Обсуждение статьи "Эконометрический подход к анализу графиков" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
alsu, я согласен, что у распределения Лапласа коэффициент эксцесса всегда равен 3. Я тут поспешил с его оценкой, т.к давно его как в глаза не видел... Но ещё раз повторюсь, что эконометристы именно в той области исследования, о которой писал, пользуются указанными распределениями. Если нобелевские лауреаты для Вас не есть авторитеты (e.g. Robert Engel), то я тогда пас.
Если Вы не приведёте конкретного аналитического примера, то спор считаю умозрительным.
Пожалуйста, вот вам returns первого попавшегося инструмента на первом попавшемся лаге (картинка, надо отметить, идентичная на всех попадавшихся мне инструментах и лагах от 1 минуты до 1 недели):
Если любой, даже нобелевский лауреат, начнет мне доказывать, что это распределение Коши или нормальное, уж простите, но я после этого сочту его просто напросто неграмотным выскочкой.
Денис, я все таки хотел бы услышать ответ на мой вопрос относительно интерпретации критерия - из статьи я что-то не могу понять, правильные ли выводы делаются из тестов.
// Я бы все таки усомнился и в правомочности самого применения Льюнга-Бокса. Конечно, в большинстве встречавшихся мне книг написано, что он сохраняет силу и при ненормальных распределениях, однако доказательства этого я не видел ни разу. Полагаю оно есть у первоисточника, но труды Льюнга и Бокса мне как-то на глаза не попадались, поэтому этот вопрос всегда держал на заметке. Суть моих сомнений в том, что ЛБ использует распределение хи-квадрат, а оно, как известно, завязано на нормальность и к тому же еще и независимость. В случае котировочного ряда не наблюдается ни того, ни другого - а это говорит о том, что применение данного критерия выглядит уж очень притянутым за уши.
Поэтому хотелось бы спросить, нет ли у Вас в загашнике выкладок, которые доказывают, что критерий Льюнга-Бокса применим к рядам, где существенно не выполняются условия независимости соседних returns и нормальности их распределения. Лично я, пока не увижу расчеты, данным критерием пользоваться бы поостерегся. К слову, меня крайне удивляет, что господин Энгле еще не миллиардер.
"Эконометрический подход к анализу графиков" - название слегка странное :)
Мы ведь не графики анализируем, а временные ряды котировок.
вопрос к автору статьи.
Вы интерпретируете тест Льюинга-Бокса так (цитата):
Правильная же интерпретация согласно определению критерия должна быть такая:
Собственно вопрос. Указанное - это из категории "неправильно выразился" или все же просчет в интерпретации результатов теста?Ой, скорее второе. Каюсь, посыпаю голову пеплом и приношу свои глубокие извинения :-)) В праздничной суете сделал ошибку… код писал до праздников… интерпретировал – после… причём интерпретировал совершенно другой тест, написанный в Матлабе… alsu, СПАСИБО ЗА ЗАМЕЧАНИЕ!
Внёс изменения в статью, надеюсь скоро опубликуют.
Внёс изменения в статью, надеюсь скоро опубликуют.
1) Каждый коэффициент определяется по разному количеству данных, т.е. они неравнозначны статистически. Поэтому на значимость каждый коэффициен должен проверяться отдельно от других. А в тесте Льюнга-Бокса этого не происходит.
Уточните пож-ста, не совсем понял, какой именно коэффициент. Специфика Q-теста описана в статье, в новой редакции.
Скорее на основании того, что это универсальная популярная величина 0.05. Если желаете использовать другой - воля Ваша, замените в скрипте значение переменной
А вы хотели всё получить на блюдечке? Так не бывает. Чем-то приходится жертвовать.
А прогнозируются тоже доходности. А потом после прогноза они переводятся в абсолютные ценовые значения. Об этом собираюсь написать в следующей статье.
Вот вам конкретный не аналитический, а практический пример по текущей ситуации Евро на 4х часах. Распределение по ряду остатков, которые я получаю другими преобразованиями, и знаю зачем. Видно, что распределение близко к треугольному.
Это не пример, а вырезка из контекста.
Без исходных данных и формул, на основании которых Вы получили остатки и ваше распределение, я оценивать его не в праве.
...И форма его может меняться самым причудливым образом, потому как этот ряд нестационарен. Откуда вы взяли, что ценовые ряды распределены по
-Alexey-, я рекомендую Вам снова прочесть статью. Там Вы увидите, что оценивается не сам ряд, а ряд доходностей. Это насчёт стационарности.
Про распределения написано было в ознакомительных целях примера того, какими характеристиками обладает финансовый ряд, вернее ряд доходностей. Тут тоже можно написать статью на эту тему.
Пожалуйста, вот вам returns первого попавшегося инструмента на первом попавшемся лаге (картинка, надо отметить, идентичная на всех попадавшихся мне инструментах и лагах от 1 минуты до 1 недели):
Если любой, даже нобелевский лауреат, начнет мне доказывать, что это распределение Коши или нормальное, уж простите, но я после этого сочту его просто напросто неграмотным выскочкой.
alsu, вижу, что Вы работали в Statistica. Но нужны исходные данные. Что за returns и по какой формуле Вы их получили?
Предполагаю, что мы говорим о разных производных ценового ряда. Поэтому я бы не спешил бросать камень в огород нобелевских лауреатов :-))
"Эконометрический подход к анализу графиков" - название слегка странное :)
Мы ведь не графики анализируем, а временные ряды котировок.
"Эконометрический подход к анализу графиков" - название слегка странное :)
Мы ведь не графики анализируем, а временные ряды котировок.