Результат оптимизации != Одиночному тесту по результатам оптимизации. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подтверждаю, из-за генетического алгоритма может быть разница. Если 2 раза провести генетическую оптимизацию, то полученные результаты могут различаться.
Речь не об этом.
Я вот только что завершил ген. оптимизацию другого советника с намного большим числом входных параметров и более сложной логикой работы. Так вот. При запуске из оптимизатора одиночного теста результаты совершенно одинаковые!
Сейчас запустил оптимизацию совы, с которой начал эту ветку. Посмотрю что будет на сей раз...
не стратегия меняется, а факторы, которые влияют на стратегию меняются.. Например, оптимизация заточена под скорость и из нее некоторые функции вырезаны, если ваша стратегия использует эти функции, то получается различие..
Где можно узнать какие функции вырезаются?
Речь не об этом.
Я вот только что завершил ген. оптимизацию другого советника с намного большим числом входных параметров и более сложной логикой работы. Так вот. При запуске из оптимизатора одиночного теста результаты совершенно одинаковые!
Сейчас запустил оптимизацию совы, с которой начал эту ветку. Посмотрю что будет на сей раз...
Случайно попали на тот проход, который стал результатом полноценного тестирования, а не оценки. Сделайте выборку больше.
Случайно попали на тот проход, который стал результатом полноценного тестирования, а не оценки. Сделайте выборку больше.
Значит я офигенно везучий ))) До сих пор регулярно попадать "на тот проход, который стал результатом полноценного тестирования" - это что-то ))))))
Где можно узнать какие функции вырезаются?
в одном месте эта инфа не написана, только везде кусками.. например все что связано с графическими объектами(значки, линии, каналы итд..), в оптимизации их нет, поэтому если стратегия их использует, то.. вот и причина
в одном месте эта инфа не написана, только везде кусками.. например все что связано с графическими объектами(значки, линии, каналы итд..), в оптимизации их нет, поэтому если стратегия их использует, то.. вот и причина
Не подходит. Никаких графических объектов. Только индюки и разные формулы. Не сложные )))
Значит я офигенно везучий ))) До сих пор регулярно попадать "на тот проход, который стал результатом полноценного тестирования" - это что-то ))))))
Реальных проходов довольно много. Вначале оптимизации их вообще в пределах 100%. Так что все в пределах теории вероятностей. А сейчас как раз тот случай, когда попали на несовпадение.
Реальных проходов довольно много. Вначале оптимизации их вообще в пределах 100%. Так что все в пределах теории вероятностей. А сейчас как раз тот случай, когда попали на несовпадение.
Вчера ещё раз прогнал оптимизацию - результат тот же, плачевный.
Сменил символ и ТФ, запустил, подождал маленько, остановил. Одиночный тест совпал с данными оптимизации.
Сегодня запустил оптимизацию, дождался завершения, результат опять кривой. Запускал одиночный тест из разных уголков оптимизатора. Параметры в тестер передаются корректно.
Опять сменил символ и ТФ, запустил, подождал маленько, остановил. Одиночный тест опять совпал с данными оптимизации. Но совпадают результаты только первой и второй строчки оптимизатора с результатами одиночных тестов. А дальше опять начинается разброд...
Что за чудеса?
Вчера ещё раз прогнал оптимизацию - результат тот же, плачевный.
Сменил символ и ТФ, запустил, подождал маленько, остановил. Одиночный тест совпал с данными оптимизации.
Сегодня запустил оптимизацию, дождался завершения, результат опять кривой. Запускал одиночный тест из разных уголков оптимизатора. Параметры в тестер передаются корректно.
Опять сменил символ и ТФ, запустил, подождал маленько, остановил. Одиночный тест опять совпал с данными оптимизации. Но совпадают результаты только первой и второй строчки оптимизатора с результатами одиночных тестов. А дальше опять начинается разброд...
Что за чудеса?
Проверьте журнал и все результаты в отчете на наличие ошибок, я заметил, что после критической ошибки все расчеты прекращаются без удаления предыдущих результатов и тогда м.б. так что сделки в отчете есть а в количстве они не учитываются...
Вот объясните мне тёмному.
Я так представляю оптимизацию:
Потом я выбираю нужную мне строку оптимизации, запускаю тест и должен получить результат аналогичный предыдущему тесту!
По крайней мере, из того что я читал об этом, я и делаю такое заключение.
Вопрос: почему у меня это не так? При том что параметры из оптимизации передаются верно. При том что все расчёты и принятие решений проводятся только на новом баре.