При какой величине максимальной просадки, полученной при тестировании можно считать, что это "пересиживание"? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
закрытие позиции должно выполняться ТОЛЬКО по алгоритму, но не по стопу...
Так ведь стоп - это же и есть часть алгоритма !
Стоп - это момент, когда ясно, что входы был ошибочен. И, поскольку не бывает так, чтобы все входы были правильны - ТС должна обязательно иметь стопы, которые будут периодически срабатывать.
Так ведь стоп - это же и есть часть алгоритма !
Стоп - это момент, когда ясно, что входы был ошибочен. И, поскольку не бывает так, чтобы все входы были правильны - ТС должна обязательно иметь стопы, которые будут периодически срабатывать.
Вы не понимаете простых вещей!
Стоп- это защитный механизм на случай форс-мажора!
А закрытие позиции должно выполняться по алгоритму, не зависимо от того, есть стоп или его нет...
Среди теоретиков торговли -- есть ряд тезисов, которые повторяются, передаются из уста в уста -- но, говорящие эти тезисы, вкладывают в них свой и при этом бестолковый смысл.
1й тезис "Стопы должны стоять" -- согласно стратегии торговли -- стопом может быть весь текущий депозит. Т.е. отсутствие стопов не говорит о том, что торговля бесстоповая.
Что такое стоп -- это остановка торгового плана.
Например, мартин -- есть стопы -- но эти стопы носят характер всего лишь основания для открытия следующего колена мартина. И остановить мартин может только размер депозита.
2й тезис "Рисковать надо не более 4% капитала" -- многие понимают под капиталом "баланс торгового счёта" -- что не верно. Именно баланс может быть теми 4%. Поэтому слив баланса -- это всего лишь потеря 4% капитала.
следствие из тезиса 2 -- "Слив баланса это плохо" -- слив баланса может быть частью торгового плана.
Как итого: сутью и смыслом любой торговли -- является итоговый профит за какой-то отчётный период, например, за квартал, полугодие, год. И не важно сколько слито депозитов -- важно что по итогам торгового периода регулярно получается профит.
Среди теоретиков торговли -- есть ряд тезисов, которые повторяются, передаются из уста в уста -- но, говорящие эти тезисы, вкладывают в них свой и при этом бестолковый смысл.
1й тезис "Стопы должны стоять" -- согласно стратегии торговли -- стопом может быть весь текущий депозит. Т.е. отсутствие стопов не говорит о том, что торговля бесстоповая.
Что такое стоп -- это остановка торгового плана.
Да, для начинающих трейдеров это в порядке вещей...
Но практически все остальные трейдеры задействуют такие параметры, как мах % риска, % загрузки депозита, защитные механизмы ... и т.д. и т.п. ...
А тем кто использует "стопом может быть весь текущий депозит" - флаг в руки и барабан на шею... Это их личное дело!
Вы не понимаете простых вещей!
Стоп- это защитный механизм на случай форс-мажора!
А закрытие позиции должно выполняться по алгоритму, не зависимо от того, есть стоп или его нет...
Нет, вовсе не обязательно "стоп - это защитный механизм". Скажем, для переворотной ТС - это так и есть.
А для системы с фиксированными ТП-СЛ - ничего подобного, СЛ - это неотъемлемая часть стратегии.
Классическая трендовая ТС имеет TP/SL ratio = 3, и 30% тейков.
То есть 70% сделок заканчивается стопом !!!
На таких условиях про "защитный механизм" говорить нельзя.
Нет, вовсе не обязательно "стоп - это защитный механизм". Скажем, для переворотной ТС - это так и есть.
А для системы с фиксированными ТП-СЛ - ничего подобного, СЛ - это неотъемлемая часть стратегии.
Классическая трендовая ТС имеет TP/SL ratio = 3, и 30% тейков.
То есть 70% сделок заканчивается стопом !!!
На таких условиях про "защитный механизм" говорить нельзя.
Да, в некоторых случаях стоп намного проще, чем алгоритм для закрытия позы...
Но ведь любому понятно, что фиксированное число ( значение стопа ) не может быть объективным показателем правильного закрытия... Это все - завлекушки для Новичков, когда лень думать головкой...
Да, в некоторых случаях стоп намного проще, чем алгоритм для закрытия позы...
Но ведь любому понятно, что фиксированное число ( значение стопа ) не может быть объективным показателем правильного закрытия... Это все - завлекушки для Новичков, когда лень думать головкой...
У меня очень много систем с фиксированным значением стопа - и они весьма неплохо работают.
Да, конечно, это еще раз подтверждает мнение о стабильности и прогнозировании поведения рынка...
"Пересиживание" - это отсутствие ясного стоплосса. Если ТС имеет четкий СЛ и четко определены правила его переноса (хоть в большую, хоть в меньшую сторону) - то здесь пересиживания нет, вне зависимости от просадки.
В случае же, когда СЛ передвигается без особых правил, "на глаз", или, тем более, его вобще нет - это и есть пересиживание, даже если просадка очень небольшая.
Пересиживание - это работа без четкого плана.
Пример:
Отступление войск по плану - это ловушка, с последующей атакой.
А отступление без плана - это бегство, с последующим поражением.
В нашем случае ( в трейдинге ) определить наличие пересиживания, с большой долей вероятности, просто не возможно... Но наличие стоп-лосса в стратегии дает более высокую вероятность отсутствия пересиживания.