Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 389

 
Aleksandr Milyayev #:

Да, Ренат. Идея интересная ! 

а главное новая :-)

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не меньше 50:

Чарт лучших ТС с количеством сделок не меньше 50:

 
Georgiy Merts #:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не меньше 50:

Чарт лучших ТС с количеством сделок не меньше 50:

Если экстраполировать графики, то наклон линии вверх практически у всех вполне нормальный. Можно еще прописать увеличение размера лота в прямой зависимости от баланса (в случае его повышения) и наоборот. Тогда картинка будет ещё лучше.

 
Aleksandr Milyayev #:

Если экстраполировать графики, то наклон линии вверх практически у всех вполне нормальный. Можно еще прописать увеличение размера лота в прямой зависимости от баланса (в случае его повышения) и наоборот. Тогда картинка будет ещё лучше.

они меняются постоянно - алло!!! :-)

Особенно - радует уклончик нижних кривулин т.н. Наиболее  старые ТС Лиги

так и охота сообщить - может инверсно входа - выхода им забабахать??? :-)

 
Aleksandr Milyayev #:

Если экстраполировать графики, то наклон линии вверх практически у всех вполне нормальный. Можно еще прописать увеличение размера лота в прямой зависимости от баланса (в случае его повышения) и наоборот. Тогда картинка будет ещё лучше.

Вот-вот, с "экстраполировать" - проблема.  

Не получается "экстраполировать".  Максимум, что я вижу - это то, что некоторые ТС никогда не появляются в Высшем дивизионе, даже сразу после оптимизации. А некоторые - частые гости там. Соответственно, использовать разумно только такие ТС. 

Еще одно наблюдение - на определённых символах никогда не бывает определённых типов ТС. Такие сочетания также нельзя использовать.

Однако, предугадывать поведение ТС с высокой вероятностью, увы, не выходит. 

 
Roman Shiredchenko #:

они меняются постоянно - алло!!! :-)

Особенно - радует уклончик нижних кривулин т.н. Наиболее  старые ТС Лиги

так и охота сообщить - может инверсно входа - выхода им забабахать??? :-)

Они потому и "самые старые", что дольше всего держались. 

И, хочу заметить, что в прошлые годы самых старых было значительно больше. То есть, последние несколько месяцев рынок очень серьёзно изменился, и старые принципы перестали работать, а новые - ещё не набрали нужной статистики. 

 
Georgiy Merts #:

Вот-вот, с "экстраполировать" - проблема.  

Не получается "экстраполировать".  Максимум, что я вижу - это то, что некоторые ТС никогда не появляются в Высшем дивизионе, даже сразу после оптимизации. А некоторые - частые гости там. Соответственно, использовать разумно только такие ТС. 

Еще одно наблюдение - на определённых символах никогда не бывает определённых типов ТС. Такие сочетания также нельзя использовать.

Однако, предугадывать поведение ТС с высокой вероятностью, увы, не выходит. 

Вероятно, что в более-менее стабильных ТС (гости Высшего дивизиона )), требуется дописать новые алгоритмы, которые бы улучшили их работу в прошлом (на исторических данных) и хорошо показали себя сегодня. Нет предела совершенству. Всегда есть моменты, которые можно сгладить/отфильтровать. Подрихтовать - кая я говорю в этом случае )) Очень важные параметры - значение абсолютной просадки, отношение ср.прибыльной сделки/ср.убыточной сделки. Интересно, а какая получается средняя прибыльность за квартал/пол года/год ? 

 
Aleksandr Milyayev #:

Вероятно, что в более-менее стабильных ТС (гости Высшего дивизиона )), требуется дописать новые алгоритмы, которые бы улучшили их работу в прошлом (на исторических данных) и хорошо показали себя сегодня. Нет предела совершенству. Всегда есть моменты, которые можно сгладить/отфильтровать. Подрихтовать - кая я говорю в этом случае )) Очень важные параметры - значение абсолютной просадки, отношение ср.прибыльной сделки/ср.убыточной сделки. Интересно, а какая получается средняя прибыльность за квартал/пол года/год ? 

Усложнение алгоритма, на мой взгляд, это неверный путь. 

Когда-то я начал именно с того, что закодировал весьма сложную ТС, которую использовал один реальный трейдер, и которая давала стабильную прибыль более чем на 10 годах истории. Почти полгода эта ТС кодировалась. Но, когда она была запущена - сперва начала вроде успешно зарабатывать, однако через месяц "застряла", а еще через два месяца начала сливать. Я её снял с торговли, а тот трейдер - всё ждал, пока она начнёт зарабатывать, и в результате слил не только заработанное, но даже ещё кое-что "сверху". 

А потом отметил, что сам он постоянно нарушает собственную же ТС, и постоянно вносит коррективы. 

Но, главный вывод: сложная система работает ровно столько же, сколько самая простая. И какой смысл долго думать над сложной системой? Куда разумнее иметь кучу простых систем, и думать не над тем, как создать систему ещё сложнее, а над тем, какие из них надо выбрать. 

Вот так и появилась идея Лиги ТС.

 
Georgiy Merts #:

Усложнение алгоритма, на мой взгляд, это неверный путь. 

Когда-то я начал именно с того, что закодировал весьма сложную ТС, которую использовал один реальный трейдер, и которая давала стабильную прибыль более чем на 10 годах истории. Почти полгода эта ТС кодировалась. Но, когда она была запущена - сперва начала вроде успешно зарабатывать, однако через месяц "застряла", а еще через два месяца начала сливать. Я её снял с торговли, а тот трейдер - всё ждал, пока она начнёт зарабатывать, и в результате слил не только заработанное, но даже ещё кое-что "сверху". 

А потом отметил, что сам он постоянно нарушает собственную же ТС, и постоянно вносит коррективы. 

Но, главный вывод: сложная система работает ровно столько же, сколько самая простая. И какой смысл долго думать над сложной системой? Куда разумнее иметь кучу простых систем, и думать не над тем, как создать систему ещё сложнее, а над тем, какие из них надо выбрать. 

Вот так и появилась идея Лиги ТС.



А насамом деле это были происки дц через серверное приложение мт 4, для дц. Где они могут свечи разные рисовать и вбрысывать не рыночные котировки..... ;-)    "сложные" ТС - имхо - рулееенеёёёз!!!!!!!
Нет "сложные" но есть грамотные, которые рубят в плюса!!!!

Но  не эта куча лажи на машках-рси-конвертах с коде базы.

ты просто еще неюзал нормальную тс про деньги. ИМХО.
 
Maxim Kuznetsov #:

а главное новая :-)


;-)  тут похоже всё в тумане. И тьма непроглядная.....