Расхождение результатов прямого и обратного алгоритма - причины?
Всех приветствую,
не знаю, проводил ли кто-то такой эксперимент, но у меня получается следующее:
1. прогоняем некий алгоритм на участке истории, получаем gross результат X (без вычета комиссии);
2. прогоняем тот же алгоритм, но в "инвертированном" режиме, т.е. во все моменты, когда прогон 1 отправляет ордер Buy (Sell), прогон 2 размещает такой же по объему ордер Sell (Buy).
Тестирую MT5 в "Открытии", на акциях, (SBER, например, если это важно). Используются только рыночные ордера, только на открытии новых баров (с использованием только данных предыдущих полностью сформированных баров).
Ожидаемый результат прогона 2: - X ("минус X"). Но он получается всегда хуже (меньше) на фиксированную величину (для sber лотом 100 - на 20 р. хуже на каждую полную сделку).
Может ли кто-то подсказать, почему?..
потому что это жизнь, она жестока ;-)
(цена и объёмы купли/продажи мягко говоря не равны, иначе рынка бы не было)
потому что это жизнь, она жестока ;-)
(цена и объёмы купли/продажи мягко говоря не равны, иначе рынка бы не было)
Это как это? Сколько куплено - ровно столько и продано.)) И цены тоже.) За сколько продано - за столько и куплено.
Это как это? Сколько куплено - ровно столько и продано.)) И цены тоже.) За сколько продано - за столько и куплено.
объёмы на Bid,Ask разные. ТС вроде как в акциях ?
Дык это предложение и спрос, однако. А продадут по любому столько, сколько купят.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всех приветствую,
не знаю, проводил ли кто-то такой эксперимент, но у меня получается следующее:
1. прогоняем некий алгоритм на участке истории, получаем gross результат X (без вычета комиссии);
2. прогоняем тот же алгоритм, но в "инвертированном" режиме, т.е. во все моменты, когда прогон 1 отправляет ордер Buy (Sell), прогон 2 размещает такой же по объему ордер Sell (Buy).
Тестирую MT5 в "Открытии", на акциях, (SBER, например, если это важно). Используются только рыночные ордера, только на открытии новых баров (с использованием только данных предыдущих полностью сформированных баров).
Ожидаемый результат прогона 2: - X ("минус X"). Но он получается всегда хуже (меньше) на фиксированную величину (для sber лотом 100 - на 20 р. хуже на каждую полную сделку).
Может ли кто-то подсказать, почему?..