Как с помощью системы фильтров сделать прибыльной ЛЮБУЮ! торговую систему... - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кажется ссылка битая.... не открывается
Исправил.
Нормальный подход, я уже делал нечто подобное и даже работало некоторое время. Засада в том, что трудно определить четкие и формализованные критерии той самой, нужной области.
мысли вслух:
на самом деле сложно понять что-же мы можем быстро и объективно измерить в рынке :-)
если предпложить что имеем дело со неизвестным сложным колебательным процессом, то берём спектры (раскладываем в ряды). Получаем частота-фаза-амплитуда и ТС должна работать в каком-то объёме этого трёхмерного пространства. Можно поломать голову чтобы генерить псевдо-котировки с заданными характеристиками и на них прогонять ТС чтобы уточнять конфигурацию допустимого объёма.
мысли вслух:
на самом деле сложно понять что-же мы можем быстро и объективно измерить в рынке :-)
если предположить что имеем дело со неизвестным сложным колебательным процессом, то берём спектры (раскладываем в ряды). Получаем частота-фаза-амплитуда и ТС должна работать в каком-то объёме этого трёхмерного пространства. Можно поломать голову чтобы генерить псевдо-котировки с заданными характеристиками и на них прогонять ТС чтобы уточнять конфигурацию допустимого объёма.
Я пробовал более простой подход. Пытался формализовать рынок по критерию тренд/флет. Причем критерий простой до безобразия - тредовая система начинала сливать - значит флет, переходим на флетовую. Визуально все выглядело логично, но как только дело доходило до математической формализации начиналась ломка. Ибо для нормальной работы советника нужен более-менее продолжительный отрезок тренда или флета, а когда они меняют друг друга по паре раз в день - засада одним словом.
В общем идея создания системы фильтров витала давно, видно пришло время ее всесторонне проверить.
В Лиге Торговых Систем - я это все уже давно сделал. У меня работают только простейшие ТС, и многие из них вполне себе прибыльны некоторое время.
Смотри, какие системы сейчас работают, запускай у себя такие же, и получишь все примерно тоже самое.
у меня 10 систем работают по монетке. и многие из них вполне себе прибыльны некоторое время.
)
интересный метод торговли: не прогнозировать когда куда пойдет цена, а прогнозировать в какой период будет тренд, а в какой флэт. в трендовый период запускать трендовую систему, а в флэтовый флэтовую.
Исправил.
Прогнал в тестере и не понял как в файл вытянуть все сделки. Получилось только вытянуть баланс, эквити, депозит и пр. Прошу совета.
у меня 10 систем работают по монетке. и многие из них вполне себе прибыльны некоторое время.
)
Пруфлинк ?
Можно посмотреть демо-счет ?
Я-то могу любому предоставить не только демо-счет, но и инвест-пароль. А ты, что из этих 10 систем можешь представить ?
Прогнал в тестере и не понял как в файл вытянуть все сделки. Получилось только вытянуть баланс, эквити, депозит и пр. Прошу совета.
После прохождения теста, окно "Strategy Tester", вкладка "Backtest" - в ней правый клик и "Open chart". После этого откроется график символа на котором торговал советник, на графике будут все сделки.
другой вариант - не делать фильтры, а определить момент переоптимизации.
при оптимизации параметров берём не один вариант, а штук 4-5. Из них средний по профиту и параметрам (наиболее устойчивый) пускается на реал, прочие в демку или виртуально. Пока они все приносят прибыль переоптимизация не требуется. Если на демке начинают лить, значит пора повторять оптимизацию или брать "творческую паузу".