Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 11

 
Renat Akhtyamov:

я бы теорию почитал для начала

как спец, посоветуй литературку

Это ты меня переоцениваешь. Я не то, что на "спеца", я на "дилетанта" не тяну.

В ВУЗе Теорию устойчивости изучали, как мне казалось, по главе из учебника Пискунова по интегральному-дифференциальному счислению, но, оказывается, я уже забыл - нету в Пискунове такой главы (или я просто не нашел).

Был еще какой-то учебник - даже автора не помню.

Но, посмотрел интернет - достаточно много мест, где даются основы теории устойчивости так, как ее преподавали у нас. Скажем,  здесь. Везде в теории устойчивости принимается, что у нас уже есть система дифференциальных уравнений, описывающая систему. А в трейдинге - это как раз главный вопрос. Хрен же опишешь !  Ну и как применить аппарат оценки устойчивости, если систему невозможно описать ?

 
Georgiy Merts:


Но, посмотрел интернет - достаточно много мест, где даются основы теории устойчивости так, как ее преподавали у нас. Скажем,  здесь. Везде в теории устойчивости принимается, что у нас уже есть система дифференциальных уравнений, описывающая систему. А в трейдинге - это как раз главный вопрос. Хрен же опишешь !  Ну и как применить аппарат оценки устойчивости, если систему невозможно описать ?

У тебя набор ТС в высшей лиге это и есть система дифуров. Уравнений движения, проще говоря. К примеру, прибыльности от некоего внешнего воздействия.

К Автомату, короче.

 
Alexander_K:

У тебя набор ТС в высшей лиге это и есть система дифуров. Уравнений движения, проще говоря. К примеру, прибыльности от некоего внешнего воздействия.

К Автомату, короче.

Это ясно. А вот как ты от ТС перейдешь к дифуру ? Я совершенно не пойму. Никакие физические законы тут не применишь. Правда, есть статистика, но она основывается на известных типах распределения, а рынок ни одному из них не принадлежит, любая оценка распределения даст отрицательный результат.

Большая часть распределений предполагает, что отдельные воздействия на систему независимы. А для рынка это не так - действия участников всегда зависимы друг от друга. Небольшая же часть распределений, которая предполагает зависимость отдельных действий друг от друга (например, гипергеометрическое распределение) - исследуют совсем не ту зависимость, которая имеется в действиях участников рынка друг на друга.

Какие еще есть варианты перехода от алгоритма ТС к дифференциальному уравнению ?

 
Georgiy Merts:


Задача - выработать оценку устойчивости ТС, а потом разработать порядок использования двух показателей - "качества" и "устойчивости" для отбора ТС на пре-реал.


О какой устойчивости может идти речь, если в ее  основе  лежит ПЕРЕБОР ВАРИАНТОВ...?

Так же как и "качество"...

Не с того края начинаете искать решение " "качества" и "устойчивости" для отбора ТС"...

 
Georgiy Merts:


Какие еще есть варианты перехода от алгоритма ТС к дифференциальному уравнению ?

Алгоритм работы ТС совершенно не при чем.

У тебя есть параметр - прибыль или просадка.

Надо иметь ее функцию от внешнего воздействия. Это и есть искомый дифур.

И так - по каждой ТС.

И в зависимости от этих функций применять какой-либо критерий устойчивости Лиги в целом, а не конкретной ТС.

 
Alexander_K:

У тебя набор ТС в высшей лиге это и есть система дифуров. Уравнений движения, проще говоря. К примеру, прибыльности от некоего внешнего воздействия.

К Автомату, короче.

Подсказки :

Для начала надо понимать, что дифференциальные уравнения - это язык описания непрерывных систем. Для дискретных систем языком описания являются разностные уравнения.

Техника перехода от дифференциальных уравнений к разностным уравнениям давным-давно (более полувека) хорошо и основательно развита.

Теория устойчивости непрерывных систем легко переносится на дискретные системы, хотя и с некоторыми нюансами.

Более того, давным-давно (более полувека) хорошо и основательно развита теория устойчивости дискретных систем.


;))   кто хочет, тот делает, а кто не хочет, тот ищет отговорки.


;)))   Ну и ещё одним афоризмом вас порадую: Дорогу осилит идущий. 

 
Serqey Nikitin:

О какой устойчивости может идти речь, если в ее основе лежит ПЕРЕБОР ВАРИАНТОВ...?

Так же как и "качество"...

Не с того края начинаете искать решение " "качества" и "устойчивости" для отбора ТС"...

И что с того, что "перебор вариантов" ? Оценка "качества" - мне очень и очень нравится. Она совершенно согласуется с моим интуитивным "представлением о прекрасном". Если у какой-то ТС график баланса оценен, как 100% - то можно быть уверенным, что это будет хороший, достаточно плавный график с небольшими просадами.

Несмотря на "перебор вариантов" - а оценку удалось вполне себе нормально вывести в виде четкого алгоритма.

Теперь задача - сделать такую же оценку устойчивости. Ведь мало того, чтобы торговля была "красивой". Что толку в "красоте" торговли, если с большой вероятностью ТС может начать сливать ? Или наоборот - что толку быть уверенным, что ТС с вероятностью 95% будет вести себя по-прежнему, если она сливает ? Ну сливает, и дальше будет сливать, хрен редьки не слаще.

Понятно, что оценка устойчивости может быть неадекватна, и даже ложна. Однако, на мой взгляд, даже неадекватная оценка - это лучше, чем ее полное отсутствие. Слишком уж часто я нарываюсь на неустойчивые системы. Все просады демо-счета Лиги ТС - это как раз результат этих самых неустойчивых ТС, которые резко начинают сливать, и показывают "контрольный выстрел". После этого, понятное дело, я их снимаю с торгов, но свое черное дело они уже сделали... Вот, надо максимально ограничить возможности появления таких неустойчивых систем.

 
Serqey Nikitin:

О какой устойчивости может идти речь, если в ее  основе  лежит ПЕРЕБОР ВАРИАНТОВ...?

Так же как и "качество"...

Не с того края начинаете искать решение " "качества" и "устойчивости" для отбора ТС"...

Полностью согласен.

Перебором вариантов мы усредняем саму суть Лиги как системы дифуров и сводим все к прибыли =0%, ч.т.д. на торговом сигнале.

Надо оценивать работу Лиги в целом и менять ТС в ней в наикрайнейшем случае, а не как перчатки.

 
Alexander_K:
 

Надо иметь ее функцию от внешнего воздействия. Это и есть искомый дифур.

И так - по каждой ТС.

И в зависимости от этих функций применять какой-либо критерий устойчивости Лиги в целом, а не конкретной ТС.

Хм... Да нету дифура ! Есть перебор вариантов. Тут Serqey Nikitin прав. Это - как раз тот путь, по которому я и пытаюсь сейчас идти. Оцениваю часть "хороших" результатов, от общего их числа, и считаю, что это - "устойчивость". Однако, что-то пока что положительных результатов нет. ТС, которые я оцениваю, как "устойчивые" - нередко быстро выходят из строя, а те, которые я оцениваю, как "неустойчивые" - довольно долго работают. Правда, тут критерий вероятностный, ну, вот, пока - набираю статистику...

 
Georgiy Merts:


Несмотря на "перебор вариантов" - а оценку удалось вполне себе нормально вывести в виде четкого алгоритма.


Не надо льстить себе...  ПЕРЕБОР ВАРИАНТОВ - это фикция в долгосрочной перспективе... Хорошей стратегии с таким подходом Вы никогда не получите. Первый выход с реальным счетом покажет все ваши заблуждения...

УДАЧИ!