Случайность или непознанная закономерность? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну это конечно. В любом случае тесты на демо проводить буду, Только это долго и тоже не обеспечит достоверность. Хотелось бы найти какой то более быстрый доказательный метод.
Нет ничего другого, вообще нет никаких панацей в трейдинге, нет никаких доказательств, нет никакой достоверности кроме той, которая перед глазами и даже при этом нет никакой гарантии продолжения тренда её прибыльности. Се как говорится гя ви и ничего не поделаешь
Нет ничего другого, вообще нет никаких панацей в трейдинге, нет никаких доказательств, нет никакой достоверности кроме той, которая перед глазами и даже при этом нет никакой гарантии продолжения тренда её прибыльности. Се как говорится гя ви и ничего не поделаешь
Если что то выглядит как утка, плавает как утка, то скорее всего это и есть... она самая - утка.
Мне очень хочется что бы Вы оказались не правы)
В теории вероятности тоже нет панацей, но ведь мы как то считаем отклонения в ней от нормалей, ну хотя бы можем рассчитать нормальное распределение или нет, тут мне кажется условия сопоставимы, только не хватает встроенных методов моделирования.
Ну и того что Вы сказали... Нет доказанности, достоверности. В этом видимо основная проблема неопределённости.
Ну это конечно. В любом случае тесты на демо проводить буду, Только это долго и тоже не обеспечит достоверность. Хотелось бы найти какой то более быстрый доказательный метод.
Если что то выглядит как утка, плавает как утка, то скорее всего это и есть... она самая - утка.
Мне очень хочется что бы Вы оказались не правы)
В теории вероятности тоже нет панацей, но ведь мы как то считаем отклонения в ней от нормалей, ну хотя бы можем рассчитать нормальное распределение или нет, тут мне кажется условия сопоставимы, только не хватает встроенных методов моделирования.
Ну и того что Вы сказали... Нет доказанности, достоверности. В этом видимо основная проблема неопределённости.
Кто хочет моделировать, тот моделирует - R, Python, Excel, Матлаб - все к вашим услугам.
Встроенные? - эт вы оч много хотите от торгового терминала.))
вам 10 раз сказали про форвард, но вы упрямо отказываетесь это пробовать.
Я 100 раз его попробовал... это считается?
И даже результат публиковал.
Проходит он форварды, на всей истории. Но подгонку я изначально сделал тоже на всю историю... Больше истории у меня нет. Форварды проводить больше не на чем.
Я 100 раз его попробовал... это считается?
И даже результат публиковал.
Проходит он форварды, на всей истории. Но подгонку я изначально сделал тоже на всю историю... Больше истории у меня нет. Форварды проводить больше не на чем.
а сделать подгонку на одном участке, а потом протестировать на другом, не вариант?
попробуйте другого брокера, может у него больше истории.
а сделать подгонку на одном участке, а потом протестировать на другом, не вариант?
попробуйте другого брокера, может у него больше истории.
Попробовал уже... Выше результат публиковал - проходит.
Кто хочет моделировать, тот моделирует - R, Python, Excel, Матлаб - все к вашим услугам.
Встроенные? - эт вы оч много хотите от торгового терминала.))
Ну видимо... да, я переоценил терминал.
Я действительно предполагал, что система тестирования лучше заточена на краш-тесты и то, что методы проверок ТС на "вшивость" давно уже придуманы, опробованы и на раз решают такие задачи.
С этими бяками надо бы познакомится, R, Python, Матлаб. Но я ещё mql5 только начал осваивать. 2 недели изучал, что бы написать алгоритм одного единственного советника, что бы проверить одну единственную гипотезу...
неделю тестировал.
Вот и весь мой опыт в программировании.
Буду пытаться сделать синтетические котировки для расширения области тестирования. Пытался уже, но сходу не получилось.
Ну видимо... да, я переоценил терминал.
Я действительно предполагал, что система тестирования лучше заточена на краш-тесты и то, что методы проверок ТС на "вшивость" давно уже придуманы, опробованы и на раз решают такие задачи.
С этими бяками надо бы познакомится, R, Python, Матлаб. Но я ещё mql5 только начал осваивать. 2 недели изучал, что бы написать алгоритм одного единственного советника, что бы проверить одну единственную гипотезу...
неделю тестировал.
Вот и весь мой опыт в программировании.
Буду пытаться сделать синтетические котировки для расширения области тестирования. Пытался уже, но сходу не получилось.
1. Выберите что-то одно из R, Python и пр. Не надо со всем знакомиться.)
2. Не надо синтетики, моделируйте на том, с чем вы хотите работать. И не надо 10 лет тестов-настроек - чтобы понять не протух ли окорок, не обязательно есть его целиком.
Переоптимизируйте, скажем за один год, и на другом проверьте.
3. В МКЛ вы можете проверит систему, и то не факт, гипотезу - вряд-ли.
Ну видимо... да, я переоценил терминал.
В терминале есть все что нужно конкретно для целей трейдинга, моделирования и проверки любых разумных ТС. Включая, кстати, уже и синтетики (хотя это уже находится на грани разумного - понятно, что придумать можно все что угодно, только зачем?)