Скрипты: Correlations

Новый комментарий
 

Correlations:

Вычисление и сортировка корреляции между всеми парными сочетаниями символов из "Обзора рынка".

Author: hrenfx

 
Замечательная работа! +10
Не плохо было бы еще и дату окончания в него вставить, тогда Ваш скрипт превратится в отличный исследовательский инструмент...
 
Valeriy.:
Не плохо было бы еще и дату окончания в него вставить, тогда Ваш скрипт превратится в отличный исследовательский инструмент...

Это жалкое подобие исследовательского инструмента. Но очень легкий для понимания.

Реальный исследовательский инструмент с огромными возможностями - Recycle:

Хотите исследовать корреляции интересующих вас фин. инструментов: динамику изменения корреляции, вклад каждого фин. инструмента, визуализация этих характеристик, дисперсия изменения корреляции - с этим легко справится Recycle. И это только малая часть его возможностей.

 
hrenfx, уже только за то, как вы оформляете все ваши публикации, можно ставить оценку +10 :)
hrenfx:
Перед запуском скрипта желательно наличие истории по всем символам из "Обзора рынка". Закачать историю по всем символам из "Обзора рынка" может помочь советник GetHistoryAllSymbols.

Я почему-то не могу запустить скрипт GetHistoryAllSymbols на терминале МТ4 от Forex.com :(


 
KpucmuHa:
Я почему-то не могу запустить скрипт GetHistoryAllSymbols на терминале МТ4 от Forex.com :(
Вопрос напрямую не относится к скрипту Correlations. Ответ на ваш вопрос здесь.
 
Взял два ДЦ и провел полное исследование всех символов, на доступной за 2010 год истории.
Поскольку работа скрипта ресурсоемкая, выкладываю полученный результат. Им можно пользоваться, как довольно объемной таблицей корреляций.
У одного ДЦ 110 символов (5995 значений корреляций - расчеты длились ровно 2 часа), у другого - 169 (14196 - более 7-и часов).
 

hrenfx:   Это жалкое подобие исследовательского инструмента. 

Не согласен с подобной оценкой.  Если изобрели реактивную ракету,  это не означает, что самолеты становятся "жалким подобием" транспортного средства.

 Ваш Recycle действительно "реальный исследовательский инструмент с огромными возможностями", но вопрос в том, что для рядового трейдера этот инструмент не более интересен, чем собаке учебник по формальной логике ("запахов мало и букаф не знаю"). 

Для прикладных задач вполне достаточно  Correlations, а определение динамики корреляции, дисперсии ее изменения и т.п. это уже фундаментальная наука, а она, как известно, опережает прикладную на 50-60 лет.

Это не мы отстали, а Вы слишком сильно нас обгоняете ;) 

 
Valeriy.:

Для прикладных задач вполне достаточно  Correlations, а определение динамики корреляции, дисперсии ее изменения и т.п. это уже фундаментальная наука, а она, как известно, опережает прикладную на 50-60 лет.

Как вы хотите проводить исследования скриптом Correlations, если у него будет задаваться интервал расчета не с одной, а с двух сторон?

Я вообще не знаю ни одной науки. У меня даже образования нет. Про корреляцию узнал месяц назад. Сейчас читают про коинтеграцию. Похоже, Recycle справляется с задачей коинтеграции - преобразование нестационарных ВР в стационарный (кстати, понятие стационарности тоже узнал два часа назад). Хорошее чувство - читать и хотеть понять, когда знаешь, где и для чего это будешь применять.

Так что все мои велосипеды - мои поделки на 100%. В них научности ноль. А за терминами скрываются простые на самом деле вещи. Хреново, когда математики пишут о них непонятно.

 
Предупреждение.
 
hrenfx: Так что все мои велосипеды - мои поделки на 100%. В них научности ноль. 

а какие цели Вы преследуете? если честно, то не совсем понятны такие кулибинские изыски...
 

Valeriy.:

а какие цели Вы преследуете? если честно, то не совсем понятны такие кулибинские изыски...

Если честно, мне непонятны научные изыски. До понятия корреляции по выборке дошел сам, без чтения книжек. Вот это важно, когда понимаешь и способен обосновать самому себе. Нужна была мера взаимосвязи, реализовал. Это в точности называется коэффициентом Пирсона. Поэтому скрипт называется не MyBycicle, а Correlations.
123
Новый комментарий