Случайное блуждание : - страница 75
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...Просто процесс укладываем в свои, новые закономерности. Ага, не научно, но мне пох если по чесноку.)))
Ну, вообще то если проведёте линии соответсвующие и сверху графика и снизу, то заметите, что снизу более детализированный вид верхнего, а не наоборот, а старшие ТФ загрубляют и вносят ещё больший шум как бы не выглядело это невероятным на первый взгляд.
Но суть в квантовании не в том, что бы сделать детальнее или грубее, а втом, что бы сделать процесс удобным для торговли, применения ТС.
Согласна, есть разница. Квантуются разные категории одной составляющей, поэтому если время отбросить как гипотетически ненужную составляющую, остается неравномерность (бОльший шум).
В данном случае что важнее, получение полноценного искомого распределения или отклонения от оного?
В данном случае что важнее, получение полноценного искомого распределения или отклонения от оного?
У вас скоро крыша поедет на этих распределениях. У вашего коллеги А_К уже поехала.
Торгуют на конкретных реализациях ВР, которые, сами по себе, к распределению никакого отношения не имеют.
хотя... погодите ка! именно так и поступают ученые мужи - подгоняют формулы под физические законы так, что бы удовлетворялась условие допустимой погрешности. все известные формулы физических законов имеют погрешнось, не так ли?...
В этом то и есть парадокс что точно 50 на 50 не получается.
Согласна, есть разница. Квантуются разные категории одной составляющей, поэтому если время отбросить как гипотетически ненужную составляющую, остается неравномерность (бОльший шум).
В данном случае что важнее, получение полноценного искомого распределения или отклонения от оного?
получили распределение которое было нужно (но это не главное, главное получены требуемые свойства ряда). к слову, распределение получилось примерно такое:
то есть приращения равны примерно с 10% погрешностью, но опять же - показал приращения потому что они интересуют Вас, но цель получить именно такое распределение не преследовалась, как бы получилось и получилось да и фиг с ним.
к слову, возьмите ренко или каги от любого процесса, получите распределение ровное аки натянутая струна, только что от них проку? пробовали торговать по ренко/каги?
ты даже не улавливаешь, о чём я веду речь.
Да ну... с вами уже давно все понято.
получили распределение которое было нужно (но это не главное, главное получены требуемые свойства ряда). к слову, распределение получилось примерно такое:
Спасибо, понятно. Все таки дело в вероятности, если она меняется, то будет корректа, я правильно понимаю?
Невозможно заработать на СБ только в одном случае - если приращения процесса по модулю лежат в диапазоне от 0.0 до бесконечности, тогда делая ставки хоть на каждом приращении хоть на произвольном шаге наступит момент, когда приращение не совпадёт с направлением ставки. В таком случае ни какой ММ, ни бесконечный депозит не позволит заработать на таком СБ. Мысль ясна? В остальных случаях всегда существует стратегия заработка на СБ не только на истории, но и в будущем, ведь ТС может быть динамичной (раз уж ставится сом по себе дурацкий вопрос о заработке на СБ, то почему бы не предположить существование динамичной системы?). Кое кто тут высказался, что на СБ можно заработать, но только случайно! - хех, значит всё таки возможно даже и так?)))
Далее, на каком основании делается аналогия заработка на СБ и ВР? С какой такой стати? Потому что свечи ВР (любого ТФ) похожи на СБ (распределение приращений)? Но это свойство ВР после вульгарного квантования свечами, но свойства самого потока приращений ВР, тиков (мы же имеем ввиду финансовые ВР, не так ли?) совершенно иные. Кроме того, реальный фин ВР имеет массу ограничений, которые отсутствуют в СБ, такие как "цена не может опустится до 0" и много других, которые, эти самые ограничения, не только можно, но и нужно использовать для заработка на ВР, но которые нельзя использовать на СБ.
Вы не учитываете, что случайное блуждание складывается из множества шагов, не нужно одного бесконечного. Много маленьких могут увести сделку далеко в убыток...
А кто сказал, что СБ непрогнозируемо? С чего вы это взяли?
Если Олег или Новая дадут нам всего одно число - исходные данные ГСЧ, то мы сможем построить всего по одному числу полностью идентичный ряд СБ. Где здесь случайность? ГСЧ - полностью детерминированный ряд - прогнозируйте, хоть на сколько. Возможно даже с дефектами, позволяющими на нем регулярно выигрывать и без прогнозирования.
Обратимся к реальному СБ, когда красная молекула блуждает среди черных. Случайный ряд, говорите? С помощью современных средств вполне реально проследить и саму молекулу и, по крайней мере, ее ближайшее окружение без каких-либо квант-мех эффектов. И наш классический СБ превращается в детерминированный ряд, по крайней мере, на некотором небольшом интервале. Прогнозируйте на здоровье.))
Таким образом, если процесс представляет собой СБ, это абсолютно не говорит о том, возможно его прогнозирование или невозможно.
Проследить движение молекулы? Или спрогнозировать ее движение? Если спрогнозировать, значит движение молекулы, это не случайное блуждание.
к слову, возьмите ренко или каги от любого процесса, получите распределение ровное аки натянутая струна, только что от них проку? пробовали торговать по ренко/каги?
)) Ренко и Каги то разные, а ренж бары это вообще другая пестня))
PS. Такое аки струна не Ренко и Каги невыполнимо.