Индикаторы: (M) 2 Medians of High-Low Channels

Новый комментарий
 

(M) 2 Medians of High-Low Channels:

2 линии – середины каналов, образованных максимами и минимумами за разные периоды (настраивается).

Author: Monster

 

Strategy Tester Report
exp_iCustom_v9
Alpari-Micro2 (Build 226)


Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 1999.10.04 03:45 - 2010.06.22 23:45 (1999.01.01 - 2010.06.23)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры TimeFrame=0; Buy=true; Sell=true; Order_Comment=""; s0="==== Индикатор для открытия (Mode: 1 - стрелки, 2 - главная и сигнальная, 3 - линия и уровни, 4 - экстремум, 5 - смена цвета) ===="; _O_Mode=2; _O_iCustomName="2 середины диапазонов"; _O_iCustomParam="5/144"; _O_M1_iBuyBufIndex=0; _O_M1_iSellBufIndex=0; _O_M2_iMainBufIndex=0; _O_M2_iSignalBufIndex=1; _O_M3_iBufIndex=0; _O_M3_BuyLevel=20; _O_M3_SellLevel=80; _O_M4_iBufIndex=0; _O_M5_iBuyBufIndex=0; _O_M5_iSellBufIndex=1; _O_iShift=1; _O_Opt_1_Use=true; _O_Opt_1_Index=0; _O_Opt_1_Value=173; _O_Opt_2_Use=true; _O_Opt_2_Index=1; _O_Opt_2_Value=123; _O_Opt_3_Use=false; _O_Opt_3_Index=0; _O_Opt_3_Value=0; _O_Opt_4_Use=false; _O_Opt_4_Index=0; _O_Opt_4_Value=0; _O_Opt_5_Use=false; _O_Opt_5_Index=0; _O_Opt_5_Value=0; s1="==== == (_OС_Mode: 1 - по sl и tp, 2 - разворот, 3 - _С_...) == ===="; _OС_Mode=2; s2="==== Индикатор для закрытия (Mode: 1 - стрелки, 2 - главная и сигнальная, 3 линия и уровни, 4 экстремум, 5 - смена цвета) ===="; _C_Mode=2; _C_UseOpenParam=false; _C_iCustomName="2 середины диапазонов"; _C_iCustomParam="21/55"; _C_M1_iCloseBuyBufIndex=0; _C_M1_iCloseSellBufIndex=1; _C_M2_iMainBufIndex=0; _C_M2_iSignalBufIndex=1; _C_M3_iBufIndex=0; _C_M3_CloseBuyLevel=80; _C_M3_CloseSellLevel=20; _C_M4_iBufIndex=0; _C_M5_iBuyBufIndex=0; _C_M5_iSellBufIndex=1; _C_iShift=1; _C_Opt_1_Use=false; _C_Opt_1_Index=0; _C_Opt_1_Value=0; _C_Opt_2_Use=false; _C_Opt_2_Index=0; _C_Opt_2_Value=0; _C_Opt_3_Use=false; _C_Opt_3_Index=0; _C_Opt_3_Value=0; _C_Opt_4_Use=false; _C_Opt_4_Index=0; _C_Opt_4_Value=0; _C_Opt_5_Use=false; _C_Opt_5_Index=0; _C_Opt_5_Value=0; s22="==== Дополнительные правила закрытия ===="; CheckProfit=false; MinimalProfit=0; CheckSL=false; MinimalSLProfit=0; s3="=== Определение размера лота ==="; MMMethod=0; Lots=0.1; Risk=0.1; MeansType=3; MeansStep=1000; LotsDigits=2; s4="=== Ордер (OrdType: 0-Market, 1-Stop, 2-Limit) ==="; OrdType=0; Slippage=3; StopLoss=0; TakeProfit=0; SleepBars=1; CancelSleeping=true; Magic_N=96778; MW_Mode=false; s41="---- ---- Отложенные ордера (PendNewSigMode: 1-нет переустановки, 2-простая переустановка, 3-переустановка на лучший уровень) ---- ----"; PendLevel=20; PendPromPrice=1; PendNewSigMode=2; PendPriceFollow=false; PendDelete=true; PendExpiration=0; s42="---- ---- Учет рыночных ордеров ---- ----"; MaxOrdersCount=1; MaxBuyCount=1; MaxSellCount=1; s5="=== Трейлинг ==="; TrailingStop_Use=false; TrailingStopStart=10; TrailingStop=10; s6="=== Безубыток ==="; BreakEven_Use=false; BreakEvenStart=5; BreakEvenLevel=0; s7="=== Трейлинг по индикатору ==="; _TS_ON=false; _TS_iCustomName="введите имя индикатора"; _TS_iCustomParam="введите список параметров через разделитель /"; _TS_iForBuyBufIndex=0; _TS_iForSellBufIndex=1; _TS_iShift=1; _TS_Opt_1_Use=false; _TS_Opt_1_Index=0; _TS_Opt_1_Value=0; _TS_Opt_2_Use=false; _TS_Opt_2_Index=0; _TS_Opt_2_Value=0; _TS_Opt_3_Use=false; _TS_Opt_3_Index=0; _TS_Opt_3_Value=0; _TS_Opt_4_Use=false; _TS_Opt_4_Index=0; _TS_Opt_4_Value=0; _TS_Opt_5_Use=false; _TS_Opt_5_Index=0; _TS_Opt_5_Value=0; _TS_Indent=0; _TS_TrailInProfit=0; s8="=== Время ==="; UseTime=false; StartHour=10; StartMinute=0; EndHour=14; EndMinute=0; s9="=== Прочее ==="; Auto5Digits=true; InPercents=false;
Баров в истории 265369 Смоделировано тиков 35913664 Качество моделирования 24.99%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 8227.32 Общая прибыль 55916.46 Общий убыток -47689.14
Прибыльность 1.17 Матожидание выигрыша 5.78
Абсолютная просадка 830.14 Максимальная просадка 2392.60 (34.12%) Относительная просадка 87.47% (1185.90)
Всего сделок 1424 Короткие позиции (% выигравших) 712 (60.11%) Длинные позиции (% выигравших) 712 (62.50%)
Прибыльные сделки (% от всех) 873 (61.31%) Убыточные сделки (% от всех) 551 (38.69%)
Самая большая прибыльная сделка 463.70 убыточная сделка -1070.94
Средняя прибыльная сделка 64.05 убыточная сделка -86.55
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 12 (740.16) непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-788.02)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 974.30 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -1070.94 (1)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

Проще говоря прогон с параметрами 123 и 173, выход и тут же вход по обратному пересечению линий. С ним работать и работать еще.
 

У индикатора есть недостаток.

Например, период средней 50, цена флетует в пределах своих минимумов максимумов. Линия горизонтальна. Считаем этот момент флетом. С приходом новых баров, граница начала отсчета периода диапазона, двигается в право, где получаем, что те экстремумы, которые не были максимумом/минимумом текущего диапазона- им становятся, после чего линия начинает изменять свое положение и резко поднимается/опускается, цена, при этом, продолжает находится во флете (по истории видно). Соответственно и происходит пересечение этой линии с другой. Это пересечение считаю ложным, т.к. локальные экстремумы пробиты не были.

 
Конечно, у этого индикатора масса недостатков :) Если есть желание применить его в торговой системе, нужно их обходить. Если это невозможно или очень проблематично, то лучше вносить изменения в сам индикатор или использовать другой.
 
Magnatis:
Конечно, у этого индикатора масса недостатков :) Если есть желание применить его в торговой системе, нужно их обходить. Если это невозможно или очень проблематично, то лучше вносить изменения в сам индикатор или использовать другой.

Ниже предложил устранение недостатка
 

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)


  • Tenkan-sen показывает среднее значение цены за первый промежуток времени, определяемый как сумма максимума и минимума за это время, деленная на два;

  • Kijun-sen показывает среднее значение цены за второй промежуток времени;

 
leman:

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)


  • Tenkan-sen показывает среднее значение цены за первый промежуток времени, определяемый как сумма максимума и минимума за это время, деленная на два;

  • Kijun-sen показывает среднее значение цены за второй промежуток времени;


А Ишимоку проптить с 1999г. можно, что он на бэк тесте покажет?:)

 
sever30:

А Ишимоку проптить с 1999г. можно, что он на бэк тесте покажет?:)

Тоже, что и в приведенном здесь тесте
 
leman:

Скажите, а то, что я ниже привел пример недостатка выложенного индикатора, у Ишимоку тоже присутствует, и можно его устранить программно?
 
sever30:
leman:

Скажите, а то, что я ниже привел пример недостатка выложенного индикатора, у Ишимоку тоже присутствует, и можно его устранить программно?
Суть в том, что выложенный индикатор – это полный аналог двух линий индикатора Ишимоку. Знали бы заранее, использовали значение этих линий непосредственно из него.
 

Уважаемые, тут не втему вопрос, но всё же!
Как можно зделать, чтоб при достяжении убытка в например -15 пунктов exp_iCustom выставлял бы безубыток на -8пунктов ?

12
Новый комментарий