Обсуждение статьи "Эконометрический подход к анализу графиков" - страница 9

Да? А по-моему, Вы задавали faa1947 такие вопросы, что мне кажется, вы не в курсе проблематики.

Например, стат. распределение - это вариационная характеристика. Стационарность - временнáя...

вот ваш перл:

Вся подлежащая изучению совокупность объектов (наблюдений) называется генеральной совокупностью.

Понятие генеральной совокупности в определенном смысле аналогично понятию случайной величины (закону распределения вероятностей, вероятностному пространству), т.к. полностью обусловлено определенным комплексом условий.

Думаю можно. Они не должны никак затрагивать стат. параметры выборки (в частности, параметры распределения). На то они и выбросы.

А я встречал данные, что недостаток нелинейных моделей, это необходимость в значительной выборке... примерно 1000 шт.

 Многочисленные примеры в Матлабе и др.пакетах содержат в пределах сотни. Не понимаю, просто пример или за этим что-то стоит. Не буду расширять эту тему. Все-таки надо последовательно.

Уточните значение термина "стеллаж" пож-ста.

Был текст по анл. - мой перевод. В один стеллаж попадают все СВ, попадающие в один интервал. Привожу пример по 3600 свечкам с разной разбивкой. В СТАТИСТИКА - это понятие ширины. По х - значение котировок. От 1.2-1.3 встречались более 700 раз из 3600 свечек.

Чем большее количество стеллажей, тем хуже с нормальностью. Получено из СТАТИСТИКА 

Нет универсальных методов удаления выбросов...

Поэтому выборка и должна иметь большой размер.

Нет мнения про размер выборки. Берем M1 за год и H1 за тот же год. Разное кол-во свечек. Что лучше? Тренду на М1 отличаются от треднов на Н1, но мы собрались детрендировать... Совершенно не понятно.   

Про тренды. Вопрос не исследовал. Учту.

Мне кажется, что во многом собака зарыта в трендах. Наличие трендов искажает статистику. Если плохо детрендировали, то искажение осталось. Что такое тренд? Может быть регрессия? Если так, то можно получить детрендирование высокого качества за счет не линейных регрессий. Но на каком кол-ве свечек? Одни вопросы без ответов. 

Я возьму некоторый тайм-аут... попозже постараюсь изложить свои мысли... но в общем, согласен с предложенным процедурным списком...

 К этому списку хотелось бы добавить еще дно пожелание: при вычислениях использовать пакеты, например, Матлаб или, в крайнем случае,,  СТАТИСТИКА. Придаю этому решающее значение, так как (1) исключим разное толкование терминов, (2) ограничим круг проблем, (3) получим результаты, которые можно будет сравнивать, не вникая в тонкости расчетов. 

Н.Ш. Кремер, Теория вероятностей и математическая статистика, стр. 286. Дословно.

Далее:

Тоже самое другими словами. Допускаю, что могу что-то понимать не так как вы. Что такое вариационная характеристика - не знаю. Теперь ваша очередь.

Проблема терминологии крайне неприята. Позволю напомнить обучение в ВУЗе, когда преподаватель говорит "только по моим лекциям" или "по учебнику такого-то автора" и дает точную библиографическую ссылку. И это не потому, что у Кремера неправильно. Просто у него "патроны к другой системе". Если посмотреть и отобрать приличные топики на MQL4, то все они в конечном итоге забалтывались именно попытками согласовать терминологию, а при попытках дать вычисления - всегда наступал крах. Смысл топика исчезал. Поэтому еще раз мое предложение - один пакет, в котором имеется раздел с названием Эконометрика. Наилучший кандидат - Матлаб, хотя имеются специализированные пакеты, например, Eviews.

http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051

Более подробно некоторые моменты освещены у Кендала и Стьюарта в "Теория распределений".

Спасибо за ссылки. Неожиданно наступило прояснение. Следует вспомнить, а зачем мы городим огород? Нам нужно: разворот рынкета, продолжение рынкета, и, в идеале, отличить разворот от коррекции (флэта). В этом случае плясать нужно от кол-ва свечек, которых будет не больше 100 (к вопросу о 1000  у denkir). Свечи в котире зависимы и, как мне кажется, размер выборки нужно брать по АКФ - где затухла, это и есть размер выборки.

faa1947:

Был текст по анл. - мой перевод. В один стеллаж попадают все СВ, попадающие в один интервал. Привожу пример по 3600 свечкам с разной разбивкой. В СТАТИСТИКА - это понятие ширины. По х - значение котировок. От 1.2-1.3 встречались более 700 раз из 3600 свечек.