Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С чего бы это тестер не знает следующего тика ?
Это твой эксперт не знает, какой ему следующий тик даст тестер. А тестер-то все свои тики знает. И оптимизирует С ЭТИМ ЗНАНИЕМ.
Оптимизация - эт совсем другой вопрос. Речь о тесте.
Какой же "тест", если ты сам говоришь - ОТОБРАЛ и вперед. Это и есть оптимизация. Но отобрал-то ты - из известных тиков прошлого ! А не из тиков будущего. На демо же - ты имеешь тики, идущие тебе именно из будущего. Если бы тестер знал будущее - вполне бы хватало оптимизации на нем.
Но, друзья, я все же не пойму.
У меня работает общее ЕСН-демо на Лиге ТС. Кроме того, имеется демо-счет для ТС, отобранных для реала (сигнал). И имеется $50 реал на Инсте. Сделки везде отличаются, но отличаются незначительно. Общий характер торговли - во всех трех случаях один и тот же. Через неделю-другую открою центовый счет. Уверен, что характер торговли будет там точно такой же.
Объясните мне, почему я должен тестировать обязательно на реале, если демо показывает - тоже самое ? Вы не путаете ваших скальперов с моими длительными позиционными ТС ? Вон, рядом на форуме ветка с ловлей милисекунд - всеобщее увлечение миллисекундами и скальперами давно известно, но все мои исследования показывают, что прибыли там нет, она - на старших таймфреймах, как правило, на Н1, и даже на Н4. Я давно уже не тестирую свои боты на таймфрейме М5 - пустая трата времени. Даже склоняюсь к тому, чтобы и таймфрейм M15 не рассматривать - слишком мало ТС показывают лучшие результаты на этом таймфрейме.
Какой же "тест", если ты сам говоришь - ОТОБРАЛ и вперед. Это и есть оптимизация. Но отобрал-то ты - из известных тиков прошлого ! А не из тиков будущего. На демо же - ты имеешь тики, идущие тебе именно из будущего. Если бы тестер знал будущее - вполне бы хватало оптимизации на нем.
Эт на реале ты занимаешься Отбором. С тем- же успехом и ркзультатом можно это делать в тестере.
Разница, Юрий !
На тестере ты занимаешься отбором из ИЗВЕСТНЫХ тиков. А на демо или реале - ты занимаешься отбором из тиков, которые идут из будущего. В первом случае поймать "статистический артефакт" куда проще, чем во втором. Поэтому демо-тестирование может значительно отличаться от тестерного. При этом демо-тестирование и реальное - отличается незначительно. Повторю, на Инсте - везде спреды куда больше, чем на альпаревском Демо-ЕСН. Да и задержки там побольше. Но результат торговли - приблизительно одинаков.
И во всех случаях - это оптимизация. То есть, выбор наилучших настроечных параметров, в зависимости от поведения цены.
Разница, Юрий !
На тестере ты занимаешься отбором из ИЗВЕСТНЫХ тиков. А на демо или реале - ты занимаешься отбором из тиков, которые идут из будущего. В первом случае поймать "статистический артефакт" куда проще, чем во втором. Поэтому демо-тестирование может значительно отличаться от тестерного. При этом демо-тестирование и реальное - отличается незначительно. Повторю, на Инсте - везде спреды куда больше, чем на альпаревском Демо-ЕСН. Да и задержки там побольше. Но результат торговли - приблизительно одинаков.
И во всех случаях - это оптимизация. То есть, выбор наилучших настроечных параметров, в зависимости от поведения цены.
Понятно, вы на демо занимаетесь абсолютно той-же оптимизацией. Но сами себе в этом не признаетесь.
То есть, как это "не признаюсь" ? Да ведь это ж я и говорю, что занимаюсь оптимизацией ! Но, я ею занимаюсь на котировках из будущего - а для этого тестер никак не подходит.
Изначально же ты (и прекрати мне "выкать") говорил, мол, "тогда какая разница на демо или в тестере" ! Вот я и отвечаю какая разница. В тестере - известные котировки из прошлого. А на демо - неизвестные котировки из будущего. Именно поэтому поймать "статистический артефакт" на тестере - очень легко. Поэтому и нужно тестирование на демо. Но демо отличается от реала лишь разницей в спреде и скорости выполнения заявок. Для скальперов и милисекунд - разница огромна. Для позиционной торговли и часов - разницы нет.
А оптимизация - во всех трех случаях.
То есть, как это "не признаюсь" ? Да ведь это ж я и говорю, что занимаюсь оптимизацией ! Но, я ею занимаюсь на котировках из будущего - а для этого тестер никак не подходит.
Изначально же ты (и прекрати мне "выкать") говорил, мол, "тогда какая разница на демо или в тестере" ! Вот я и отвечаю какая разница. В тестере - известные котировки из прошлого. А на демо - неизвестные котировки из будущего. Именно поэтому поймать "статистический артефакт" на тестере - очень легко. Поэтому и нужно тестирование на демо. Но демо отличается от реала лишь разницей в спреде и скорости выполнения заявок. Для скальперов и милисекунд - разница огромна. Для позиционной торговли и часов - разницы нет.
А оптимизация - во всех трех случаях.
Напоследок скажу только - тест от реала несильно отличается. Если тестер правильный. Правильный ли в МТ? - эт не знаю.
Твоими бы устами - да мед пить. У меня все ТС оттестированы. И даже на демо работают. А вот потом ВНЕЗАПНО начинают сливать.
О том я уже не раз говорил - изучаю возможности оценки стабильности. ТС с одинаковым качеством торговли - весьма различны по стабильности.
О том я уже не раз говорил - изучаю возможности оценки стабильности. ТС с одинаковым качеством торговли - весьма различны по стабильности.
По логике, в тестере можно только тестировать и оптимизировать, а что бы стабилизировать нужен стабилизатор, интересно какие требования м.б. к такому инструменту:)