Использование токсичных техник в торговле: мартингейл и другие, за и против. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По мере высказываний буду давать теорию.
Думаю, пора уже поговорить о теории ))
Дело в том, что они ставят тейкпрофит на норму прибыли первого ордера, а не на фиксированное число пунктов независимо от накопленной лотности. Это, на мой взгляд, должно быть довольно очевидно, поскольку стратегия мартина, как его понимали ещё игроки в казино, которые его и придумали, заключается в том, чтобы получить одинаковую прибыль любой ценой. Но Вы раз за разом повторяете одно и то же, очевидно отказываясь признавать очевидное и я не вижу смысла в дальнейшем повторении одного и того же
Это неправильно. Правильно закрывать прибыль, при достижении совокупным лотом заданного количества пунктов. По крайней мере в моих экспертах всегда делается так. А в вашем примере просто глупят.
Это неправильно. Правильно закрывать прибыль, при достижении совокупным лотом заданного количества пунктов.
Это Вы считаете, что так правильно. А большинство мартингейльщиков считает иначе. Я бы привел ряд ссылок в подтверждение, но боюсь нарушить правила форума.
К тому же это не имеет никакого значения: если Ваш средний лот оказывается 0.3 (а не 0.1, как я сказал) при макс убытке в 0.7 это абсолютно ничего не меняет: значит, Вы принимаете все риски торговли с лотом 0.7 и при этом ограничиваете прибыль на уровне торговли с 0.3 (если допустить, что 0.7 все ещё является оправданным риском, а иначе Вы просто завышаете оправданный риск, допуская открытие сделок правее "оптимума")Дело в том, что они ставят тейкпрофит на норму прибыли первого ордера, а не на фиксированное число пунктов независимо от накопленной лотности. Это, на мой взгляд, должно быть довольно очевидно, поскольку стратегия мартина, как его понимали ещё игроки в казино, которые его и придумали, заключается в том, чтобы получить одинаковую прибыль любой ценой. Но Вы раз за разом повторяете одно и то же, очевидно отказываясь признавать очевидное и я не вижу смысла в дальнейшем повторении одного и того же
Это неправильно. Правильно закрывать прибыль, при достижении совокупным лотом заданного количества пунктов.
TP в пипсах одинаковый, что у одного ордера в сети, хоть двух, и т.д., а суммарный лот зависит от количества ордеров и коэффициента нарастания лота. По-этому прибыль на TP сетки зависит от лотного состава сетки.
Это Вы считаете, что так правильно. А большинство мартингейльщиков считает иначе. Я бы привел ряд ссылок в подтверждение, но боюсь нарушить правила форума.
К тому же это не имеет никакого значения: если Ваш средний лот оказывается 0.3 (а не 0.1, как я сказал) при макс убытке в 0.7 это абсолютно ничего не меняет: значит, Вы принимаете все риски торговли с лотом 0.7 и при этом недостатки торговли с 0.3 (если допустить, что 0.7 все ещё является оправданным риском)Согласен, что в моём случае при равном совокупном лоте прибыль будет меньше при одинаковом риске. Усреднение использую ради облегчения получения прибыльности стратегии. Без усреднения сделать стабильную прибыльную систему гораздо сложнее.
TP в пипсах одинаковый, что у одного ордера в сети, хоть двух, и т.д., а суммарный лот зависит от количества ордеров и коэффициента нарастания лота. По-этому прибыль на TP сетки зависит от лотного состава сетки.
Сетки бывают очень разные, в отличие от мартингейла о них нет однозначного общепринятого определения. Я лично писал для разных людей по разным ТЗ сетки с абсолютно разными алгоритмами ТП.
То что я написал касается наблюдаемой на публичных памм-счетах практики. Усредняльщики на них в основном строят ровный график, что говорит о том, что они стремятся к получению одинаковой нормы прибыли независимо от просадки, это наблюдаемый и проверяемый факт
Согласен, что в моём случае при равном совокупном лоте прибыль будет меньше при одинаковом риске. Усреднение использую ради облегчения получения прибыльности стратегии. Без усреднения сделать стабильную прибыльную систему гораздо сложнее.
Я не думал, что для Вас так принципиально соотношение 01:07 или 03:07, разумеется я был не прав в деталях, если считать эту разницу принципиальной.
О чем спор ?
Мартин - вполне себе рабочая стратегия. Она очень легко просчитывается, и реально работает. Просто прибыль от нее настолько мизерна, что смысла в ней совершенно нет.
Давайте профит-фактор вашей торговли (ну, скажем, 0,45 - мы же новички, и у нас выигрышей меньше, чем проигрышей), и число мартингейл-серий, которое мы хотим выиграть (ну, скажем, тысячу), плюс вероятность, с которой мы за это время хотим не слить (ну, скажем, 0,99) - и легко можно посчитать необходимый депозит. (в данном случае 1G ставок).О чем спор ?
Мартин - вполне себе рабочая стратегия. Она очень легко просчитывается, и реально работает. Просто прибыль от нее настолько мизерна, что смысла в ней совершенно нет.
Давайте профит-фактор вашей торговли (ну, скажем, 0,45 - мы же новички, и у нас выигрышей меньше, чем проигрышей), и число мартингейл-серий, которое мы хотим выиграть (ну, скажем, тысячу), плюс вероятность, с которой мы за это время хотим не слить (ну, скажем, 0,99) - и легко можно посчитать необходимый депозит. (в данном случае 1G ставок).И все равно Вы не получите итоговое МО выше 0, просто в среднем оттянете получение убытка размером в Ваш огромный депозит на N сделок вперед (именно этим обстоятельством пользуются разные хитропопые деятели на публичных счетах). Но это отнюдь не значит, что именно Вы и именно в этот раз не получите его в следующей же сделке.
И все равно Вы не получите итоговое МО выше 0, просто в среднем оттянете получение убытка размером в Ваш огромный депозит на N сделок вперед (именно этим обстоятельством пользуются разные хитропопые деятели на публичных счетах). Но это отнюдь не значит, что именно Вы и именно в этот раз не получите его в следующей же сделке.
Нет.
Все расчитано точно. С заданной вероятностью ты не получишь слива. Безусловно, если ты возьмешь вероятность 0,2-0,3 (обычная вероятность неслива для мартингейльщиков) - то слив просто гарантирован, а не "возможен". Но если брать нормальные вероятности (хотя бы 0,9) - то слить будет почти невозможно, и вполне можно задать так, что разорение ДЦ будет более вероятно, чем твой слив (скажем, задать вероятность неслива 0,999).