Самый "честный" сливатор ;) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
(1) Вы неверно меня поняли.
(2) Это я к тому, что задавая вопрос о "честном сливаторе", необходимо учитывать множество обстоятельств. В противном случае ответ на вопрос не может быть "честным".
(1)Я все верно понял.
(2) Здесь согласен. Просто я кратко сформулировал, что честность есть понятие морали. А кто честен при каких-то обстоятельствах, кто нет - это очень длинный разговор, что не связан с сутью темы и далеко от нее уводит
По моему, все стратегии, что опираются исключительно на данные истории котировки, есть "честные" сливаторы.
Их "честь" как-бы подтверждают процедуры оптимизации на этой истории, что дает иллюзию прибыльности стратегии. Но та оптимизация, что ныне используется большинством трейдеров - это обман.
Нормальная или не ложная оптимизация была бы, если бы находился экстремум функционала (выражающего прибыль, просадку и т.п.) на целом, статистически значимом множестве случайных процессов (равноценных экземпляров историй одной котировки на одном интервале времени, который для этого должен гипотетически повторяться соответствующее число раз). Однако, находится просто максимум этого функционала на одном экземпляре случайного процесса, поскольку других экземпляров просто нет и, в принципе, невозможно получить. Этот максимум есть просто подгонка, осуществляемая за счет варьирования большого числа параметров в таком функционале и не более того.
Оптимизация появляется только при введении трейдером в алгоритм в качестве параметров каких либо цифр, либо ветвления алгоритма.
Если бы не было параметров, возможно насчет исторических данных сформировалось бы иное мнение.
Оптимизация появляется только при введении трейдером в алгоритм в качестве параметров каких либо цифр, либо ветвления алгоритма.
Если бы не было параметров, возможно насчет исторических данных сформировалось бы иное мнение.
В идеальном случае параметры для стратегии должны просчитываться по алгоритмам. Например, в моих моделях стоп-лос всегда рассчитывается исходя их стат характеристик истории котировки, но совсем избавиться от параметров по моему невозможно.
Опрос составлен не совсем точно...
Стратегия - это ИНСТРУМЕНТ, разработанный тем или иным Трейдером. Рассуждать об инструменте: "честно" ли он сливает, как то не серьезно...
Правильно порассуждать об опыте или профессионализме самого Трейдера, у которого стратегии сливают.
В одну и ту же стратегию, например "мартин", можно внести дополнительные страховочные механизмы, и эта стратегия перестанет сливать...
(1) В одну и ту же стратегию, например "мартин", можно внести дополнительные страховочные механизмы, и эта стратегия перестанет сливать...
(1) Согласен. Но будет давать такой низкий размер прибыли, что не удовлетворит большинство трейдеров.
(1) Согласен. Но будет давать такой низкий размер прибыли, что не удовлетворит большинство трейдеров.
Да, Вы правы, но частично..., так как "низкий размер прибыли" - это все же прибыль, а не слив депозита...
Да, Вы правы, но частично..., так как "низкий размер прибыли" - это все же прибыль, а не слив депозита...
Для мартина безоткат - слив, однозначно.
Мартин работает неплохо только во флете.Для мартина по тренду безоткат - слив, однозначно.
Вы , очевидно, ждете опровержения Вашего "однозначно"...?
На самом деле, это достаточно просто решается, если подойти к данной проблеме серьезно...
Вы , очевидно, ждете опровержения Вашего "однозначно"...?
На самом деле, это достаточно просто решается, если подойти к данной проблеме серьезно...