Обсуждение статьи "Гэп - доходная стратегия или 50/50?"
Из статьи не ясно, верно ли утверждения "Гэпы всегда перекрываются", на мой взгляд интересно собрать статистику о времени, которое требуется для перекрытия гэпа, и увидеть распределение, что бы понимать как долго стоит учитывать гэп. К примеру если не перекрыли за 10 баров, то можно уже и не ждать в ближайшее время перекрытия - перекроется через 10-100 баров с равномерным распределением. Лично я использую гэпы на минутных свечах при торговле фьючерсами и по моим наблюдениям гэпы хороший ориентир для определения цели движения цены, при этом я учитываю гэпы за последние 5000 баров.
Тот кто прочтёт статью - тому ясно. Тем более ясно тем, кто протестирует. Это ещё и тест на тех кто "просто посмотрел картинки" :)
Заключение
При исследовании нескольких рынков ценных бумаг я увидел, что после гэпа вероятность продолжения движения и вероятность разворота у многих близка к 50%, то есть ловля гэпа — это 50/50. Но при этом есть ценные бумаги, у которых вероятности значительно выше 65% (причём это могут как вероятность продолжения, так и вероятность разворота). И именно в этих ценных бумагах можно опираться на торговлю по гэпам.
Тот кто прочтёт статью - тому ясно. Тем более ясно тем, кто протестирует. Это ещё и тест на тех кто "просто посмотрел картинки" :)
Заключение
При исследовании нескольких рынков ценных бумаг я увидел, что после гэпа вероятность продолжения движения и вероятность разворота у многих близка к 50%, то есть ловля гэпа — это 50/50. Но при этом есть ценные бумаги, у которых вероятности значительно выше 65% (причём это могут как вероятность продолжения, так и вероятность разворота). И именно в этих ценных бумагах можно опираться на торговлю по гэпам.
Как это перекликается с тем, что я написал выше? Я говорю не о перекрытии сразу на следующем баре, а о перекрытии вообще.
Цитирую Ваш метод, который отличается от моего:
"Подтверждённый гэп означает, что дневной бар закрылся в сторону гэпа, а не подтверждённый гэп — когда дневной бар закрылся в сторону, противоположную гэпу:"
Как это перекликается с тем, что я написал выше? Я говорю не о перекрытии сразу на следующем баре, а о перекрытии вообще.
Цитирую Ваш метод, который отличается от моего:
"Подтверждённый гэп означает, что дневной бар закрылся в сторону гэпа, а не подтверждённый гэп — когда дневной бар закрылся в сторону, противоположную гэпу:"
Эта статья именно о сборе статистики куда закроется дневной бар, который был открыт с гэпом.
Если нужна статистика движения после гепа на нескольких барах - то каждый может изменить код под свои потребности.
Эта статья именно о сборе статистики куда закроется дневной бар, который был открыт с гэпом.
Если нужна статистика движения после гепа на нескольких барах - то каждый может изменить код под свои потребности.
Про статью всё понятно, я же её не критикую, а говорю только о том, что она не дает окончательного ответа на вышеприведенное утверждение.
Мне, к примеру, весьма не просто дополнить Ваш код, что бы получить более развернутую картину, поэтому я и сообщил, что не хватает этой информации, в надежде, что Вы согласитесь со мной и дополните свой труд кодом, который даст окончательный ответ о гэпах.
Про статью всё понятно, я же её не критикую, а говорю только о том, что она не дает окончательного ответа на вышеприведенное утверждение.
Мне, к примеру, весьма не просто дополнить Ваш код, что бы получить более развернутую картину, поэтому я и сообщил, что не хватает этой информации, в надежде, что Вы согласитесь со мной и дополните свой труд кодом, который даст окончательный ответ о гэпах.
Я писал статью на основе акций - а там что ни день, то гэп. Поэтому не вижу практического смысла найти гэп, а потом ждать несколько баров: так как в эти несколько баров может быть ещё несколько гэпов.
Так как раз такие неперекрытые сразу гэпы могут представлять интерес, из моих наблюдений - там формируются уровни сопротивления/поддержки - наблюдаю я на USDRUB_TOM.
Так как раз такие неперекрытые сразу гэпы могут представлять интерес, из моих наблюдений - там формируются уровни сопротивления/поддержки - наблюдаю я на USDRUB_TOM.
А у меня нет такого символа, поэтому в данном случае помочь не смогу.
А у меня нет такого символа, поэтому в данном случае помочь не смогу.
Жаль, что Вас не интересует Московская биржа.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Гэп - доходная стратегия или 50/50?:
Исследование явления гэпа — ситуации существенной разницы между ценой закрытия предыдущего таймфрейма и ценой открытия следующего, и в какую сторону пойдёт дневной бар. Применение системной DLL функции GetOpenFileName.
Проверка на рынках ценных бумаг гэпов на таймфрейме D1. Как часто рынок продолжает двигаться в сторону гэпа? А может быть рынок после гэпа разворачивается? На эти вопросы я постараюсь ответить в статье, а для визуализации результатов будут использованы пользовательские графики CGraphic. Выбор файлов с символами производится с помощью системной DLL-функции GetOpenFileName.
Рис. 6. Результат работы скрипта "Getting gap statistics CGraphic.mq5"
При исследовании нескольких рынков ценных бумаг я увидел, что после гэпа вероятность продолжения движения и вероятность разворота у многих близка к 50%, то есть ловля гэпа — это 50/50. Но при этом есть ценные бумаги, у которых вероятности значительно выше 65% (причём это могут как вероятность продолжения, так и вероятность разворота). И именно в этих ценных бумагах можно опираться на торговлю по гэпам.
Автор: Vladimir Karputov