Советники: Gold Dust - Золотоносный песок

 

Gold Dust - Золотоносный песок:

В данном случае речь идет не о конкретной торговой системе, а о методе выявления подгонки входных параметров торговых систем под исторические данные. Прикрепленная торговая система приведена в качестве рабочего примера применения такого метода.

Author: Yury Reshetov

 

1. "... многие автоматические торговые системы имеют склонность к подгонке" . Все автоматические системы на этом Основаны. Поэтому они имеют не склонность, а скорее характер подгонки.

2. "...весовые коэффициенты перцептронов: x11, x12 … x42, а также p и sl." Введение стоп-лосса (sl) в перцептрон по всей видимости является ошибочным действием, т.к. из-за "...алгоритмы оптимизации частенько зацикливаются на локальных экстремумах и подгоняют входные параметры ТС под них." происходит расширение диапазона волатильности исследуемого инструмента и соответственно стопов по нему, что увеличивает так же и "пересиживаемую" просадку/убыток.

3. И самое главное на мой взгляд. Количество этапов прохода оптимизаций (не зависимо от участков тестирования!) Не увеличивает! количество правильных входов, а увеличивает количество Фильтров, которые отсеивают/принимают сигналы.

З.Ы.

В общем подход ясен и интересен, однако увеличение количества фильтров ЗНАЧИТЕЛЬНо снижает эластичность будующей системы, что в свою очередь приводит к неспособности оной своевременно реагировать на изменения. По всей видимости, хотя еще подлежит дальнейшему исследованию, по личному мнению, необходимо регулировать желание/возможность/результативность получения прибыли с используемого таймфрейма для получения лучших результатов торговли.

И еще, слово "Робастность" :), переварил, но, а где же изюминка?. "...методика выявления робастного набора параметров торговой системы не является простой. Но в тоже самое время, она гораздо проще и в большинстве случаев надежнее по сравнению с классической методикой...". Зачем? Робастность подразумевает НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ к изменениям/отклонениям, тем самым образом снижая общую чувствительность системы, хотя для данных целей существуют более действенные способы. (прим. Для снижения влияния шумов волатильности используют повышение таймфрейма. Банально, но эффективно.)

 
Юра, спасибо за название книжки в Списке литературы!!! С удовольствием прочитал. Да и статья - на уровне, есть чему поучится..
 

konovalov:

В общем подход ясен и интересен, однако увеличение количества фильтров ЗНАЧИТЕЛЬНо снижает эластичность будующей системы, что в свою очередь приводит к неспособности оной своевременно реагировать на изменения.


Если ТС робастна, то данный метод позволяет выявить ее и использовать без фильтров в дальнейшем автотрейдинге. Т.е. режимы 1 и 2 - нефильтрованные сигналы, режим 3 - фильтрованные. Задача в том и состоит, чтобы найти такие настройки перцептрона, которые способны в той или иной степени торговать в будущем без дополнительной фильтрации торговых сигналов.

Т.е. в данном случае речь идет о фильтрации настроек перцептронов на предмет робастности, т.е. отвеивание наименее робастных, а не использование дополнительных фильтров в ТС.

Робастность - это не нечувствительность к изменениям, а отсев заведомо ложных сигналов, которые могут иметь место на двух или более оптимизируемых участках истории. Если ТС в той или иной степени способна отсеивать эти самые ложняки своим алгоритмом, а не дополнительными фильтрами, то она является в этой самой степени робастной. Поэтому задача и ставиться так, чтобы найти настройки ТС при которой она наиболее робастна за пределами оптимизируемой выборки исторических данных.

 
Дорогой друг вы занимаетесь ернудой. И еще какие то слова не понятные выдумываете. Прогнать оптимизацию по двум участкам и открывать по пересечению их сигналов это тоже самое что прогнать оптимизацию сразу по 2 участкам. Я понимаю что прочитав книгу она произвела на вас впечатление, но поверьте ни ОДИН удачный трейдер вам не расскажет о работающий тс просто так. Тем более в книге которую можно скачать в инете или узнать на семенаре, не будете такими наивными. Такие книги пишут те у кого не получилось что то заработать и они решили снять профит с хоямчков, которые только начинают торговать на форекс. Я вам скажу что вы никогда не сделаете не сливающей тс с фиксированными стопам и профитами(о еще трейлинг по максимальный цене тоже фиксированный суда же), и без анализа хотя бы нескольких валютных пар.
 
excelf:
Дорогой друг вы занимаетесь ернудой. И еще какие то слова не понятные выдумываете. Прогнать оптимизацию по двум участкам и открывать по пересечению их сигналов это тоже самое что прогнать оптимизацию сразу по 2 участкам. Я понимаю что прочитав книгу она произвела на вас впечатление, но поверьте ни ОДИН удачный трейдер вам не расскажет о работающий тс просто так. Тем более в книге которую можно скачать в инете или узнать на семенаре, не будете такими наивными. Такие книги пишут те у кого не получилось что то заработать и они решили снять профит с хоямчков, которые только начинают торговать на форекс. Я вам скажу что вы никогда не сделаете не сливающей тс с фиксированными стопам и профитами(о еще трейлинг по максимальный цене тоже фиксированный суда же), и без анализа хотя бы нескольких валютных пар.

Дорогой друг, Вы занимаетесь болтовней с умной рожей. Если советуете ТС с нефиксированными стопами и без трейлинга, то такая ТС вообще без стопов. А это только для начинающих пипсарей в надежде на пересидку. Тут хоть сколько валютных пар анализируй, а отсутствие стопа может сыграть злую шутку в самый неподходящий момент.

К тому же, я не только текст выложил, но и приложил к нему код советника, чтобы каждый мог не только почитать умные слова, а еще и проверить все на практике дабы убедиться самостоятельно, а не верить на слово таким болтунам, как Вы.

Чтобы не проверять все хозяйство вручную, есть еще и бесплатная программа "Gold Dust", которая выполняет рутинную работу по оптимизации и тестированию советника на автомате. Скачать ее можно на сайте проекта http://gold-dust.info/ru/downloads

 
Reshetov:
excelf:
Дорогой друг вы занимаетесь ернудой. И еще какие то слова не понятные выдумываете. Прогнать оптимизацию по двум участкам и открывать по пересечению их сигналов это тоже самое что прогнать оптимизацию сразу по 2 участкам. Я понимаю что прочитав книгу она произвела на вас впечатление, но поверьте ни ОДИН удачный трейдер вам не расскажет о работающий тс просто так. Тем более в книге которую можно скачать в инете или узнать на семенаре, не будете такими наивными. Такие книги пишут те у кого не получилось что то заработать и они решили снять профит с хоямчков, которые только начинают торговать на форекс. Я вам скажу что вы никогда не сделаете не сливающей тс с фиксированными стопам и профитами(о еще трейлинг по максимальный цене тоже фиксированный суда же), и без анализа хотя бы нескольких валютных пар.

Дорогой друг, Вы занимаетесь болтовней с умной рожей. Если советуете ТС с нефиксированными стопами и без трейлинга, то такая ТС вообще без стопов. А это только для начинающих пипсарей в надежде на пересидку. Тут хоть сколько валютных пар анализируй, а отсутствие стопа может сыграть злую шутку в самый неподходящий момент.

К тому же, я не только текст выложил, но и приложил к нему код советника, чтобы каждый мог не только почитать умные слова, а еще и проверить все на практике дабы убедиться самостоятельно, а не верить на слово таким болтунам, как Вы.

Чтобы не проверять все хозяйство вручную, есть еще и бесплатная программа "Gold Dust", которая выполняет рутинную работу по оптимизации и тестированию советника на автомате. Скачать ее можно на сайте проекта https://www.mql5.com/go?link=http://gold-dust.info/ru/downloads

Юрий я вас полностью поддерживаю и ставлю твёрдую 10 за проделанную работу читал с удовольствием здесь и на форуме.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

кто ищет тот найдёт свою систему.

 
ikatsko:

Никак не "раскушу" главного: как по этой системе прогнать своего советника? Если можно - пошаговую инструкцию.

P.S.: Честно пару раз прочел всё на этой странице и на сайте проекта. Но вопрос остается. Вижу, что прикреплен пример советника (gold_dust), который имеет свои параметры и принципы торговли. А своего куда влепить?

В советник нужно вставлять два или более (более, если оптимизируется на более чем 2-х участках исторических данных) набора входных параметров и переключатель с одного набора на другой включая фильтр согласования торговых сигналов из разных наборов.

Прикрепленный советник имеет приведен для примера такого переключения между двумя перцептронами. Сам переключатель входной параметр pass и функция Supervisor()

 

Торгуйте руками при помощи головы:))

 
marker:

Торгуйте руками при помощи головы:))


Угу. Для таких есть специальная ветка на форуме: Всем, кто много работает за компьютером, или кто нуждается в востановлении зрения!

Руками, если повезет, то на услуги оккулиста может быть наторгуете. А если повезет еще больше, то еще напипсуете и на очки в хорошей оправе.

 
Reshetov:
ikatsko:

Никак не "раскушу" главного: как по этой системе прогнать своего советника? Если можно - пошаговую инструкцию.

P.S.: Честно пару раз прочел всё на этой странице и на сайте проекта. Но вопрос остается. Вижу, что прикреплен пример советника (gold_dust), который имеет свои параметры и принципы торговли. А своего куда влепить?

В советник нужно вставлять два или более (более, если оптимизируется на более чем 2-х участках исторических данных) набора входных параметров и переключатель с одного набора на другой включая фильтр согласования торговых сигналов из разных наборов.

Прикрепленный советник имеет приведен для примера такого переключения между двумя перцептронами. Сам переключатель входной параметр pass и функция Supervisor()



Понял. "Свой" советник, как и приведенный в качестве примера, должен иметь два или более набора входных параметров, которые надо оптимизировать на разных временнЫх интервалах. А в рабочем режиме этот "свой" советник должен принимать решение на открытие позиции только в случае, если по всем имеющимся наборам параметров "вытекает" один и тот же сигнал (BUY или SELL). Ok. Попробуем такой сделать. А чтоб пользоваться АРМом такой "свой" советник должен называться "gold_dust" и иметь те же 4 (четыре) параметра (плюс ещё два)