Советники: MA + SD

Новый комментарий
 

MA + SD:

Советник основан на переломах МА во время всплесков волатильности

Author: Pavel

 

Сделок довольно много, тестировать в реальном времени будет интересно :)

Не пробовал взять больший временной интервал (не год, а хотя бы 3 года), какой график будет тогда?

 

На моем компьютере за период 2005 - 2011 советник дал 6000 пунктов прибыли при максимальной просадке 2000 пуктов. Неплохо, вот бы на реале так работать :)

 

Только вот сделок за период 2005 - 2011 у меня получилось всего 367, а тут на рисунке за год более 500

 
код забавный)) почти ничего в нем нет))
 

Вот у меня вопрос, будет ли также работать на реале, если в принципе тестирование происходит на "всех тиках"?

Сейчас сделаю тестирование за 3 года и выложу результаты.

По поводу длины кода, что он небольшой. :), точнее нтеу ничего, так это можно добавить фильтров и условий выхода улучшить, но я тут просто привел пример для условия входа.

 

3 года

Strategy Tester Report
My_MACD
Alpari-Demo (Build 406)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 2008.04.01 00:00 - 2011.11.07 23:45 (2008.04.01 - 2011.11.08)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры TakeProfit=400; Lots=0.1; TrailingStop=115; StopLoss=170; MATrendPeriod=39; StDevValue=12; SDperiod=12;

Баров в истории 90000 Смоделировано тиков 43010101 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0




Начальный депозит 10000.00



Чистая прибыль 587.44 Общая прибыль 15359.24 Общий убыток -14771.80
Прибыльность 1.04 Матожидание выигрыша 0.29

Абсолютная просадка 632.34 Максимальная просадка 675.84 (6.73%) Относительная просадка 6.73% (675.84)

Всего сделок 2052 Короткие позиции (% выигравших) 1037 (58.63%) Длинные позиции (% выигравших) 1015 (59.01%)

 Прибыльные сделки (% от всех) 1207 (58.82%) Убыточные сделки (% от всех) 845 (41.18%)
Самая большая прибыльная сделка 40.00 убыточная сделка -20.48
Средняя прибыльная сделка 12.73 убыточная сделка -17.48
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 12 (207.40) непрерывных проигрышей (убыток) 9 (-156.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 207.40 (12) непрерывный убыток (число проигрышей) -156.00 (9)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2
 
Puzzle:

Вот у меня вопрос, будет ли также работать на реале, если в принципе тестирование происходит на "всех тиках"?

Сейчас сделаю тестирование за 3 года и выложу результаты.

По поводу длины кода, что он небольшой. :), точнее нтеу ничего, так это можно добавить фильтров и условий выхода улучшить, но я тут просто привел пример для условия входа.


По - моему, если стратегия не пипсовка, то на реале будет похоже. Хотя странно, что на моем тестере результаты так сильно отличаются.
 
mserega:
Puzzle:

Вот у меня вопрос, будет ли также работать на реале, если в принципе тестирование происходит на "всех тиках"?

Сейчас сделаю тестирование за 3 года и выложу результаты.

По поводу длины кода, что он небольшой. :), точнее нтеу ничего, так это можно добавить фильтров и условий выхода улучшить, но я тут просто привел пример для условия входа.


По - моему, если стратегия не пипсовка, то на реале будет похоже. Хотя странно, что на моем тестере результаты так сильно отличаются.

У меня МТ4 Ал--ри. Может попробовать перезалить историю?
 

Добавь фильтр по времени.

Например:

if(Hour()>=7 && Hour()<=19) ... //торгуем

Значения часов можно задать в виде extern переменных.

 

Некоторое время назад я писал эксперта 2MA+StdDev. Посмотри в моем профиле. Вроде, более интересные результаты.

12
Новый комментарий