Принципы безиндикаторных торговых систем. - страница 6

 
Martin Cheguevara:
У меня для этого есть специальный механизм похожий на стратегию маятник.
+ Выявление коридора цены. Это повышает шансы на покрытие расстояния 4тп и более за сутки

Тогда у вас почти грааль :) А если добиться уменьшения кол-ов убыточных процентов до 20-30 то будет точно грааль :)

 
Martin Cheguevara:
Вильямс врёт если в его книге написано так как вы описали...) невозможно чтобы при ТП в 4 раза больше Стопов, прибыльных и убыточных сделок было 50 на 50. Даже 40 на 60 кажется розовой надеждой ..
30 на 70 ещё более менее реально
Чем меньше стопы тем больше сделок тем больше нагрузка самого главного фактора- спреда на депозит.спред просто съест всю среднюю прибыль и даст убытки неминуемо

Я читал давно его книгу, не помню что там было написано. 50 на 50 это просто пример не имеющий к Ларри ни какого отношения.  Мой недоделанный советник, по тестам выдает соотношение  как раз 50 на 50.

 
Vitalii Ananev:

Я читал давно его книгу, не помню что там было написано. 50 на 50 это просто пример не имеющий к Ларри ни какого отношения.  Мой недоделанный советник, по тестам выдает соотношение  как раз 50 на 50.

При ТП в 4раза больше чем стопы?
Тогда иЯ наверное чего-то недопонял..

 
Martin Cheguevara:
При ТП в 4раза больше чем стопы?

Да. Тейк 1000 пунктов стоит. Но цена до него за всю историю доходила редко. Используется перенос в без убыток, но прибыль траллится не по одному пункту, а по 100 и больше в среднем получается по 3-4 размера стопа в профит.

 
Vitalii Ananev:

Да. Тейк 1000 пунктов стоит. Но цена до него за всю историю доходила редко. Используется перенос в без убыток, но прибыль траллится не по одному пункту, а по 100 и больше в среднем получается по 3-4 размера стопа в профит.

все равно видишь получается что средняя прибыль только на 20% больше чем средний убыток... это из за того что изначально вероятность заработать например 100 пунктов зависит от стопа. если стоп 100п+спред, то получается что шансы равны. а если больше то профит будет чаще и наоборот.

А что ходишь в тралле по 100 пунктов это интересно) и самое главное правильно)одно из разумных решений.
 
Martin Cheguevara:

все равно видишь получается что средняя прибыль только на 20% больше чем средний убыток... это из за того что изначально вероятность заработать например 100 пунктов зависит от стопа. если стоп 100п+спред, то получается что шансы равны. а если больше то профит будет чаще и наоборот.

А что ходишь в тралле по 100 пунктов это интересно) и самое главное правильно)одно из разумных решений.

На средний размер прибыли еще влияет то, что у меня лот не фиксирован. 

 
Кроме того, в отчете средний размер прибыли показан в денежном выражении. Если считать размер прибыли в пунктах то будет в 3-4 раза больше стопа. А если считать в деньгах то тут зависимость уже от объёма сделки.
 
Vitalii Ananev:
Кроме того, в отчете средний размер прибыли показан в денежном выражении. Если считать размер прибыли в пунктах то будет в 3-4 раза больше стопа. А если считать в деньгах то тут зависимость уже от объёма сделки.

Да..Я понял...у меня например ТП всегда разный в зависимости от рыночной ситуации и контролится модулем контроля рисков, проблема в том что у меня коридор действий очень мал так как робот просчитывает наперед возможные последствия при худшем исходе и автоматически ищет оптимальный вход торговой сессии в рынок...

Если увеличивать лот, то надо понимать что риски неизбежно растут если расстояние ТП и СЛ не менять и оставлять минимум на прежнем уровне. 

Мне очень интересно как Ты сохраняешь риски в пределах 4% при увеличении лотов?

Просто у меня нет такого пока что... потому что если я увеличиваю лоты начинается "расшатывание системы" проще говоря средняя просадка растет ...  так как я не использую сеток...

Грубо говоря мой робот связан по рукам и ногам объективной реальностью рыночной ситуации.

у меня и так 55-70% прибыльных ордеров...

правда при условии что ТП = (СЛ-спред) изначально...но это только за счет построения самой ордерной системы

а по другому я не знаю как...просто когда большие бабки рисковать такое себе занятие...

но лоты позволяют главное свести к минимуму время пребывания ордерных систем или просто ордеров на рынке...

что неминуемо ведет к рискам...

чтоб Ты понимал 55-70% прибыльных сделок это хорошо но Я добиваюсь минимизации нахождения ордеров на рынке и ищу способ как это реализовать...опять придется наверное придумывать какую-нибудь экстраординарную штуковину..эх...

 
Martin Cheguevara:

Да..Я понял...у меня например ТП всегда разный в зависимости от рыночной ситуации и контролится модулем контроля рисков, проблема в том что у меня коридор действий очень мал так как робот просчитывает наперед возможные последствия при худшем исходе и автоматически ищет оптимальный вход торговой сессии в рынок...

Если увеличивать лот, то надо понимать что риски неизбежно растут если расстояние ТП и СЛ не менять и оставлять минимум на прежнем уровне. 

Мне очень интересно как Ты сохраняешь риски в пределах 4% при увеличении лотов?

Просто у меня нет такого пока что... потому что если я увеличиваю лоты начинается "расшатывание системы" проще говоря средняя просадка растет ...  так как я не использую сеток...

Грубо говоря мой робот связан по рукам и ногам объективной реальностью рыночной ситуации.

у меня и так 55-70% прибыльных ордеров...

правда при условии что ТП = (СЛ-спред) изначально...но это только за счет построения самой ордерной системы

а по другому я не знаю как...просто когда большие бабки рисковать такое себе занятие...

но лоты позволяют главное свести к минимуму время пребывания ордерных систем или просто ордеров на рынке...

что неминуемо ведет к рискам...

чтоб Ты понимал 55-70% прибыльных сделок это хорошо но Я добиваюсь минимизации нахождения ордеров на рынке и ищу способ как это реализовать...опять придется наверное придумывать какую-нибудь экстраординарную штуковину..эх...

Про увеличение лотов, я же раньше писал. Я не просто так увеличиваю лот. Лот рассчитан так, что в случае срабатывания стоплоса размер потери не превысит установленное ограничение. Ограничение устанавливается в процентах от депозита. В том примере я использовал ограничение 1% (можно установить и больше). А так как у меня может одновременно открыто больше одной позиции предусмотрено ограничение на кол-во открытых одновременно позиций (в том примере 4-ре позиции). От сюда получается плавающий риск от 1 до 4-х процентов от депозита. В случае убытка, при открытии следующей сделки я не увеличиваю лот что бы перекрыть предыдущий убыток. Убыток перекрывается за счет того что у прибыльной сделки профит в 3-4 раза больше убытка. Другими словами одна прибыльная сделка покрывает 4-ре убыточных. Лот увеличивается только по мере роста депозита, если депозит уменьшается то уменьшается и лот.

Например: Ограничение на убыток 1%. ТП пусть будет в 3-ре раза больше 3%.  Депозит, допустим 1000$. 1% от 1000 это  10$. В сделке получили убыток у нас осталось 990$. Следующая сделка тоже убыточная 1% от 990 это 9.90 округлим до 10 у нас осталось 980$. Третья сделка у нас прибыльная 3% от 980$ это 29.40$ в итоге у нас на балансе 1009.40$

...

Попробуйте сделать для позиции два тейкпрофита. Один виртуальный, второй реальный. При достижении виртуального тейка закрыть часть позиции и поставить стоплос в без убыток. Остальную часть оставить и тралить по тихоньку до тех пор пока она не достигнет реального тейка или не закроется в без убытке. Если у вас 55-70% прибыльных сделок при тейке равным стоплосу, то виртуальный тейк можно сделать равным размеру стоплоса и реальный в несколько раз больше. Как вариант можно открывать две сделки у одной тейк равен стопу, у второй тейк в разы больше стопа. Но этот вариант подходит только для хедж счетов.

...

Если уменьшить время удержание позиции то тогда надо уменьшать размеры ТП что бы цена успевала его достичь в течении дня. Кроме того если своп положительный то можно ее подержать и несколько дней. 

 
Vitalii Ananev:

Про увеличение лотов, я же раньше писал. Я не просто так увеличиваю лот. Лот рассчитан так, что в случае срабатывания стоплоса размер потери не превысит установленное ограничение. Ограничение устанавливается в процентах от депозита. В том примере я использовал ограничение 1% (можно установить и больше). А так как у меня может одновременно открыто больше одной позиции предусмотрено ограничение на кол-во открытых одновременно позиций (в том примере 4-ре позиции). От сюда получается плавающий риск от 1 до 4-х процентов от депозита. В случае убытка, при открытии следующей сделки я не увеличиваю лот что бы перекрыть предыдущий убыток. Убыток перекрывается за счет того что у прибыльной сделки профит в 3-4 раза больше убытка. Другими словами одна прибыльная сделка покрывает 4-ре убыточных. Лот увеличивается только по мере роста депозита, если депозит уменьшается то уменьшается и лот.

Например: Ограничение на убыток 1%. ТП пусть будет в 3-ре раза больше 3%.  Депозит, допустим 1000$. 1% от 1000 это  10$. В сделке получили убыток у нас осталось 990$. Следующая сделка тоже убыточная 1% от 990 это 9.90 округлим до 10 у нас осталось 980$. Третья сделка у нас прибыльная 3% от 980$ это 29.40$ в итоге у нас на балансе 1009.40$

...

Попробуйте сделать для позиции два тейкпрофита. Один виртуальный, второй реальный. При достижении виртуального тейка закрыть часть позиции и поставить стоплос в без убыток. Остальную часть оставить и тралить по тихоньку до тех пор пока она не достигнет реального тейка или не закроется в без убытке. Если у вас 55-70% прибыльных сделок при тейке равным стоплосу, то виртуальный тейк можно сделать равным размеру стоплоса и реальный в несколько раз больше. Как вариант можно открывать две сделки у одной тейк равен стопу, у второй тейк в разы больше стопа. Но этот вариант подходит только для хедж счетов.

...

Если уменьшить время удержание позиции то тогда надо уменьшать размеры ТП что бы цена успевала его достичь в течении дня. Кроме того если своп положительный то можно ее подержать и несколько дней. 

Я понял.. но у вас работает сетка а у меня нет...поэтому то что работает у вас у меня работать не будет я уже проверил. Да...Вы правы ТП Я уменьшал...все равно получается что Я убыток увеличиваю а это равносильно  как если бы Я растил лоты так как убыток больше в несколько раз чем прибыль...