Как с помощью системы фильтров сделать прибыльной ЛЮБУЮ! торговую систему... - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
После прохождения теста, окно "Strategy Tester", вкладка "Backtest" - в ней правый клик и "Open chart". После этого откроется график символа на котором торговал советник, на графике будут все сделки.
На графике я сделки вижу, а вот как их в табличный файл вытащить? По примеру истории сделок в Сигналах.... в МТ4 это можно сделать, а как 5-ке, чего-то не вкуриваю
Наш мозг так устроен, что видит закономерности, там где их нет.
Фильтровать нужно будущее, фильтровать прошлое уже поздно)
Наш мозг так устроен, что видит закономерности, там где их нет.
Фильтровать нужно будущее, фильтровать прошлое уже поздно)
Все дело в том, что в будущее заглянуть НЕВОЗМОЖНО. Поэтому остается только искать закономерности в прошлом... и пытаться использовать их в будущем...
На графике я сделки вижу, а вот как их в табличный файл вытащить? По примеру истории сделок в Сигналах.... в МТ4 это можно сделать, а как 5-ке, чего-то не вкуриваю
Что за "табличный файл"??? Excel что-ли? Или *.txt файл?
Попробую уровень телепатии выставить на 1%: После прохождения теста, окно "Strategy Tester", вкладка "Backtest" - в ней правый клик и "Report".
Что за "табличный файл"??? Excel что-ли? Или *.txt файл?
Попробую уровень телепатии выставить на 1%: После прохождения теста, окно "Strategy Tester", вкладка "Backtest" - в ней правый клик и "Report".
Все спс, разобрался...
Может быть баян, но все же. Предлагаю провести совместное исследование на тему. Как можно с помощью системы фильтров сделать прибыльной ЛЮБУЮ! торговую систему.
Преамбула.
Берем ЛЮБУЮ, саму простую ТС (например пересечение машек, с потолка взятыми периодами и прочим, стопы и тейки привязываем к ATR) и используем ее в качестве обычного генератора сигналов. Этакий пулемет "Максим", который строчит особо не разбирая куда.
Далее берем историю его сделок и пытаемся с помощью методов мат. статистики получить наиболее эффективные условия фильтров для того, чтобы отфильтровать максимальное количество убыточных сигналов и оставить максимальное количество прибыльных.
Каким образом будем определять, что и как фильтровать? Для этого возьмем основные параметры сделок:
Инструмент
Направление сделки
Цена открытия
Дата/Время открытия
Цена закрытия
Дата/Время закрытия
(особо хочу заметить, что объемы учитывать не будем, результаты только в пунктах)
Далее будем строить диаграммы распределения.
В качестве примера приведу следующую идею.
Строим распределение Цены открытия для всех сделок BUY-прибыльных относительно:
Круглых значений цены
Max/Min предыдущего дня
Max/Min предыдущей недели
Max/Min предыдущего месяца
Если увидим четкий горб, значит есть некая закономерность.
Всех кто любит копаться с цифрами прошу высказываться. Вариантов построения распределений много, их есть у меня целая куча, но есть проблема - не программист, поэтому обработать этот массив информации самостоятельно, быстро не получится. Посему готов к сотрудничеству с людьми увлеченными и понимающими тему.
Я тут за 1 минуту систему придумал. Возьми индикатор RSI и вставь 1 в друго. У одного настройка 100 с уровнем 50, у другого настройка 50 без уровня.При пересечении RSI(50)второй ,совершается сделка либо в 1 либо в другую сторону. Поставь на фунт доллар 30 минут. Вот и куча положительных сделок. тейк можно выставить 10 пунктов.
Все дело в том, что в будущее заглянуть НЕВОЗМОЖНО. Поэтому остается только искать закономерности в прошлом... и пытаться использовать их в будущем...
Попробую уровень телепатии выставить на 1%: После прохождения теста, окно "Strategy Tester", вкладка "Backtest" - в ней правый клик и "Report".
В него и не нужно заглядывать) Тем более что это принято считать невозможным, но можно пытаться создавать условия при которых в будущем, одни (равновероятные) события, будут наступать чаще чем другие...
В этом вроде бы фундаментальных противоречий нет.
Например парадокс Монти-Хола, в котором изначально равновероятные условия становятся не равновероятными)
Все спс, разобрался...
Отлично. Выложите параметры теста - из тестера скриншоты двух вкладок: "Настройки" и "Параметры".
Затем скриншот графика символа с плохими сделками. В общем необходимо воспроизведение теста у всех и затем отрезок графика со сделками, чтобы можно было что-то обговаривать.
Я тут за 1 минуту систему придумал. Возьми индикатор RSI и вставь 1 в друго. У одного настройка 100 с уровнем 50, у другого настройка 50 без уровня.При пересечении RSI(50)второй ,совершается сделка либо в 1 либо в другую сторону. Поставь на фунт доллар 30 минут. Вот и куча положительных сделок. тейк можно выставить 10 пунктов.
Как там наш разгон 1рубля до миллиона поживает ? Скоро очередную 20тр надо на счет занести...
Отлично. Выложите параметры теста - из тестера скриншоты двух вкладок: "Настройки" и "Параметры".
Затем скриншот графика символа с плохими сделками. В общем необходимо воспроизведение теста у всех и затем отрезок графика со сделками, чтобы можно было что-то обговаривать.
Вопрос - что означает разный цвет баров?