Случайность или непознанная закономерность? - страница 9

 
Ilya Malev:

В терминале есть все что нужно конкретно для целей трейдинга, моделирования и проверки любых разумных ТС. Включая, кстати, уже и синтетики (хотя это уже находится на грани разумного - понятно, что придумать можно все что угодно, только зачем?)

Ну хотя бы за тем что бы повысить качество моделирования.  Несоответствие результатов тестирования с реальной торговлей это ведь избитая тема и говорит она как раз о том, что качество моделирования недостаточно.

Ну раз результаты сильно разнятся...

Быть может это по тому, что создать такую модель тестирования пока не представляется возможным... Но её сильно не хватает.

Иначе какой смысл в моделировании? 

Ну разве что ошибки на работоспособность по быстрому проверить. 

 
И еще...


Если оптимизацию делать за 2017 год, а потом разные результаты оптимизации проверять на 2018-ом году,
и выбирать из них, какой результат лучше себя покажет,
то это тоже подгонка!

Нужно взять лучший результат оптимизации бэктеста, проверить его на 2018 году, если он показал плохой результат, то всё! стратегия плохая.
а перебирать результаты - то это уже ручная подгонка получается.

 
Главное для чувствительных к спреду систем - это тестировать с адекватными (то есть реальными, зависящими очень сильно от времени суток и прочего) спредами, для остальных систем - несоответствие с реальной торговлей вызвано уже другими причинами, скорее всего, качество моделирования к ним совсем не обязательно относится. И уж тестингом на синтетиках его точно никак не повысишь