Открытие сделок в часах, минутах и секундах. - страница 2

 
Aleksey Semenov:

что значит не нужно ждать тики?, а как же 3 секунды и оффквот (нет цены)

"оффквот" - это код ошибки, то есть документированная ситуация сервера-терминала

а что такое "3 секунды"?
где можно почитать?

 
Taras Slobodyanik:

"оффквот" - это код ошибки, то есть документированная ситуация сервера-терминала

а что такое "3 секунды"?
где можно почитать?

ну как - тик живёт 3 секунды, то есть актуальная цена существует 3 секунды и если через 3 секунды новый тик не пришёл то можно получить состояние оффквот - нет цены, потому как последняя цена уже не актуальна, а свежей цены ещё не поступило - причины такого события могут быть разные
 
Aleksey Semenov:
ну как - тик живёт 3 секунды, то есть актуальная цена существует 3 секунды и если через 3 секунды новый тик не пришёл то можно получить состояние оффквот - нет цены, потому как последняя цена уже не актуальна, а свежей цены ещё не поступило - причины такого события могут быть разные

а почему 3 секунды?
почему не 1 или не 20 ?

где об этом почитать?

пс. и "можно получить состояние оффквот" - это можно получить и через миллисекунду после новой котировки
 
Taras Slobodyanik:

а почему 3 секунды?
почему не 1 или не 20 ?

где об этом почитать?

пс. и "можно получить состояние оффквот" - это можно получить и через миллисекунду после новой котировки
про актуальность котировки это обычный регламент со стороны брокера - где читал не помню, но почему-то эти 3 секунды хорошо запомнились, не уверен на 100% на счёт оффквот, но реквот точно прилетит если собрались торговать по старой цене, а если брокер не может дать реквот то посылает вас оффквотом чтоб подождали когда придёт нормальная цена
 
Aleksey Semenov:
про актуальность котировки это обычный регламент со стороны брокера - где читал не помню, но почему-то эти 3 секунды хорошо запомнились, не уверен на 100% на счёт оффквот, но реквот точно прилетит если собрались торговать по старой цене, а если брокер не может дать реквот то посылает вас оффквотом чтоб подождали когда придёт нормальная цена

Конечно, предыдущую цену нельзя использовать, и конечно брокер будет банить (реквотами) если его дёргать каждую секунду.

Но если брокер исполняет ордера только в первые секунды котировки, то это значит что он кухня, которая никуда не отправляет сделки клиентов. 
Новый тик - это сделка, и это должно исполнятся по желанию клиента.
(не представляю, как это - сделки могут происходить только в течение 3 секунд после нового тика)

 
Taras Slobodyanik:

тики не нужны, (нужен только один-первый тик, для сравнения/синхронизации времени), дальше считается только локальное время, и по нему всё считается/открывается/закрывается.

...открою секрет - для открытия/закрытия ордеров не нужно ждать тики)

Локальное время может врать на стороннем VPS. Например я встречал VPS, где локальное время было на 3 секунды позже реального и никакие настройки в реестре и бог знает где еще не помогали, время синхронизировалось с ненадежным источником и его было не перебить своим.

 
Dmitry Fedoseev:

Вот здесь функция TimeCross() ее можно доработать немного. Но не нужны эти секунды.

для БО как раз нужны

 
Konstantin Efremov:

Локальное время может врать на стороннем VPS. Например я встречал VPS, где локальное время было на 3 секунды позже реального и никакие настройки в реестре и бог знает где еще не помогали, время синхронизировалось с ненадежным источником и его было не перебить своим.

Значение локального времени не имеет значения, более того оно может изменяться само по себе - перевод стрелок или виндовс-синхронизация.

Нужно только запомнить - вот пришел тик с таким-то временем, а по локальному времени сейчас - столько-то.
И дальше вести отсчет по секундам локального времени (или даже миллисекундам.)

Ну и попутно проверять чтобы вдруг эта разница не изменилась - значит произошел "перевод стрелок", и нужно заново вычислять точку отсчета.