Обсуждение статьи "Курс Монетки и основанный на нем Индикатор Трендовости" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот про это я и говорю выкенте учебники эконометрики, если они проверяют "значимость линейной регрессии", можно проверить значимость только коэффициентов в уравнении.
Н.Ш. Кремер. Теория вероятностей и математическая статистика. Параграф 13.3. Называется: "Проверка значимости уравнения регрессии". Вероятно и эту книгу следует выкинуть, хоть она и не является эконометрической, а автору указать на то, что поверить можно только коэффициент, который существует сам по себе?
Спор ни о чем. Мне не интересно. Извитите постараюсь больше не отвечать.
Тема очень интересная, есть вопросы
1. Есть ли у рынка (краткосрочного) память?
2. Как получены значения индикатора трендовости - там есть какие-то значения, как они получены? Не увидел формулы.
3. Когда Вы пишите о трендовости - то новый для форекса тик зависит от предыдущего? Или двух тиков или еще сколька? Но вообщем это можно конечно вписать. Да и вообще нет смысла говорить о трендовости, говоря что у Вас монетка бестрендовая- а ведь это так.
4. Но из п.3. можно сделать очень важный вывод
- можно попытаться найти тренд, если из реальной картины убрать бестрендовость
т.е. z(x)=x(x)-y(x)
Есть ли у рынка (краткосрочного) память? В статье нет общего ответа на этот вопрос. Есть только такой ответ - если рынок трендовый или антитрендовый, то память есть. Если бестрендовый, то, может быть, и нет.
Как получены значения индикатора трендовости? Цитирую статью "В качестве индикатора берём величину «++» + «--» - «-+» - «+-»"
новый для форекса тик зависит от предыдущего? Если есть трендовость, то зависит. Когда есть трендовость - показывает индикатор.
Есть ли у рынка (краткосрочного) память? В статье нет общего ответа на этот вопрос. Есть только такой ответ - если рынок трендовый или антитрендовый, то память есть. Если бестрендовый, то, может быть, и нет.
Как получены значения индикатора трендовости? Цитирую статью "В качестве индикатора берём величину «++» + «--» - «-+» - «+-»"
новый для форекса тик зависит от предыдущего? Если есть трендовость, то зависит. Когда есть трендовость - показывает индикатор.
1. Если памяти у рынка нет - то эту статью сдесь надо запретить, как распугивающую гэмблеров (основных потребителей продукта).
2. По индикатору - предложение - добавить длину движения т.е. пример +7пипсов = "+++++++"
3.=1.
1. Если памяти у рынка нет - то эту статью сдесь надо запретить, как распугивающую гэмблеров (основных потребителей продукта).
2. По индикатору - предложение - добавить длину движения т.е. пример +7пипсов = "+++++++"
3.=1.
1. Если памяти у рынка нет - то эту статью сдесь надо запретить, как распугивающую гэмблеров (основных потребителей продукта).
Статья как раз и посвящена исследованию "Есть ли у рынка память". Индикатор трендовости специально для этого сделан. Я весь в кровь убился, чтобы убедить, что индикатор показывает трендовость (читай "память") на долгих временах.
2. По индикатору - предложение - добавить длину движения т.е. пример +7пипсов = "+++++++"
В статье обсуждено измерение трендовости по длинным цепочкам. Могу повторить. Для измерений по длинным цепочкам надо очень много членов в ряду (от 30, а лучше 300 или 1000). Ну и кому будет нужен индикатор с запаздыванием в 1000 баров?
1=3
Сохранить
Автору огромное спасибо. Жду Ваших новых статей.
Предлагаю автору написать статью на тему Разборчивой невесты. На одном форуме много лет назад на основе этой задачи делались попытки построить торговую систему.
Задача о разборчивой невесте, или проблема остановки выбора может быть сформулирована следующим образом:[1]
Невеста ищет себе жениха (существует единственное вакантное место).
Есть известное число претендентов — n.
Невеста общается с претендентами в случайном порядке, с каждым не более одного раза.
О каждом текущем претенденте известно, лучше он или хуже любого из предыдущих.
В результате общения с текущим претендентом невеста должна либо ему отказать, либо принять его предложение.
Если предложение принято, процесс останавливается.
Цель — выбрать лучшего претендента.
Этой задаче было уделено много внимания во многом потому, что оптимальная стратегия имеет интересную особенность: если число кандидатов достаточно велико (порядка сотни), оптимальная стратегия будет заключаться в том, чтобы отклонить всех первых n/e (где e=2{,}718\,281\ldots — основание натурального логарифма) претендентов и затем выбрать первого, кто будет лучше всех предыдущих[2]. При увеличении n вероятность выбора наилучшего претендента стремится к 1/e, то есть примерно к 37 %.Невеста, это советник
Женихи - валютные пары
Оценка по критериям ТС на предмет максимального соответствия заданным параметрам.
В этом раскладе - можно существенно подвинуть устойчивый торговый постулат о количестве параметров системы в сторону увеличения, поскольку
При малом количестве фильтров/индикаторов, при условии большого количества кандидатов, многие из них будут на одно лицо... и сравнение теряет смысл.
При огромном количестве фильтров, - сигналов все таки не будет вообще....
Однако возможное количество индикаторов при таком подходе, имхо, может уйти за десяток и далее....
..... с выбором индикаторов в качестве критериев - отдельная тема...
При оценке первых n/e нужно буферить результат оценки
Стоп перебор как только попадается кандидат с оценкой выше чем любой из первых n/e
Первоисточник уверяет о более чем 50% вероятности выбора идеального жениха при переборе 37% претендентов
http://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/book.25.pdf
Таким образом, в этом случае шансы принцессы на удачный выбор
(при оптимальной стратегии) больше 50%.