Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 221
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Laryx - так лучшЕЕ, по - моему, а я похоже, ничего не путаю, ты выкладывал тут посты о что-то типа арбитраже или там каких-то загогулинах на экране... Мне было интересно читать и узнавать что-то - новое...
короче, напиши, какими темами ты занимался и постил до твоей ЛИГИ ТС, там, похоже, еще на чисто 4-ом форуме...
----------------
и еще - напиши - порядок формирования и выкладывания Лучших на твоих графиках - это вообще что? за какой период торговли или после оптимизации? как вообще формируются твои эти отчеты на картинках каждый понедельник исходя из каких данных?
Может ли ТС ЛИГИ, тупо после переоптимизации оказаться со своим понятно новым магиком в числе лучших в графике отчета???
Laryx - так лучшЕЕ, по - моему, а я похоже, ничего не путаю, ты выкладывал тут посты о что-то типа арбитраже или там каких-то загогулинах на экране... Мне было интересно читать и узнавать что-то - новое...
короче, напиши, какими темами ты занимался и постил до твоей ЛИГИ ТС, там, похоже, еще на чисто 4-ом форуме...
Я уже когда-то говорил, заинтересовался форексом где-то в 2012 году, с подачи одного интернет-знакомого.
У него была супер-пупер-система, которую он разрабатывал несколько лет, и которую предложил превратить в эксперта. И около полугода мы занимались тем, что писали этого самого робота, попутно улучшая систему.
На истории система показывала 15 лет прибыли. На реале - через три месяца начала сливать, и слила все, что заработала.
Вот тогда я и спросил себя - зачем разрабатывать годами систему, и потом ее месяцами кодировать, если результат ее работы ничуть не отличается от результата работы самых наипростеших систем ? К тому времени я уже изучил довольно много разных рекомендаций и блогов, и наиболее близкими мне стали идеи Игоря Чечета - с его подачи я и решил создать Лигу ТС.
Идея Лиги, очередной раз повторю, в том, чтобы всегда иметь экспертов, которые не только оттестированы на истории, и но имеют некоторую успешную демо-историю. При этом эти эксперты должны быть простыми, и самыми всевозможными. В Лиге работают ( 2 направления х 3 типа входов х 4 типа сопровождения) = 24 ТС на символ.
"Загогулины на экране" - я никогда этим не занимался, но в обсуждении активно участвовал, главная проблема авторов всех этих "загогулин" в том, что они предлагают абстрактные возможности вывода на экран, но совершенно ничего не предлагают для их применения. Было уже человека три, кто демонстрировал очень красивые и красочные рисунки, но практические приложения всех этих возможностей к индикаторам - были крайне скудны - максимум просто еще один цветастый индикатор.
Арбитражом я не занимался совсем. Немного почитал про него в блоге Чечета, но сам ничего не делал.
Laryx - это мой старый ник, который я давно себе придумал, и использовал на многих форумах.
и еще - напиши - порядок формирования и выкладывания Лучших на твоих графиках - это вообще что? за какой период торговли или после оптимизации? как вообще формируются твои эти отчеты на картинках каждый понедельник исходя из каких данных?
На графиках изображены исключительно системы, которые работают в данный момент. Лучшие из систем по трем разрезам - по балансу, качеству и продолжительности торговли без "контрольного выстрела". На графиках и в таблицах представлены результаты всех систем, начиная от последнего момента их переоптимизации и установки на демо-торговлю. Везде указаны даты билда - именно в этот день система была переоптимизирована (или перешла из дивизиона в дивизон), и с тех пор работает.
Всего систем всегда (2 направления х 3 типа входов х 4 типа сопровождения) х 28 символов = 672. Они постоянно работают на одном из трех демо-счетов, в зависимости от показываемого качества торговли. Я называю эти счета "дивизионами Лиги".
Отчеты формируются очень просто - каждые выходные я запускаю скрипты, которые пробегаются по всем ТС Лиги и отбирают сделки каждой системы из истории демо-счета. Затем на основе этих данных строятся те самые графики баланса, которые я выкладываю. Двадцать лучших по трем разрезам - я заношу в таблицы, а пять лучших - на чарты. Эти таблицы и чарты и выкладываются утром каждого понедельника.
Может ли ТС ЛИГИ, тупо после переоптимизации оказаться со своим понятно новым магиком в числе лучших в графике отчета???
После переоптимизации ТС еще не совершила ни одной сделки - как же она куда-то попадет ?
Если ты имеешь ввиду "за короткий срок" - то в теории такое может случиться, но на практике это нереально.
Суди сам - есть три разреза отчетов. Баланс, качество, продолжительность.
ТС, которая только что была переоптимизирована, или только что пришла в дивизион - никак не может попасть в Топ по продолжительности, даже если она за короткое время и наберет 50 сделок (минимум, чтобы попасть в Топ по продолжительности) - она все равно будет иметь самый поздний билд, и будет в конце очереди.
В Топ по балансу или качеству ТС может попасть в теории очень быстро, в тот же день. Но только для этого должно произойти ну что-то совершенно фантастическое - для таблицы по балансу ТС должна заработать более $30, что на постоянном лоте 0,01 довольно проблематично (у меня ведь нет скальперов, и минимальный таймфрейм, на котором работают ТС - М15). А чтобы попасть на чарт баланса - ТС должна заработать не меньше $90.
С Топом по качеству - ситуация не лучше. Оценка качества у меня работает для истории не менее 10 сделок. Значит, ТС должна совершить эти самые 10 сделок, это уже врядли возможно в тот же день. Но через неделю это реально. Однако, для попадания в двадцатку - надо показать качество торговли при этом не менее 85% - уже непростая для ТС задача. При оценке качества учитывается и равномерность кривой, и средний доход на сделку, и коэффициент Шарпа. Поэтому мало просто сделать 10 выигрышных сделок подряд - они еще и должны дать доход, и кривая должна выглядеть довольно плавной.
А магик - хоть новый, хоть старый - разницы нет. В отчеты системы могут попасть только с момента последнего билда. Либо с момента последнего перехода из дивизиона в дивизион.
После переоптимизации ТС еще не совершила ни одной сделки - как же она куда-то попадет ?
Если ты имеешь ввиду "за короткий срок" - то в теории такое может случиться, но на практике это нереально.
Суди сам - есть три разреза отчетов. Баланс, качество, продолжительность.
ТС, которая только что была переоптимизирована, или только что пришла в дивизион - никак не может попасть в Топ по продолжительности, даже если она за короткое время и наберет 50 сделок (минимум, чтобы попасть в Топ по продолжительности) - она все равно будет иметь самый поздний билд, и будет в конце очереди.
В Топ по балансу или качеству ТС может попасть в теории очень быстро, в тот же день. Но только для этого должно произойти ну что-то совершенно фантастическое - для таблицы по балансу ТС должна заработать более $30, что на постоянном лоте 0,01 довольно проблематично (у меня ведь нет скальперов, и минимальный таймфрейм, на котором работают ТС - М15). А чтобы попасть на чарт баланса - ТС должна заработать не меньше $90.
С Топом по качеству - ситуация не лучше. Оценка качества у меня работает для истории не менее 10 сделок. Значит, ТС должна совершить эти самые 10 сделок, это уже врядли возможно в тот же день. Но через неделю это реально. Однако, для попадания в двадцатку - надо показать качество торговли при этом не менее 85% - уже непростая для ТС задача. При оценке качества учитывается и равномерность кривой, и средний доход на сделку, и коэффициент Шарпа. Поэтому мало просто сделать 10 выигрышных сделок подряд - они еще и должны дать доход, и кривая должна выглядеть довольно плавной.
А магик - хоть новый, хоть старый - разницы нет. В отчеты системы могут попасть только с момента последнего билда. Либо с момента последнего перехода из дивизиона в дивизион.
это и замечательно. Распиши, если не сложно - актуальные в настоящее время периоды (по времени и в %-ом отношении) самой оптимизации, бэк-форвард тестов до дого, как ты ее размещаешь на демо-торги...
и еще просьба, при отсутствии - добавить например, проверок открытий ордеров, чтобы, допустим, при сработке условий например, входа - ордер не выставлен, он выставлялся...
и вообще просьба, давайте ПАММ свой выцарапывайте в плюс магиками, например, 640150, 642152, 143141, 143750, 740250 - Вам может баблеца залью...
На них торги у себя продолжу с понедельника.
Я уже когда-то говорил, заинтересовался форексом где-то в 2012 году, с подачи одного интернет-знакомого.
У него была супер-пупер-система, которую он разрабатывал несколько лет, и которую предложил превратить в эксперта. И около полугода мы занимались тем, что писали этого самого робота, попутно улучшая систему.
На истории система показывала 15 лет прибыли. На реале - через три месяца начала сливать, и слила все, что заработала.
Вот тогда я и спросил себя - зачем разрабатывать годами систему, и потом ее месяцами кодировать, если результат ее работы ничуть не отличается от результата работы самых наипростеших систем ? К тому времени я уже изучил довольно много разных рекомендаций и блогов, и наиболее близкими мне стали идеи Игоря Чечета - с его подачи я и решил создать Лигу ТС.
Идея Лиги, очередной раз повторю, в том, чтобы всегда иметь экспертов, которые не только оттестированы на истории, и но имеют некоторую успешную демо-историю. При этом эти эксперты должны быть простыми, и самыми всевозможными. В Лиге работают ( 2 направления х 3 типа входов х 4 типа сопровождения) = 24 ТС на символ.
"Загогулины на экране" - я никогда этим не занимался, но в обсуждении активно участвовал, главная проблема авторов всех этих "загогулин" в том, что они предлагают абстрактные возможности вывода на экран, но совершенно ничего не предлагают для их применения. Было уже человека три, кто демонстрировал очень красивые и красочные рисунки, но практические приложения всех этих возможностей к индикаторам - были крайне скудны - максимум просто еще один цветастый индикатор.
Арбитражом я не занимался совсем. Немного почитал про него в блоге Чечета, но сам ничего не делал.
Laryx - это мой старый ник, который я давно себе придумал, и использовал на многих форумах.
После переоптимизации ТС еще не совершила ни одной сделки - как же она куда-то попадет ?
Если ты имеешь ввиду "за короткий срок" - то в теории такое может случиться, но на практике это нереально.
Суди сам - есть три разреза отчетов. Баланс, качество, продолжительность.
ТС, которая только что была переоптимизирована, или только что пришла в дивизион - никак не может попасть в Топ по продолжительности, даже если она за короткое время и наберет 50 сделок (минимум, чтобы попасть в Топ по продолжительности) - она все равно будет иметь самый поздний билд, и будет в конце очереди.
В Топ по балансу или качеству ТС может попасть в теории очень быстро, в тот же день. Но только для этого должно произойти ну что-то совершенно фантастическое - для таблицы по балансу ТС должна заработать более $30, что на постоянном лоте 0,01 довольно проблематично (у меня ведь нет скальперов, и минимальный таймфрейм, на котором работают ТС - М15). А чтобы попасть на чарт баланса - ТС должна заработать не меньше $90.
С Топом по качеству - ситуация не лучше. Оценка качества у меня работает для истории не менее 10 сделок. Значит, ТС должна совершить эти самые 10 сделок, это уже врядли возможно в тот же день. Но через неделю это реально. Однако, для попадания в двадцатку - надо показать качество торговли при этом не менее 85% - уже непростая для ТС задача. При оценке качества учитывается и равномерность кривой, и средний доход на сделку, и коэффициент Шарпа. Поэтому мало просто сделать 10 выигрышных сделок подряд - они еще и должны дать доход, и кривая должна выглядеть довольно плавной.
А магик - хоть новый, хоть старый - разницы нет. В отчеты системы могут попасть только с момента последнего билда. Либо с момента последнего перехода из дивизиона в дивизион.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее долго работающих ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее долго работающих ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Георгий! Хай! Просьба предоставить рег коды к аккаунту и магикам:
2599118
643550
2599118
543350
2599118
640151
-------------------------
Также просьба - проверь там наличие всяких проверок ПО СИГНАЛАМ ТС ЛИГИ открытия/снятия ордеров - у меня похоже не все ордера открываются...
Т.К. возможно графики отличны от выкладываемых тобой, на соответствующем магике... - проверю, как торговать будут с настоящего времени...
Георгий! Хай! Просьба предоставить рег коды к аккаунту и магикам:
2599118
643550
2599118
543350
2599118
640151
Вставил бы впереди слова "счет" и "магик". Чтобы было понятно.
Account: 2599118
Magic: 643550
RegCode: 1436303326
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 543350
RegCode: 823934588
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 640151
RegCode: 60571509
-----------------------------------
Также просьба - проверь там наличие всяких проверок ПО СИГНАЛАМ ТС ЛИГИ открытия/снятия ордеров - у меня похоже не все ордера открываются...
Т.К. возможно графики отличны от выкладываемых тобой, на соответствующем магике... - проверю, как торговать будут с настоящего времени...
Это врядли. Если ордер не открылся из-за ошибки - это будет сообщено в логе.
Кроме того, магики, завершающиеся на 2 - вобще входят только отложенными ордерами.
Так что разница в торговле может быть только из-за разницы в котировках и из-за дальнейшего "эффекта бабочки".
На мой взгляд, если ТС демонстрирует "эффект бабочки" - это означает, что ТС неустойчива. Рабочая ТС должна в целом показывать близкие результаты на разных счетах.