Случайность или непознанная закономерность? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может только опровергнуться. Или нет.
Оголтелый пессимист.
Оголтелый пессимист.
Гипотезу подтвердить невозможно. Можно только опровергнуть. Извини.
Отличаются по тому, как меняются результаты тестов при изменении входных параметров или незначительных изменениях самого алгоритма. Если при этом картина серьезно меняется - значит имеем дело со случайностью, тобишь подгонкой под историю. Если даже при заметных изменениях сохраняется в основе тенденция к росту - значит, что вполне возможно это не случайность. Хотя гарантии нигде никакой нет - мы здесь имеем дело принципиально только с вероятностью - но вполне в наших силах склонить её в свою пользу.
Вот я так же рассуждал как Вы, и при тестировании дал алгоритму достаточную свободу по всем переменным влияющим на исходы, в надежде,
что они выведут систему из равновесия, и расставят всё на свои места, но этого не случилось.
У меня всего три параметра, которые могут влиять на подгонку.
SL от 40-70
TP от 40-70
и Точка вхождения в рынок по какому то признаку от 0-12 (условно)
Я вроде бы дал достаточную свободу, 12 494 возможных исхода. Но тест за 10 лет, всё равно показал устойчивый положительный результат.
Принять его за достоверный мне не позволяет здравый смысл, так как это бы значило,
что есть алгоритм угадывания случайных событий с гарантированным положительным исходом, это вызывает противоречия.
Сегодня провёл тест на котировках другого брокера, результат сопоставим.
Если рассуждать дальше и предположить что алгоритм всё-таки положительный и он не конфликтует с теорвером...
Ну тогда остаётся только предположить, что движение цен в рынке носит смешанный характер, в котором есть доля закономерности, о чём выше говорил Yousufkhodja Sultonov:
и её можно отловить. Об этом часто говорится, как о логическом признаке, но ни кто же это так и не доказал.
Ну и последнее, не менее вероятный вывод, это то что, у меня есть ошибка в алгоритме или в условиях, которая приводит к ложному результату.
Проблема в том, что найти её я не пока не могу.
Это было бы самым простым и понятным выходом в этой ситуации)
" ... Ну раз мы отличили закономерность от случайности, то чем то же она должна качественно отличаться от неё, кроме самой причины возникновения события. ...". Случайное событие не имеет причины, но имеет следствие. Следовательно, нет причинно-следственной связи. После "Ну" должна быть запятая.
"... Мы знаем о повышении ставки ЦБ, но не знаем как на это отреагирует рынок. ...". Это Вы не знаете, а мы догадываемся. Зато, с пунктуацией нет проблем.
"... определение закономерности как отличительного признака, как минимум требует определения. ...". Исходя из сказанного выше, даю определение: наличие причинно-следственных связей свидетельствует о неслучайности процесса, т.е., о наличии закономерностей в этом процессе. Кстати, 2 запятых пропустили.
Алексей, по поводу запятых замечание принял. Тут мне возразить нечего, русский письменный мне всегда давался с трудом)
Если бы Вы, так же лихо разобрались не только с запятыми, но и с сутью вопроса темы.
Как отличить результаты тестирования, Являются ли они следствием подгонки или же ловят какую то полезную закономерность.
Цены бы Вам не было)))
Подумал, что можно оценить долю неслучайности на рынке.
Для моей ТС это 5-10 сделок в день - с 10 до 18, т.е. 8 часов = 480 мин. Пусть паттерн на вход существует 2 мин (паттерн - это совсем не обязательно какая-то комбинация свечей.))
Тогда доля неслучайности на рынке для моей ТС (5...10)*2/480 *100%= ~2-4%.
Пытаюсь это осмыслить... Интуитивно чую, что какая то логика здесь присутствует, но оценить её видимо пока не в состоянии. Нужно проспаться и ещё раз на трезвую голову подумать)
Гипотезу подтвердить невозможно. Можно только опровергнуть. Извини.
Заинтересовался, почитал. Гипотезу подтвердить, таки, можно. В научной лексике это нормальный оборот. Скажем, гипотеза может находить или не находить подтверждение(я), подтверждаться чем-либо, и т.д.
Заинтересовался, почитал. Гипотезу подтвердить, таки, можно. В научной лексике это нормальный оборот. Скажем, гипотеза может находить или не находить подтверждение(я), подтверждаться чем-либо, и т.д.
Ну, если таки, то конечно.
Вот я так же рассуждал как Вы, и при тестировании дал алгоритму достаточную свободу по всем переменным влияющим на исходы, в надежде,
что они выведут систему из равновесия, и расставят всё на свои места, но этого не случилось.
Кроме подгонки есть ещё много ловушек в тестинге, когда Вы не верно оцениваете то, что производит тестер и соотношение этого процесса с процессом реальной торговли, в виду недостатка информации. Поставьте на пару месяцев алгоритм на демо и все станет ясно.
Ну это конечно. В любом случае тесты на демо проводить буду, Только это долго и тоже не обеспечит достоверность. Хотелось бы найти какой то более быстрый доказательный метод.