Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга? - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что же понимается под расширением творческого пространства...
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В нашем сообществе существует аксиоматическое убеждение в эффективности и объективности тестирования и оптимизации.
Это тезис не подвергается сомнению. Если тестер и оптимизация подтверждают прибыльность, значит ручное вмешательство не требуется.
Из за этого убеждения, алготрейдинг не развивается.
Повторяется один и тот же сценарий: Придумали простенькую стратегию, оптимизировали, протестировали. Тестер подтвердил прибыльность. Дальше - запустить и ничего не трогать.
В следствии этого роботы маленькие и одноразовые. НЕТ ПРИЧИНЫ И ПРОСТРАНСТВА ПРИДУМЫВАТЬ ЧТО ТО НОВОЕ.
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Представим, что тестирование и оптимизация - это фикция. Они не доказывают НИЧЕГО.
В этом случае, нам нужен полуавтоматический робот, за которым нужно следить и регулировать.
В этом случае, мы открываем широчайшее поле для творчества и изобретательности.
Можно бесконечно придумывать инструментарий для автоматизации и взаимодействия с советником.
Это и есть расширение творческого пространства.
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Людям лишенным фантазии всегда будет ближе вариант с оптимизацией. Остальным нужно больше. Они хотят взаимодействовать с торговой программой.
Всё вами перечисленное существует лишь в вашей голове, которой вы пытаетесь думать за всё сообщество.
Нет такого убеждения.
А раз нет этого убеждения, то из этого следует, что вы живёте в своём придуманном мире, спорите сам с собою, решаете сам для себя и против себя. В общем - всё как у странного участника, живущего в собственном ограниченном мире, пытающегося всеми силами его расширить, и время от времени беспокоящего внешний мир своими громкими внутренними умозаключениями.
Дон Кихот? Точно!
Что же понимается под расширением творческого пространства...
Представим, что тестирование и оптимизация - это фикция. Они не доказывают НИЧЕГО.
В этом случае, нам нужен полуавтоматический робот, за которым нужно следить и регулировать.
Да, есть такое подозрение...
Вот только вывод Вы сделали не правильный...
Переход на " полуавтоматический робот " - это шаг назад! Возможно, на первом этапе это сработает, но на перспективу - это не правильно. Правильный вариант - доработать тестер ( или сделать по новой ) до работоспособного состояния в автоматическом режиме.
Людям лишенным фантазии всегда будет ближе вариант с оптимизацией. Остальным нужно больше. Они хотят взаимодействовать с торговой программой.
Ну так надо различать игру, в которой сам процесс, "взаимодействие с программой" - это и есть цель.
И трейдинг, в котором это самое "взаимодействие" - это, скорее, досадный минус, а цель - это прибыль.
Для игры ГУИ - это главный элемент.
Для трейдинга - это помеха. С ним приходится иметь дело в случае ручного трейдинга, и там, безусловно, удобный ГУИ необходим. Однако, уже в случае полуавтоматов необходимость ГУИ под вопросом. А уж в случае автототрейдинга - ГУИ и совсем не нужен.
Нет такого убеждения.
Да, Вы правы, УБЕЖДЕНИЯ, что "тестирование и оптимизация - это фикция" - нет...
Но подозрения все таки присутствуют... Проверить эти подозрения может каждый Трейдер. Просто нужно собрать советник из 20 индикаторов, или вставить несколько индикаторов со сложной математикой, и тестер начинает выдавать удивительные результаты... Подозреваю, что тестер просто завязан на быстрые расчеты, и не справляется с повышенной математической нагрузкой...
Ядро - это цифровой слепок GUI. Отдельным является движок. Движок может быть "кастомным" (таким какой я сделал для Олега Папкова), или универсальным.
Кастомный движок тот, что уже имеет встроенную цифровую оболочку GUI(то самое ядро), и может нести на себе только один конкретный GUI. (Вариант Олега Папкова).
Универсальный движок тот, что может загружать из файла любое ядро и нести любой GUI.
Движок является программой-индикатором и добавляется на тот же график, что и советник. Поэтому, его можно выкладывать в маркете вместе с продуктом. Вроде не запрещено...
Да, Вы правы, УБЕЖДЕНИЯ, что "тестирование и оптимизация - это фикция" - нет...
Но подозрения все таки присутствуют... Проверить эти подозрения может каждый Трейдер.
На счет тестирования - эт не знаю. А вот, что оптимизация - это фикция - эт медицинский факт. Скорее, даже не фикция, а самообман.
А вот, что с этим делать, вопрос открытый. Настоящая оптимизация - это вариационная задача со многими критериями оптимальности, и решение является компромиссом между оптимальностью этих критериев. Я не вижу иного пути как только делать оптимизацию руками, что, кстати, и делаю.
Речь о том, что есть подозрение, что алготрейдинг уперся в тупик развития. И давно.
Ты можешь десятилетия придумывать маленьких роботов с одноразовами стратегиями. Тестировать и оптимизировать. Каждый раз получать подтверждения их прибыльности, а потом выбрасывать их.
Повторяя это действия десятки и сотни раз, ты можешь так никогда и не понять, - то что ты делаешь = бессмыслица.
Каждый раз выкидывая сливного робота, тебе не приходит в голову, что тестирование и оптимизация ничего не доказывают?
Но, это проблема твоего личного понимания.
Речь о том, что есть подозрение, что алготрейдинг уперся в тупик развития. И давно.
Ты можешь десятилетия придумывать маленьких роботов с одноразовами стратегиями. Тестировать и оптимизировать. Каждый раз получать подтверждения их прибыльности, а потом выбрасывать их.
Повторяя это действия десятки и сотни раз, ты можешь так никогда и не понять, - то что ты делаешь = бессмыслица.
Каждый раз выкидывая сливного робота, тебе не приходит в голову, что тестирование и оптимизация ничего не доказывают?
Но, это проблема твоего личного понимания.
ВНЕЗАПНО : тестирование и оптимизация сделаны не для того чтобы что-то кому-то доказывать.:-)
* тестирование проводит/прогоняет тесты - помогает в отладке стратегии
* оптимизация оптимизирует/подбирает параметры - помогает в тюнинге стратегии.
возможно, вы их просто как-то не так использовали :-)
ВНЕЗАПНО : тестирование и оптимизация сделаны не для того чтобы что-то кому-то доказывать.:-)
* тестирование проводит/прогоняет тесты - помогает в отладке стратегии
* оптимизация оптимизирует/подбирает параметры - помогает в тюнинге стратегии.
возможно, вы их просто как-то не так использовали :-)
Да. все так. Только полноценно, это понимают не все. Вследствии чего, развитие программ стопориться.
Слишком много неполноценных программ проходят тестирование и оптимизацию. Подтверждают там свою прибльность.
После этого, уже ничего больше не надо. Вперед на рынок или в маркет.
Это и есть тупик.
На счет тестирования - эт не знаю. А вот, что оптимизация - это фикция - эт медицинский факт. Скорее, даже не фикция, а самообман.
Не сказал бы. Оптимизация позволяет выбрать параметры ТС, которые ПОКА работают. Понятное дело, что это - ненавсегда, и любые параметры легко могут перестать работать. Но мы не знаем будущего, и ничего лучше у нас нет. Между неопримизированной и оптимизированной стратегией - всегда будет выбираться именно оптимизированная. Потому, что вероятность того, что она будет дальше работать некоторое время выше.