Использование токсичных техник в торговле: мартингейл и другие, за и против. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, за такое внимание к моей персоне)) Немного была занята. Что касается темы, хотела сначала выложить, что говорят мэтры Колмогоров и Ширяев по этому поводу, но попался еще один интересный материал.
Тем кто читал в свое время Достоевского,(не школьная программа) может в руки попадал роман "Игрок", это автобиографическое произведение.
"Прочитав роман "Игрок" Достоевского, я вот, что подумал.
Допустим, что игрок в рулетку (сам я никогда не играл и не собираюсь) придерживается следующей стратегии: в первый раз на красное ставит 100 рублей. Пускай он их проигрывает. Потом он на красное ставит 200 рублей, пускай он опять их проигрывает. И так он удваивает ставку до тех пор, пока не выиграет. А когда он выиграет, то за вычетом уже проигранного (если выпадает красное, то он получает свою ставку в двойном размере) он получает ровно 100 рублей. То есть теоретически есть возможность выигрыша у казино? Но с другой стороны такого не может быть (здравый смысл подсказывает).
Если игрок придерживается стандартной стратегии, то есть ставит одну и ту же сумму, то он, очевидно, в итоге проиграет.
Все так и есть. Геометрическое распределение момента первого успеха: вероятность за конечное число шагов выиграть есть p+qp+q2p+...=1. Другое дело, что на n-м шаге игрок выигрывает 100 рублей с вероятностью 1-q^n, но для этого он должен иметь капитал 100*2n. Много.
А потом, здравый смысл не прав: мы ведь всего-навсего хотим с гарантией выиграть конечную сумму рублей, но для этого должны обладать практически неограниченным капиталом. В условиях неограниченного капитала можно все :) Если, например, решать задачу о разорении (когда двое играют, по рублю проигрывая-выигрывая), то вероятность разорения игрока (казино) с капиталом b и вероятностью поражения в одной партии равна
1-(q/p)a
-------------------------------,
1-(q/p)a+b
если казино играет против игрока с капиталом a. Если (против обыкновения :) капитал игрока a бесконечно велик, то вероятность разорения казино порядка (по Лопиталю) (p/q)b. С ростом b уменьшается, конечно, быстро, но все же никогда не нулевая."
Понятно. И что в сухом остатке? По оптимальным критериям...
Понятно. И что в сухом остатке? По оптимальным критериям...
Да я уже выше сказал, что "в сухом остатке" - смысла нет.
Все легко считается. Задаемся нашим профит-фактором торговли, количеством выигранных мартингейл-серий подряд, и вероятность за это время не слить. В итоге - получаем необходимый капитал. Если у нас профит-фактор велик, то капитал получается разумным, но с большим профит-фактором - и мартингейл не нужен. Если же профит-фактор мал, то необходимый капитал становится огромным, и прибыль, соответственно, мизерной. Смысл теряется.
Спасибо, за такое внимание к моей персоне)) Немного была занята. Что касается темы, хотела сначала выложить, что говорят мэтры Колмогоров и Ширяев по этому поводу, но попался еще один интересный материал.
Тем кто читал в свое время Достоевского,(не школьная программа) может в руки попадал роман "Игрок", это автобиографическое произведение.
"Прочитав роман "Игрок" Достоевского, я вот, что подумал.
Допустим, что игрок в рулетку (сам я никогда не играл и не собираюсь) придерживается следующей стратегии: в первый раз на красное ставит 100 рублей. Пускай он их проигрывает. Потом он на красное ставит 200 рублей, пускай он опять их проигрывает. И так он удваивает ставку до тех пор, пока не выиграет. А когда он выиграет, то за вычетом уже проигранного (если выпадает красное, то он получает свою ставку в двойном размере) он получает ровно 100 рублей. То есть теоретически есть возможность выигрыша у казино? Но с другой стороны такого не может быть (здравый смысл подсказывает).
Если игрок придерживается стандартной стратегии, то есть ставит одну и ту же сумму, то он, очевидно, в итоге проиграет.
Все так и есть. Геометрическое распределение момента первого успеха: вероятность за конечное число шагов выиграть есть p+qp+q2p+...=1. Другое дело, что на n-м шаге игрок выигрывает 100 рублей с вероятностью 1-q^n, но для этого он должен иметь капитал 100*2n. Много.
А потом, здравый смысл не прав: мы ведь всего-навсего хотим с гарантией выиграть конечную сумму рублей, но для этого должны обладать практически неограниченным капиталом. В условиях неограниченного капитала можно все :) Если, например, решать задачу о разорении (когда двое играют, по рублю проигрывая-выигрывая), то вероятность разорения игрока (казино) с капиталом b и вероятностью поражения в одной партии равна
1-(q/p)a
-------------------------------,
1-(q/p)a+b
если казино играет против игрока с капиталом a. Если (против обыкновения :) капитал игрока a бесконечно велик, то вероятность разорения казино порядка (по Лопиталю) (p/q)b. С ростом b уменьшается, конечно, быстро, но все же никогда не нулевая."
Всё это не имеет никого отношения к форексу. В казино все события случайны и друг от друга не зависят. На форексе бывают тренды, поэтому вероятности роста и снижения цены не одинаковы. Если тренд уже сформировался но ещё не "состарился" (дивергенция ни разу не сформировалась ни на одном таймфрейме хотя бы от H1), вероятность его продолжения выше, чем разворота. Математика тут не рулит, в какой-то степени рулят психология и алгоритмы, по которым работают самоиграйки хедж-фондов. Но главный всё же фактор сальдо внешней торговли: как складывается соотношение экспорта и импорта. Если, например, США покупают у Японии в 3 раза больше товаров, чем продают, иена просто обречена укрепляться относительно доллара до тех пор, пока её рост не выровняет торговый дисбаланс.
Да я уже выше сказал, что "в сухом остатке" - смысла нет.
Все легко считается. Задаемся нашим профит-фактором торговли, количеством выигранных мартингейл-серий подряд, и вероятность за это время не слить. В итоге - получаем необходимый капитал. Если у нас профит-фактор велик, то капитал получается разумным, но с большим профит-фактором - и мартингейл не нужен. Если же профит-фактор мал, то необходимый капитал становится огромным, и прибыль, соответственно, мизерной. Смысл теряется.
Рассмотрим следующую задачу.
Пусть у нас есть некоторый начальный капитал X, мы же хотим выиграть X+A (наша цель). Мы можем делать ставки на последовательность (i.i.d) игр с двумя исходами (ставка пропала - с вероятностью p, либо удвоилась с оставшейся вероятностью 1-p). Спрашивается, какую сумму необходимо ставить на каждый кон, чтобы максимизировать вероятность достижения цели X+A?
Так вот, если игра в среднем проигрышная (т.е. матожидание выигрыша в единичном испытании < сделанной ставки) (в нашем случае это просто означает, что p > 0.5), то используя динамическое программирование, можно показать, что мартингейл в этом случае является оптимальной стратегией.
При этом вероятность достижения цели P(X+A) равна:
P(X+A) = 1 - p^n, где n - наибольшее целое, удовлетворяющее неравенству n <= log (X/A+1) (здесь логарифм по основанию 2).
(Таким образом вероятность выигрыша сильно зависит от отношения X/A).
Важно отметить, что мартингейл это та стратегия, которой надо придерживаться, если тебя "заставляют" играть. Дело в том, что все остальные известные стратегии, оптимизирующие другие критерии успешности ведения игры (скажем, максимизирующие матожидание конечного состояния игрока или матожидание темпа прироста капитала в условиях p > 0.5 настойчиво рекомендуют не играть вовсе (т.е. делать нулевые ставки).
Еще раз подчеркнем, что мартингейл оптимален только для игр, где матожидание выигрыша в единичном испытании < сделанной ставки. Если же игра в среднем выигрышная (т.е. p < 0.5), то для максимизации вероятности достижения цели необходимо на каждый кон ставить бесконечно малую величину и, соответственно, играть бесконечно долго. Причем мартингейл в этом случае уже становиться стратегией, которая минимизирует вероятность достижения цели.
Существуют обобщения данной стратегии:
- на случай вероятностного пространства с более, чем двумя элементарными исходами (ставка может не только удвоиться или пропасть, но и, скажем, еще утроиться и т.д. - как в каких-нибудь игровых автоматах).
- на случай ограничения по времени. Задача ставится следующим образом: как необходимо осуществлять ставки, чтобы максимизировать вероятность достижения цели X+A до некоторого терминального момента времени Т.
В заключении отметим, что во многих казино введены правила существенно ограничивающие применение данной стратегии (например, нельзя больше, чем 6-8 раз подряд удваивать ставку).
Рассмотрим следующую задачу.
Пусть у нас есть некоторый начальный капитал X, мы же хотим выиграть X+A (наша цель). Мы можем делать ставки на последовательность (i.i.d) игр с двумя исходами (ставка пропала - с вероятностью p, либо удвоилась с оставшейся вероятностью 1-p). Спрашивается, какую сумму необходимо ставить на каждый кон, чтобы максимизировать вероятность достижения цели X+A?
Так вот, если игра в среднем проигрышная (т.е. матожидание выигрыша в единичном испытании < сделанной ставки) (в нашем случае это просто означает, что p > 0.5), то используя динамическое программирование, можно показать, что мартингейл в этом случае является оптимальной стратегией.
При этом вероятность достижения цели P(X+A) равна:
P(X+A) = 1 - p^n, где n - наибольшее целое, удовлетворяющее неравенству n <= log (X/A+1) (здесь логарифм по основанию 2).
(Таким образом вероятность выигрыша сильно зависит от отношения X/A).
Важно отметить, что мартингейл это та стратегия, которой надо придерживаться, если тебя "заставляют" играть. Дело в том, что все остальные известные стратегии, оптимизирующие другие критерии успешности ведения игры (скажем, максимизирующие матожидание конечного состояния игрока или матожидание темпа прироста капитала в условиях p > 0.5 настойчиво рекомендуют не играть вовсе (т.е. делать нулевые ставки).
Еще раз подчеркнем, что мартингейл оптимален только для игр, где матожидание выигрыша в единичном испытании < сделанной ставки. Если же игра в среднем выигрышная (т.е. p < 0.5), то для максимизации вероятности достижения цели необходимо на каждый кон ставить бесконечно малую величину и, соответственно, играть бесконечно долго. Причем мартингейл в этом случае уже становиться стратегией, которая минимизирует вероятность достижения цели.
Существуют обобщения данной стратегии:
- на случай вероятностного пространства с более, чем двумя элементарными исходами (ставка может не только удвоиться или пропасть, но и, скажем, еще утроиться и т.д. - как в каких-нибудь игровых автоматах).
- на случай ограничения по времени. Задача ставится следующим образом: как необходимо осуществлять ставки, чтобы максимизировать вероятность достижения цели X+A до некоторого терминального момента времени Т.
В заключении отметим, что во многих казино введены правила существенно ограничивающие применение данной стратегии (например, нельзя больше, чем 6-8 раз подряд удваивать ставку).
Это вы всё чудесно расписали, но не для форекса, а для беттинга. Выше я вам уже ответил по существу. Но здесь кое-что добавлю. Наиболее адекватна модель сообщающихся сосудов, которые представляют собой сотни и тысячи капилляров, соединённых с большими резервуарами. При этом вся система случайным образом выводится из равновесия неким аналогом землетрясений. Время толчков совершенно случайно, но в промежутках между ними система ведёт себя весьма детерминированно.
Это вы всё чудесно расписали, но не для форекса, а для беттинга. Выше я вам уже ответил по существу. Но здесь кое-что добавлю. Наиболее адекватна модель сообщающихся сосудов, которые представляют собой сотни и тысячи капилляров, соединённых с большими резервуарами. При этом вся система случайным образом выводится из равновесия неким аналогом землетрясений. Время толчков совершенно случайно, но в промежутках между ними система ведёт себя весьма детерминированно.
Не намерена с вами спорить, материал на мой взгляд достаточно интересный, а использовать или не использовать, воля каждого в зависимости от знаний, опыта и образования.
Теория эффективности рынков, баланс сил- как проявление наивысшей энтропии, состояние абсолютного хаоса, наконец достаточно известное выражение, что "цена учитывает все"- дает некоторые предпосылки для более глубокого изучения вопроса. Детерминация, понятие относительное, некоторые случайные процессы можно назвать детерминированными, вот и стираются грани в итоге, между очевидным и невероятным.
Хотелось бы прокомментировать, все таки большинство на данный момент склонны использовать более рискованную торговлю.
Хотелось бы прокомментировать, все таки большинство на данный момент склонны использовать более рискованную торговлю.
Это не удивительно: это все равно, что спросить "умеете или не умеете Вы торговать", но при этом каким-то волшебным способом запретить отвечать не правду.
Всё это не имеет никого отношения к форексу.
Пусть производится последовательность независимых испытаний, в результате каждого из которых может наступить или не наступить событие А, причём вероятность наступления этого события одна и та же при каждом испытании и равна р. Если событие А фактически произошло m раз в n испытаниях, то отношение m/n называют, как мы знаем, частотой появления события А. Частота есть случайная величина, причем вероятность того, что частота принимает значение m/n, выражается по формуле Бернулли … Закон больших чисел в форме Бернулли состоит в следующем: с вероятностью, сколь угодно близкой к единице, можно утверждать, что при достаточно большом числе опытов частота появления события А как угодно мало отличается от его вероятности, т. е…
…иными словами, при неограниченном увеличении числа n опытов частота m/n события А сходится по вероятности к Р(А)» (Теория вероятности, §5. 3. Закон больших чисел Бернулли. , http://www.toehelp.ru/theory/ter_ver/5_3)\
Противоречие:
Парадокса закона больших чисел Бернулли – вероятность выпадения любого варианта равнозначна, но в действительности она должна меняться при большем выпадении одних вариантов для приведения вероятности к балансу.
Нет противоречия:
1) вероятность выпадения одного из возможных вариантов равна половине – 0,5;
2) ожидание изменения вероятности выпадения второго из возможных вариантов после серии выпадений первого меняется.
Следовательно, вероятность события в целом не меняется, то есть сумма вероятностей вариантов остаётся прежней, но в рамках отдельного периода, тем более, если он несравнимо мал по отношению к сумме всех возможных периодов выпадений, вероятность меняется, что и отражается в ожиданиях игроков.
Пусть производится последовательность независимых испытаний, в результате каждого из которых может наступить или не наступить событие А, причём вероятность наступления этого события одна и та же при каждом испытании и равна р...
Задача Трейдера - получить стабильную прибыль... Все эти "может наступить или не наступить событие" уместны на научном диспуте или научной конференции...
А Трейдеру Ваши последовательности до ...
Советую пересмотреть приоритеты Ваших исследований или поменять предмет для их приложения... Форекс - не та площадка для сомнительных исследований.