Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ситуация на текущий момент.
(Все ТС работают на демо-счете минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших 10 ТС по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших 10 ТС по качеству торговли:
Открыт бесплатный сигнал Лиги ТС с системами, которые я отобрал для потенциального реала.
Можно сделать кой-какие выводы по работе систем-фаворитов (оцениваю только качество торговли).
Третью неделю подряд в лидерах ТС «Пробой канала с фиксированными ТП-СЛ» на GBPUSD. ТС имеет очень высокое качество торговли. Правда, за последнюю неделю качество чуть снизилось (была всего лишь одна сделка), но остается самым лучшим из всех.
На второе место вышла система «Возврат к ЕМА с обратным трейлингом» на USDCHF. Эта система все три недели движется вверх по турнирной таблице. Хотя, и у нее за последнюю неделю качество торговли чуточку снизилось.
Наконец, на третьем месте – система «Пробой канала с прямым трейлингом» на GBPJPY. Эта система все три последних недели повышает качество торговли.
Система «Пробой канала с обратным трейлингом» на EURUSD, входившую в тройку лидеров в прошлые недели – резко ухудшила качество торговли, и сейчас не входит даже в двадцатку лидеров по качеству, находится аж на 70 месте (из 450). Что мне очередной раз показывает неустойчивость сопровождения типа «обратный трейлинг» (когда выставляется только ТП, и с каждым баром он подтягивается к цене до закрытия).
Ситуация на текущий момент.
(Все ТС работают на демо-счете с минимальным лотом):
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших 10 ТС по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли (ТС, не совершившие ни одной убыточной сделки - не входят в рейтинг, поскольку невозможно рассчитать рекавери, в прошлой таблице они с нулевым качеством):
Чарт лучших 10 по качеству торговли:
По-прежнему лидирует по качеству пробой канала с фиксироваными ТП-СЛ на фунтодолларе. За последнюю неделю было совершено четыре сделки, и общее качество торговли немного повысилось.
На втором месте оказалась ТС отбоя канала с прямым трейлингом на USDCAD. За последнюю неделю система совершила всего две сделки, и даже несколько понизила качество торговли, которое, впрочем, остается очень высоким, но прошлая обладательница второго места - завершила сделку со стоплоссом, что для системы обратного трейлинга - недопустимо, и вобще вылела из рейтинга на переоптимизацию. Это мне очередной раз подтвердило крайнюю неустойчивость систем обратного трейлинга.
Обладательница третьего места прошлой недели - также за последнюю неделю заметно снизила качество торговли, хотя оно все еще остается на высоком уровне. Поэтому третье место сейчас занимает система пересечения цены и ЕМА по тренду с фиксированными ТП-СЛ на евродолларе.
Я что-то никак не соображу: там все советники одновременно работают на одном и том же счёте или как? Под балансом что надо понимать, чистый профит, закрытый каждым из советников?
Да, все 448 ТС работают на одном счете. В приват могу дать инвест-пароль. Но, без специального скрипта, который "вылавливает" сделки нужных ТС - он бесполезен. Поскольку только половина ТС работают "в плюс", а периоды убытка у любой системы дольше, чем периоды заработка. Периодически я добавляю виртуальные деньги на счет.
Из этих систем выбираются лучшие - они и представляют работу на показательном, "пре-реальном" демо-счете Лиги ТС, который представлен у меня в профайле. Отбор ТС для пре-реала - это последний вопрос Лиги ТС, который необходимо решить до выхода на реальный счет. К сожалению, решить его я пока не могу, отбор происходит интуитивно, по визуальной оценке.
Под балансом, да, понимается чистый профит, закрытый каждой ТС. Волчанский правильно когда-то сказал, что хорошо бы видеть средства - но вычислять средства на истории - это куда более сложно, чем вычислять баланс. А ни одна из моих ТС не занимается пересиживанием, в каждой всегда есть СЛ, который никогда не увеличивается (но, который иногда стоит очень далеко - до 5 дневных ТR) и средства от баланса уходят несильно - что можно видеть и по мониторингу лучших ТС в моем профайле.
Жорж у тебя есть хороший индикатор тренда? он используется поверх всех систем?
выбор лучшей ТС вроде не самое сложное, просто система не должна возвращаться в конце месяца к балансу начала его
Жорж у тебя есть хороший индикатор тренда? он используется поверх всех систем?
выбор лучшей ТС вроде не самое сложное, просто система не должна возвращаться в конце месяца к балансу начала его
Для определения тренда у меня используется два варианта - пересечение цен Close-EMA и касание ценой High или Low границы канала Price Channel. (Название ТС и ее магик отражают это). Испытания показали, что эти два варианта - существенно различаются, а все остальные варианты - тяготеют либо к первому, либо ко второму.
А насчет "не должна возвращаться к балансу" - кто ж спорит... не должна... однако, среди 448 ТС - есть самые разные варианты. Есть куча тех, что наоборот, уменьшали баланс, даже совсем не пытаясь его поднять (хотя, были оттестированы на годовом интервале).
Введение дополнительных индикаторов - помогает мало, ТС становятся более "красивыми" на истории, однако, при этом теряют устойчивость. Как я уже не раз говорил - давно убедился, от сложности ТС ее прибыль зависит мало. Мы можем навернуть сотню условий, индикаторов, правил - получим идеальную кривую на истории, и даже первые несколько сделок могут подтверждать прибыльность этой системы, однако, через месяц - запросто система начнет сливать.
И теперь вопрос - нахрена выводить искусственного человека, если любая баба может его родить за 9 месяцев зачем разрабатывать сложные ТС, если они работают точно так же, как и простые ?
Да, красиво. Но жаль, не перспективно. Автор пишет, что половина систем в плюсе. Ну-ну. Скоро будет 25 % в плюсе. А дальше, всем известный итог. Решение проблемы есть, но не в этой плоскости. Думайте, ищите.
Я занимаюсь Лигой ТС уже больше года. В плюсе - всегда около половины ТС. Временами - бывает и больше половины. Временами - и меньше. Но, при этом - у каждой ТС есть "контрольные условия", при превышения которых - ТС останавливается и отправляется на переоптимизацию. В среднем, "совершают харакири" 5 ТС ежедневно. Таким образом, ты прав - ТС в среднем все время "уходят в минус".
Не раз подчеркивал - ЛЮБАЯ ТС имеет периоды заработка и периоды убытка, причем, периоды убытка дольше, чем периоды заработка. И единственный способ быть в плюсе всегда - вовремя переключать убыточные ТС на прибыльные.
Задача Лиги ТС - это вовсе не "получение Грааля", почему-то мне приписывается это. Нет. Заметь (давай на "ты") - я не скрываю принципов работы ТС-лидеров. Возьми код подобной ТС из Кодобазы, и получишь результаты близкие к моим по этой ТС (если поставишь те же настроечные параметры, которыми я делиться бы не хотел - все-таки работы провожу немало, и нахаляву раздавать ее мне не хочется)
Задача Лиги ТС - это создание "пула работающих ТС", тех, которые уже оттестированы на истории, и показывают некоторое время хорошие результаты на демо-торговле.
Я вижу, что эта задача - успешно решена.
И в результате - мои мысли существенно поменялись. Было время, когда я смотрел на график цен, и думал - что ж придумать, чтобы ТС работала ? Очень хреново было, когда ТС, вроде как начавшая показывать хорошие результаты - ВНЕЗАПНО начинала сливать. Я был просто в отчаянии - что ж делать-то ?
Создав Лигу ТС - я "приподнялся над футбольным полем". Я уже не бегаю с мячом, я не указываю "игрокам", куда надо ставить ноги, как надо подбегать к воротам, как бить по мячу. Я смотрю только в турнирную таблицу. В ней ВСЕГДА есть "игроки", показывающие хороший результат. И моя задача теперь уже - не нахождение "прибыльных техник", которые могут в будущем показать хорошие результаты, а выбор уже работающих ТС, которые с высокой вероятностью еще некоторое время в будущем будут вести себя точно так же. К сожалению, этот вопрос - ненамного проще, и он также еще далек от полного решения.
Я не говорил, что лично у Вас не получится. Лично Вы, первый шаг сделали правильный. Основная масса трейдеров даже этого не смогла сделать. А задачка решается в три действия. Вопрос в том, каким будет Ваш второй шаг? А т.к. уже год Вы кружитесь на одном месте, я и высказал предположение, что у Вас нет плана на шаг №2. От этого и пессимизм в моем тексте.
Да я уже не раз писал про "шаг №2" - просто я его никак не "нащупаю".
На реал должны пойти ТС, удовлетворяющие двум условиям:
Первую задачу я решил, и считаю, решил успешно. Введен интегральный показатель "качества", который очень хорошо согласуется с моей интутивной оценкой кривой баланса. Действительно, кривая, где качество 100% - весьма и весьма неплоха. А если уж качество 120% - то кривая и вовсе получается на зависть. В тоже время, кривые, где 50% качества - хотя и дают положительные результаты, но выглядят довольно неприятно. Так что этой оценкой я очень даже доволен.
Но мало того, чтобы кривая была "красивой". Красивых кривых у меня много. Надо, чтобы эта красота еще и продержалась некоторое время. Вот в этом вторая задача. Надо как-то выявлять способность "сопротивляться изменениям", и как-то оценивать. Увы, пока что есть только небольшие прикидки и рассуждения. Пробую разные подходы, но, увы, пока ни один меня не удовлетворил.
Вот, это и есть "шаг номер два" - разработать систему оценки устойчивости. Как она будет разработана - можно будет открывать реальный счет.