Обсуждение статьи "Мартингейл как основа долгосрочной торговой стратегии" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы не учитываете что в отличии от других ММ, мартигейл гарантированно ведет к сливу. Это было математически доказано давным давно.
А значит мартингейл это не вариант ММ, а просто мусор для безграмотных хомяков аля "государство задушило Кэшбери"
Математически не доказано что на форекс хоть что-то не ведёт к сливу :-)
всем валить отседова ? :-)
Математически не доказано что на форекс хоть что-то не ведёт к сливу :-)
всем валить отседова ? :-)
обратного тоже не доказано
Для оценки целесообразности мартингейла можно обойтись и без математических расчётов. Достаточно статистики, а она следующая: процент успешных трейдеров (по всем стратегиям, не только по мартингейлу) по разным источникам около 20% из общего количества участников торговли (как на форекс, так и на фондовом).
То есть проигравших примерно 80%. А что касается мартингейла, то это скорее всего 99%.
И это нормально для прогноза такого сложного процесса, как движение цен финансовых рынков.
Вы не учитываете что в отличии от других ММ, мартигейл гарантированно ведет к сливу. Это было математически доказано давным давно.
А значит мартингейл это не вариант ММ, а просто мусор для безграмотных хомяков аля "государство задушило Кэшбери"
Добрый день! Подскажите пожалуйста ссылочку, где математически доказано, что мартингейл ведет к сливу. Спасибо!
Добрый день! Подскажите пожалуйста ссылочку, где математически доказано, что мартингейл ведет к сливу. Спасибо!
прямо на википедии, смотрите раздел "пример"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB
Конкретно там математически доказан нулевой результат игры, при условии когда выигрышь равен проигрышу. Т.е. по нашему - отсутсвуют спред/своп и комиссии. С ними результат любой нулевой (да и слабоприбыльной) стратегии становится отрицательным.
прямо на википедии, смотрите раздел "пример"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB
Конкретно там математически доказан нулевой результат игры, при условии когда выигрышь равен проигрышу. Т.е. по нашему - отсутсвуют спред/своп и комиссии. С ними результат любой нулевой (да и слабоприбыльной) стратегии становится отрицательным.
А вот если немного изменить условие игры и останавливаться на 1000-ом разе получая прибыль 1000 $. А затем например на следующий день начинать игру заново, то получается что сливной 1024 раз не наступает и мы не проигрываем.
Получается что эта статья ничего не доказывает и результат очень даже не нулевой.
А вот если немного изменить условие игры и останавливаться на 1000-ом разе получая прибыль 1000 $. А затем например на следующий день начинать игру заново, то получается что сливной 1024 раз не наступает и мы не проигрываем.
Получается что эта статья ничего не доказывает и результат очень даже не нулевой
Каким же образом вы собираетесь определить, что вступив в игру вы находитесь на 1 шаге, а не на 1023?
Почему на следующий день, ваш оптимистический 999, не может в реальности оказаться 1024?
"Сливные 1024" -вовсе не распределены равномерно и вполне реально, что довольно большой отрезок может состоять из одних только сливных периодов.
Использование мартингейла дорогая глупость