика в валюту депозита и совместить в начальной точке

выбор начальной точки - всегда условность

Так вот как раз я и хочу вместо начальной точки просто отнормировать их по вертикали пока лучшее что пришло в голову - это вертикальный сдвиг о котором писал ранее. 

Касательно валюты депозита - это интересный вопрос. Впринцепи да, можно попробовать перевод делать однако это изменит форму самого графика да и корреляция может потеряться...

 
Вот интересная штука
 
Andrey Azatskiy:

Так вот как раз я и хочу вместо начальной точки просто отнормировать их по вертикали пока лучшее что пришло в голову - это вертикальный сдвиг о котором писал ранее. 

Касательно валюты депозита - это интересный вопрос. Впринцепи да, можно попробовать перевод делать однако это изменит форму самого графика да и корреляция может потеряться...

Денежное измерение наиболее истинное тогда как наложение не учитывает стоимости контрактов


Для наилучшей подгонки графиков без совмещения с начальной точкой можно использовать простой МНК, рассматриваются разницы между графиками и оптимизируются 2 переменные - растяжение и смещение для одного из графиков относительно первого, МНК (то есть простая линейная регрессия) подгоняет второй график так чтобы сумма квадратов разниц была минимальна, при этом второй график может быть перевёрнут (умножен на -1) для лучшей подгонки

 
Andrey Azatskiy:

А если они по модулю все, то как их назад собирать то ?
В любом случае должна быть начальная точка коей являться должна получается самый первый отрезок времени на графике A, или же я не совсем так понимаю ?

По модулю нужно, чтобы коэффициент для нормирования получить. Потом чтобы грпфик обратно собрать берем обычные приращения и делим на этот коэффициент.
Чтобы исбааиться от начпльной точки, точнее минимизировать ее влияние, берем большой промежуток, можно весь доступный график и уже тогда получим средний коэффициент. Далее не сильно рынки будут расходиться. Я так делал, мне хватало.
 
Dmitry Fedoseev:
Вот интересная штука
В чём там интерес? Я где-то у него видел совмещение графиков разных валют при помощи размера свечей в пунктах (если память не изменяет)
 
Andrey Azatskiy:

Каким алгоритмом наложения графиков Вы пользуетесь/пользовались/приходит в голову... ? 


Задача следующая - отнормировать один график что бы его можно было бы наложить на другой.


У меня пока только несколько идей:

1. разбиение первого графиков на приросты. Затем берем произвольную точку в начале истории второго графика и от нее откладываем полученные приросты первого графика.
Это способ мне не нравится так как он сильно зависит от выбранной в прошлом точке т.е. значение на текущий временной интервал будут различны если выбрать точку с индексом к примеру 100 или 1000.

2. Строим скользяшку на обоих графиках - и отниаем от цены эту скользяшку тем самым переводим середину графика на ось 0. В итоге - получаем нормированные оба графика.
Минус этого способа в том что он сильно зависит от периода скользяшки.

3. Строим линейный тренд (по уравнении прямой) коэффициенты которой оцениваем через МНК - затем все так же как в пункте №2. 
Минусы - это по сути тот же метод что в №2, однако здесь нужно будет оценивать коэффициенты уравнения прямой и со временем из за переоценки коэффициентов графики так же могут искажаться...


Какие у Вас есть способы ? Какие способы наиболее "верные" и подходящие во Вашему мнению

Приведите данные к процентной шкале (0-100%) и тогда вы сможете наложить на одни чарт любой инструмент. Что обычно и делают все осцилляторные индикаторы.

 
Artyom Trishkin:
В чём там интерес? Я где-то у него видел совмещение графиков разных валют при помощи размера свечей в пунктах (если память не изменяет)

См. книгу Уильям Блау "Моментум, направленность и расхождение", это от туда способ расчета. 

 
Andrey Azatskiy:

Задача следующая - отнормировать один график что бы его можно было бы наложить на другой.


Вот, например:

https://www.mql5.com/ru/forum/277305


Это хотите повторить?

 
mikhael1983isakov:

Вот, например:

https://www.mql5.com/ru/forum/277305


Это хотите повторить?

Там автор как то пространственно объяснял всю суть... но в целом да, обычный парный трейдинг. В общем лучше вертикального сдвига пока не чего не обнаружил - им и буду пользоваться пока что.