Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 66
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос с доходностью тоже решен. Это параметры навскидку без оптимизации.
если применить правильный тралл то можно раза в полтора - два больше срубить при тех же условиях что и у Вас)
правда какие то лоты прямо жесткие...
На бирже проблем не будет. Доходность на ед. депозита упадет, но до 10% в день особых проблем не должно быть. Но это уже от системы зависит. И от размера депозита - стакан не бездонный.)
Интересная или не интересная тема - не так важно, главное чтобы бот прибыль делал. Вполне возможно что на таком принципе как у ТС, вполне можно создать рабочую лошадку, не понятно только насколько она будет устойчива в будущем.
я проверял лет 5 назад эту тему, она не такая сложная как кажется, в интернете ходит легенда, что нужно высвобождать маржу за счет закрытия внутренних ордеров сетки лока, это не так, там принцип не сложен:
- рисуете горизонтальный канал одна линия уровень безубытка БАЙ ордеров, вторая соответственно СЕЛЛ, получаете канал
- если закрывать внутри лока ордера, то канал будет увеличиваться, если снаружи, то будет уменьшаться, если ничего не закрывать, то канал будет постоянный и нужно умудриться открывать и зарывать ордера по тренду, но если мы знаем куда тренд - то зачем нам лок? )))
- канал нужно делать динамическим то увеличивать его ширину то уменьшать, я использовал кажется индикатор АДХ - по нем канал с коэффициентом строил и сетка локов всегда выходила в плюс, но до нескольких месяцев мог лок разруливаться
не интересная эта тема - нервов не напасешься так играть
я проверял лет 5 назад эту тему, она не такая сложная как кажется, в интернете ходит легенда, что нужно высвобождать маржу за счет закрытия внутренних ордеров сетки лока, это не так, там принцип не сложен:
- рисуете горизонтальный канал одна линия уровень безубытка БАЙ ордеров, вторая соответственно СЕЛЛ, получаете канал
- если закрывать внутри лока ордера, то канал будет увеличиваться, если снаружи, то будет уменьшаться, если ничего не закрывать, то канал будет постоянный и нужно умудриться открывать и зарывать ордера по тренду, но если мы знаем куда тренд - то зачем нам лок? )))
- канал нужно делать динамическим то увеличивать его ширину то уменьшать, я использовал кажется индикатор АДХ - по нем канал с коэффициентом строил и сетка локов всегда выходила в плюс, но до нескольких месяцев мог лок разруливаться
не интересная эта тема - нервов не напасешься так играть
ага, описанная Вами тема - не интересная.))
а тут нет локов, счет неттинговый.
я проверял лет 5 назад эту тему, она не такая сложная как кажется, в интернете ходит легенда, что нужно высвобождать маржу за счет закрытия внутренних ордеров сетки лока, это не так, там принцип не сложен:
- рисуете горизонтальный канал одна линия уровень безубытка БАЙ ордеров, вторая соответственно СЕЛЛ, получаете канал
- если закрывать внутри лока ордера, то канал будет увеличиваться, если снаружи, то будет уменьшаться, если ничего не закрывать, то канал будет постоянный и нужно умудриться открывать и зарывать ордера по тренду, но если мы знаем куда тренд - то зачем нам лок? )))
- канал нужно делать динамическим то увеличивать его ширину то уменьшать, я использовал кажется индикатор АДХ - по нем канал с коэффициентом строил и сетка локов всегда выходила в плюс, но до нескольких месяцев мог лок разруливаться
не интересная эта тема - нервов не напасешься так играть
Я думаю тут немного по другому - есть некое условие локального разворота цены - например если какой-нибудь блохастик выше определенного уровня и где-то нарисовался допустим дивер, открывается позиция, если цена пошла не туда, через какое-то время нарисуется обратный сигнал и откроется противоположная поза, т.е. залокируется, так может накопится рой открытых позиций с суммарным положительным профитом, которые постепенно закрываются по какому-то условию. На случайном блуждании был бы слив по спреду, а на котировках за счет подбора оптимальных параметров под текущую статистику рынка, может получится пфрофит.
ага, описанная Вами тема - не интересная.))
а тут нет локов, счет неттинговый.
ну и? какая разница? система локов это игра с переворотами с увеличением обьемов и затем частичным закрытием, но все равно будет важен горизонтальный канал образованный разнонаправленными ордерами
гадать без полного отчета тестера бессмысленно, но очень похоже на переворотную систему с накручиванием обьемов в горизонтальном канале, чтобы в такой ТС добиться положительного исхода на длительной истории нужно иметь запас по марже чтобы перекрыть среднюю высоту дневного бара на истории, откройте любой Ренко график, везде при любых значения "кирпичика" будет пила = накрутка обьемов в горизонтально канале, чем больше размер "кирпичика" тем реже пила, если "кирпичик" более высоты дневного бара, тогда очень редко будет пила
в общем дело вкуса ТС с накруткой обьемов в рынке, зато график под 45 градусов )))
Я думаю тут немного по другому - есть некое условие локального разворота цены
я не знаю где развернется цена, сколько раз было прозрение, что понимаю рынок и могу определить разворот... меня убедило лишь в том, что я могу со стопроцентной уверенностью сказать где точно не развернется цена - на ближайших изломах ЗигЗага, есть в умных книжках и голова и плечи и ... и только не сказано на каком ТФ они будут и когда, да есть такой паттерн, но он реже срабатывает чем не срабатывает )))) ... вернее его можно найти только на истории если пройтись по всем ТФ
еще раз повторюсь, нет стейта все это гадание...тогда зачем накручивать обьемы? - если ТС обычная тредовая, играем по правилам: тейк -стоплос-тейк-стоплосс, затем прикручиваем управление капиталом и ищем время работы ТС - все так делают, в большинстве случаев имеем работоспособную ТС некоторое время, потом доходность упадет нужно другие параметры или индикаторы .
Но суть одна, чтобы не вводить себя в заблуждение - сначала четкие правила ТС и торговля фиксированным лотом - при тестировании тестер даст реально МО такой ТС - если МО положительное (это самое главное), чтобы увеличить профитность таких ТС тогда начинаем "шаманить" с пирамидингами и усреднениями, график будет намного красивее, но увы чуда не происходит - мы просто увеличиваем риски в тестере, в надежде, что цена в будущем будет ходить в соответствии с нашей ТС
читал кажется на смартлабе пост одного из участников обсуждения локов, он сказал примерно как: "локи придумали ДЦ, чтобы доверчивые трейдеры загоняли себя в большие маржинальные средства, и потом добрасывали деньги на счет когда не получилось в очередной раз выйти из просадки ", думаю это очень логично
еще раз повторюсь, нет стейта все это гадание...
Тут я с вами полностью соглашусь. Но баланс на первый взгляд растет довольно красиво.
Тут я с вами полностью соглашусь. Но баланс на первый взгляд растет довольно красиво.