Принципы безиндикаторных торговых систем. - страница 5

Новый комментарий
 
Vitalii Ananev:

Не совсем так. Пункты стопа не рассчитываются исходя из риска. Куда поставить стоплосс мы знаем заранее. Цену открытия ордера тоже знаем. Получаем размер стопа в пунктах (stoploss). Размер риска в % от депозита нам тоже известен заранее (задаем в настройках). Потом получаем сколько это будет в денежном выражении в валюте депозита  и уже исходя из этого вычисляем объем сделки.  То есть размер потери регулируется не размером стоплоса в пунктах, а объемом сделки. Таким образом получается, что не важно какой у нас размер стоплоса. При неблагоприятном для нас исходе сделки, мы потеряем не больше чем заданный размер риска. Например: стоп 50 пунктов объем 1 лот, стоп 100 пунктов объем 0.5 лота. В обоих случаях в денежном выражении размер потери будет одинаковый. Из за округления могут быть небольшие неточности +\- и еще спред может повлиять если его не учитывать.

...

Можно вместо 

Просто поставить 

Таким образом мы ограничим  размер потери в 100$ при этом нам будет все равно какой у нас стоплосс. Конечно при условии если он будет не уж слишком большой. Тогда расчетный лот может получиться меньше минимально допустимого значения.

Возможен и другой подход. Входим постоянным лотом, а если величина стоплосса, который обычно привязан к локальным экстремумам  и ставится с некоторым отступом от них, получается такой, что превышается величина заданного риска, то просто отказываемся от входа в рынок. Что вообще то логично, зачем входить, если уже далеко ушли от экстремума(большой стоплосс), ведь высока вероятность очередного разворота или коррекции.

 
Vitalii Ananev:

Не совсем так. Пункты стопа не рассчитываются исходя из риска. Куда поставить стоплосс мы знаем заранее. Цену открытия ордера тоже знаем. Получаем размер стопа в пунктах (stoploss). Размер риска в % от депозита нам тоже известен заранее (задаем в настройках). Потом получаем сколько это будет в денежном выражении в валюте депозита  и уже исходя из этого вычисляем объем сделки.  То есть размер потери регулируется не размером стоплоса в пунктах, а объемом сделки. Таким образом получается, что не важно какой у нас размер стоплоса. При неблагоприятном для нас исходе сделки, мы потеряем не больше чем заданный размер риска. Например: стоп 50 пунктов объем 1 лот, стоп 100 пунктов объем 0.5 лота. В обоих случаях в денежном выражении размер потери будет одинаковый. Из за округления могут быть небольшие неточности +\- и еще спред может повлиять если его не учитывать.

...

Можно вместо 

Просто поставить 

Таким образом мы ограничим  размер потери в 100$ при этом нам будет все равно какой у нас стоплосс. Конечно при условии если он будет не уж слишком большой. Тогда расчетный лот может получиться меньше минимально допустимого значения.

Так эммм не совсем понял
...
Потом получаем сколько это будет в денежном выражении в валюте депозита  и уже исходя из этого вычисляем объем сделки.  - это к чему? Что вычисляется? Размер  Стоплосса в валюте депозита или риски??
А если размер Стоплосса стационарен, а даже минимальный лот не позволяет открывать сделку и риски уже превышают как тогда?

 
Martin Cheguevara:
Так эммм не совсем понял
...
Потом получаем сколько это будет в денежном выражении в валюте депозита  и уже исходя из этого вычисляем объем сделки.  - это к чему? Что вычисляется? Размер  Стоплосса в валюте депозита или риски??

Изначально риск задан в процентах от депозита. Нам нужно вычислить сколько это в денежном выражении. Получаем размер риска в валюте депозита. Если депозит в рублях то рубли. если в долларах то доллары.

DRisk = AccountFreeMargin()*PPRisk/100;

И уже от этого рассчитываем объем.

       lot = DRisk/(stoploss*TicValue);
       lot = lot*(TicSize/Point());
       lot = NormalizeDouble(lot,2);
Martin Cheguevara:

А если размер Стоплосса стационарен, а даже минимальный лот не позволяет открывать сделку и риски уже превышают как тогда?

Я выше уже об этом писал. Если изначально большой стоплосс или слишком маленький риск или оба эти фактора вместе. То в результате вычислений может быть получен объем меньше минимально допустимого. То тут уже надо или использовать минимальный объем или отказаться от сделки. В моем коде используется минимальный объем.

if (lot==0) lot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
khorosh:

Возможен и другой подход. Входим постоянным лотом, а если величина стоплосса, который обычно привязан к локальным экстремумам  и ставится с некоторым отступом от них, получается такой, что превышается величина заданного риска, то просто отказываемся от входа в рынок. Что вообще то логично, зачем входить, если уже далеко ушли от экстремума(большой стоплосс), ведь высока вероятность очередного разворота или коррекции.

Такой подход тоже возможен. Только в вашем примере, объем постоянный и размер стопа регулируется размером риска. В моем же примере размер стопа регулируется рыночной ситуацией, а риск регулируется объемом в сделке. Я думаю, так будет более правильно, выбирать стоп в зависимости от ситуации на рынке (например от волатильности), а не от запланированного риска. 

 
Vitalii Ananev:

Изначально риск задан в процентах от депозита. Нам нужно вычислить сколько это в денежном выражении. Получаем размер риска в валюте депозита. Если депозит в рублях то рубли. если в долларах то доллары.

И уже от этого рассчитываем объем.

Я выше уже об этом писал. Если изначально большой стоплосс или слишком маленький риск или оба эти фактора вместе. То в результате вычислений может быть получен объем меньше минимально допустимого. То тут уже надо или использовать минимальный объем или отказаться от сделки. В моем коде используется минимальный объем.

Такой подход тоже возможен. Только в вашем примере, объем постоянный и размер стопа регулируется размером риска. В моем же примере размер стопа регулируется рыночной ситуацией, а риск регулируется объемом в сделке. Я думаю, так будет более правильно, выбирать стоп в зависимости от ситуации на рынке (например от волатильности), а не от запланированного риска. 

Спасибо сегодня попробую сделать. Посмотрю что выйдет
 
Martin Cheguevara:
Спасибо сегодня попробую сделать. Посмотрю что выйдет

Попробуйте, но это не относится к принципам без индикаторной торговой стратегии. Это больше всего мани менеджмент, чем сама стратегия. 

 
Vitalii Ananev:

Изначально риск задан в процентах от депозита. Нам нужно вычислить сколько это в денежном выражении. Получаем размер риска в валюте депозита. Если депозит в рублях то рубли. если в долларах то доллары.

И уже от этого рассчитываем объем.

Я выше уже об этом писал. Если изначально большой стоплосс или слишком маленький риск или оба эти фактора вместе. То в результате вычислений может быть получен объем меньше минимально допустимого. То тут уже надо или использовать минимальный объем или отказаться от сделки. В моем коде используется минимальный объем.

Такой подход тоже возможен. Только в вашем примере, объем постоянный и размер стопа регулируется размером риска. В моем же примере размер стопа регулируется рыночной ситуацией, а риск регулируется объемом в сделке. Я думаю, так будет более правильно, выбирать стоп в зависимости от ситуации на рынке (например от волатильности), а не от запланированного риска. 

Блин точняк у меня же стопы динамические а у Тебя статические, и лоты динамические хотя должны быть статическими так как Профит динамический, и их надо сделать статистическими, а Профит динамическим для контроля рисков пунктами профита а не увеличением лотов, исходя из рыночной ситуации
Хоть что-то в этом форуме есть полезного)
Короче можно контролить риски сначала расстоянием а потом лотами.
И это в несколько раз эффективнее.
 
Vitalii Ananev:

Попробуйте, но это не относится к принципам без индикаторной торговой стратегии. Это больше всего мани менеджмент, чем сама стратегия. 

Спасибо , получилось, я использовал ТП как аналог увеличения лотов, чем больше ТП тем по идее больше лот. То есть вместо лотов увеличивал дельту в зависимости от суммарного убытка. А изначально ТП ставлю в 4 раза больше ну или просто тестирую пока не "заведется" система. Конечно в автомате сделать адаптивно во сколько раз больше должен быть ТП...не знаю...должна быть зависимость... например среднего убытка и средней прибыли...
 
Martin Cheguevara:
Спасибо , получилось, я использовал ТП как аналог увеличения лотов, чем больше ТП тем по идее больше лот. То есть вместо лотов увеличивал дельту в зависимости от суммарного убытка. А изначально ТП ставлю в 4 раза больше ну или просто тестирую пока не "заведется" система. Конечно в автомате сделать адаптивно во сколько раз больше должен быть ТП...не знаю...должна быть зависимость... например среднего убытка и средней прибыли...

Я не знаю всех тонкостей вашей системы. Но, если просто порассуждать, если прибыль в 3-4 раза покрывает убыток то если кол-во прибыльных к кол-ву убыточных сделок будет примерно 50 на 50 то в итоге вы в конечном итоге все равно будете в плюсе. Где то читал, что у Л. Вильямся (или он сам в своих книгах писал), что у него процент прибыльных сделок был около 40%.

Но, когда большой тейкпрофит возникает проблема, что не всегда цена проходит нужное расстояние. Если допустим стоп 10 пунктов  то 30-40 пунктов профит в принципе легко достигаем (евро в среднем по 80-90 пунктов ходит за день). Но если стоп 100 пунктов то что бы получит профит в 3-4 раза больше цене надо будет пройти уже 300-400 пунктов, а такое расстояние за один день как правило не достигается. Или еще хуже пройдет 100-150 пунктов и повернет в обратную сторону. В тоже время стоп в 10 пунктов слишком маленький и его легко могут зацепить.

 
Vitalii Ananev:

Я не знаю всех тонкостей вашей системы. Но, если просто порассуждать, если прибыль в 3-4 раза покрывает убыток то если кол-во прибыльных к кол-ву убыточных сделок будет примерно 50 на 50 то в итоге вы в конечном итоге все равно будете в плюсе. Где то читал, что у Л. Вильямся (или он сам в своих книгах писал), что у него процент прибыльных сделок был около 40%.

Но, когда большой тейкпрофит возникает проблема, что не всегда цена проходит нужное расстояние. Если допустим стоп 10 пунктов  то 30-40 пунктов профит в принципе легко достигаем (евро в среднем по 80-90 пунктов ходит за день). Но если стоп 100 пунктов то что бы получит профит в 3-4 раза больше цене надо будет пройти уже 300-400 пунктов, а такое расстояние за один день как правило не достигается. Или еще хуже пройдет 100-150 пунктов и повернет в обратную сторону. В тоже время стоп в 10 пунктов слишком маленький и его легко могут зацепить.

У меня для этого есть специальный механизм похожий на стратегию маятник.
+ Выявление коридора цены. Это повышает шансы на покрытие расстояния 4тп и более за сутки
Конечно все параметры системы не с бухты Барахты а в зависимости от ситуации на рынке и текущего коридора в котором цена колеблется
 
Вильямс врёт если в его книге написано так как вы описали...) невозможно чтобы при ТП в 4 раза больше Стопов, прибыльных и убыточных сделок было 50 на 50. Даже 40 на 60 кажется розовой надеждой ..
30 на 70 ещё более менее реально
Чем меньше стопы тем больше сделок тем больше нагрузка самого главного фактора- спреда на депозит.спред просто съест всю среднюю прибыль и даст убытки неминуемо
1234567
Новый комментарий