Случайность или непознанная закономерность? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если вы наперед не знаете эту закономерность, такого метода не существует.
Если знаете, то не вопрос.))
Почти все участники обсуждения упорно ищут закономерности рынка, почему-то - статистическими методами, с целью моделирования оного. Оно вам надо?
Ладно, поучаствую и я: рынок нестационарен. Все?
Нет, не все. Зачем нужно рынок моделировать? Наверное, чтобы понять, где направление движения цены сменится на противоположное и во-время переобуться. Куда поставить ТР - самый ненужный параметр ордера.
Еще лимитники выставить поможет. Это - лучше, но сигнал в динамике не заменит.
Понимаете, что происходит (в головах разруха): вместо того, чтобы искать закономерности рынка для эксплуатации оных при торговле, идет активный поиск модели рынка, при этом, почему-то - статистической.
Между тем, уже, у вас на глазах, доказано, что даже на случайном блуждании можно зарабатывать, как на детерминированном процессе.
Ну, дык какая вам разница - случаен рынок, или не очень? Ваше дело деньги зарабатывать на его закономерностях, а не на его модели.
Случайность С и закономерность З - формы проявления необходимости. Поэтому, никогда невозможно предугадать, по случайному или закономерному пути идет процесс торговли в конкретный момент времени. Следовательно, проводя процесс тестирования ТС мы определяем соотношение С и З для выборки определенной длины, которое справедливо для конкретного периода тестирования. Попытки приспособить это соотношения для других длин и периодов обречены. Применение форвард-тестов является грубейшей ошибкой оценки стабильности ТС. Тестирование стратегий на тестере - это инструмент для проверки работоспособности идей, заложенных в теорию ТС. Больше ничего нельзя требовать, и тем более, ожидать от тестера глупо. Даже результат с профитом в 80/20 не дает гарантии стабильности ТС. В нужный момент случайные 20 осилят закономерные 80. Не все так просто, как кажется очевидным.
У меня есть подозрения, что даже если мы будем знать по какому пути пойдёт процесс торговли, нам это ни как не поможет.
То что движение цен носит смешанный характер как С-случайность и З-закономерность, звучит вполне логично.
Если со случайностью всё понятно и её можно определить как вероятность 50/50 (цена в низ/цена вверх), то определение закономерности как отличительного признака,
как минимум требует определения.
Ну раз мы отличили закономерность от случайности, то чем то же она должна качественно отличаться от неё, кроме самой причины возникновения события.
Закономерность - хоть и звучит красиво и обнадёживающе, но из-за двойственности она так же как случайность с той же вероятностью 50/50 создаст
любое из событий (цена вверх/цена в низ)
Пример.
Мы знаем о повышении ставки ЦБ, но не знаем как на это отреагирует рынок.
В результате движение цен после повышения ставки будет носить закономерный характер, как реакция на событие, а направление цены будет носить случайный характер,
как проявление смешанной реакции рынка на это событие.
В результате чего, ценность определения - З- закономерный, не вполне понятна кроме как справочной полезности, о том что она - Закономерность существует).
Пример.
Мы знаем о повышении ставки ЦБ, но Я не знаЮ как на это отреагирует рынок.
В результате движение цен после повышения ставки будет носить закономерный характер, как реакция на событие, а направление цены ДЛЯ МЕНЯ будет носить случайный характер,
как проявление смешанной реакции рынка на это событие.
В результате чего, ценность определения - З- закономерный, не вполне понятна кроме как справочной полезности, о том что она - Закономерность существует).
Потому что твоя ТС не будят объяснять это направление - для твоей ТС оно будет случайным, а не закономерным.
А у другого трейдера его ТС будет объяснять это движение - для него оно будет закономерным, а те движения, которые может объяснить твоя система, для него будут случайными.
Закономерность и случайность - это функции КОНКРЕТНОЙ ТС.
Подумал, что можно оценить долю неслучайности на рынке.
Для моей ТС это 5-10 сделок в день - с 10 до 18, т.е. 8 часов = 480 мин. Пусть паттерн на вход существует 2 мин (паттерн - это совсем не обязательно какая-то комбинация свечей.))
Тогда доля неслучайности на рынке для моей ТС (5...10)*2/480 *100%= ~2-4%.
Подумал, что можно оценить долю неслучайности на рынке.
Для моей ТС это 5-10 сделок в день - с 10 до 18, т.е. 8 часов = 480 мин. Пусть паттерн на вход существует 2 мин (паттерн - это совсем не обязательно какая-то комбинация свечей.))
Тогда доля неслучайности на рынке для моей ТС (5...10)*2/480 *100%= ~2-4%.
" ... Ну раз мы отличили закономерность от случайности, то чем то же она должна качественно отличаться от неё, кроме самой причины возникновения события. ...". Случайное событие не имеет причины, но имеет следствие. Следовательно, нет причинно-следственной связи. После "Ну" должна быть запятая.
"... Мы знаем о повышении ставки ЦБ, но не знаем как на это отреагирует рынок. ...". Это Вы не знаете, а мы догадываемся. Зато, с пунктуацией нет проблем.
"... определение закономерности как отличительного признака, как минимум требует определения. ...". Исходя из сказанного выше, даю определение: наличие причинно-следственных связей свидетельствует о неслучайности процесса, т.е., о наличии закономерностей в этом процессе. Кстати, 2 запятых пропустили.
Отличаются по тому, как меняются результаты тестов при изменении входных параметров или незначительных изменениях самого алгоритма. Если при этом картина серьезно меняется - значит имеем дело со случайностью, тобишь подгонкой под историю. Если даже при заметных изменениях сохраняется в основе тенденция к росту - значит, что вполне возможно это не случайность. Хотя гарантии нигде никакой нет - мы здесь имеем дело принципиально только с вероятностью - но вполне в наших силах склонить её в свою пользу.
Согласен с одним из авторов, что рынок динамичен и искать статические закономерности нелогично. Тренд тоже меняется как хочет и когда хочет, да ещё вопрос на каком таймфреймов он истинный. Остаётся волатильность (объем) и корреляция валютных пар, вот здесь и надо искать.
Без статистических закономерностей найти вообще ничего невозможно. Однако, самой статистикой найти эти 2-4% тоже невозможно.
Есть только один способ: наблюдение -> гипотеза -> стат. проверка гипотезы. Ну, а дальше как повезет - либо подтвердится, либо нет.)
Без статистических закономерностей найти вообще ничего невозможно. Однако, самой статистикой найти эти 2-4% тоже невозможно.
Есть только один способ: наблюдение -> гипотеза -> стат. проверка гипотезы. Ну, а дальше как повезет - либо подтвердится, либо нет.)
Может только опровергнуться. Или нет.