По коэффициенту Шарпа - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Шарп будет равен бесконечности если все сделки с одинаковой прибылью - это возможно только если они соответствуют последовательности вкладов под один и тотже процент. Я бы сказал, что физический смысл Шарпа в близости к депозиту с постоянным процентом - чем он больше, тем ближе.
В вашем примере Шарп будет одинаковым, поскольку у вас получается умножение случайной величины на константу. При этом среднее и СКО умножатся на одно и тоже число, которое сократится будучи в числителе и знаменателе.
Именно это я и хотел услышать. (выделенное). То есть всё-таки размер депозита в расчете коэффициента не при чем.
Тогда как понять это (?):
"Я бы сказал, что физический смысл Шарпа в близости к депозиту с постоянным процентом - чем он больше, тем ближе."
Именно это я и хотел услышать. (выделенное). То есть всё-таки размер депозита не при чем.
Тогда как понять это (?):
"Я бы сказал, что физический смысл Шарпа в близости к депозиту с постоянным процентом - чем он больше, тем ближе."
Имеется ввиду, что при вкладе в банк с постоянным процентом Шарп будет равен бесконечности вне зависимости от величины вложенных средств и конкретного значения процента. Шарп для ТС всегда конечен, но чем он больше, тем больше работа нашей ТС похожа на вклад денег в банк под фиксированный процент.
Имеется ввиду, что при вкладе в банк с постоянным процентом Шарп будет равен бесконечности вне зависимости от величины вложенных средств и конкретного значения процента. Шарп для ТС всегда конечен, но чем он больше, тем больше работа нашей ТС похожа на вклад денег в банк под процент.
Вот здесь я уже согласен целиком и полностью.
Я читал статьи про этот коэффициент в то время, когда не было разночтений.
Как помнится, все в один голос твердили: чем больше прибыли в процентах от суммы вложенных в сделку денежных средств, тем выше коэффициент.
Но время меняет взгляды, поэтому пусть будет так, как есть сейчас.
PS
А если учитывать время сделки, то это уже другой коэффициент, говорящий об оборачиваемости.
А если учитывать время сделки, то это уже другой коэффициент, говорящий об оборачиваемости.
По-моему, это ближе к "annualized Sharpe", который совершенно необходим при переходе от отдельных ТС к их портфелю.
Сейчас проверял как мой самоадаптирующийся робот сможет настроиться на заведомо известный сигнал, состоящий из смеси синусоид. Но суть не в этом, получил отличный результат и вспомнил про коэффициент шарпа и посмотрел какой-же коэффициент показывается в тестере.
Так вот при идеальном графике доходности, шарп 0,82! при этом просадка по средствам 972$, а прибыль 406000$. До 1 не дотягивает. Но смысл в том, что тест на гармоническом ряде и слить там для робота невозможно уже, но все равно по широко известному критерию, что шарп должен быть больше 1, стратегия выглядет плохой.
Вот такой график имеет коэффициент 0,82
Скажу по секрету, у меня Шарп больше 4. На мониторинге также есть таблица, в ней , риск потерять 10% депо <0,01, для этого нужно совершить бесконечное число сделок. Вот факты, не придумал.
Вот пример, где шарп у меня 0,82 был. Очевидно, что дальше робот уже не сольет и вероятность этого 100%. Тем не менее коэффициент ниже 1 и то, что у Sprut112 шарп больше 4, подтверждает низкую смысловую нагрузку этого коэффициента. По тому что очевидно ,что любой робот на реальном рынке может слить, а на гармоническом ряде, если показал прибыль, то уже никогда не сольет. А так получается, что робот с шарпом 4, торгующий на реальном рынке, надежнее, чем робот с 0,82 торгующий на гармоническом рынке, а это заведомо не так.
Вот пример, где шарп у меня 0,82 был. Очевидно, что дальше робот уже не сольет и вероятность этого 100%. Тем не менее коэффициент ниже 1 и то, что у Sprut112 шарп больше 4, подтверждает низкую смысловую нагрузку этого коэффициента. По тому что очевидно ,что любой робот на реальном рынке может слить, а на гармоническом ряде, если показал прибыль, то уже никогда не сольет. А так получается, что робот с шарпом 4, торгующий на реальном рынке, надежнее, чем робот с 0,82 торгующий на гармоническом рынке, а это заведомо не так.
Интересно, чем и как была "нарисована" эта "картинка"?
Интересно, чем и как была "нарисована" эта "картинка"?
Да это просто сумма 20 синусоид. Потом я из экселя, в кастомные символы ее засунул. Хотел проверить, сможет робот адаптироваться к такому простому сигналу или нет.
Спасибо. На обычный график похоже, потому был немного озадачен