Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 196
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все переводи на цены открытий, тем более там у тебя входы на от М15 - и тестить и оптить все будет и быстрее и легче - и входа будут отходить грамотно в исполнение у других брокеров. Потеря точности трала при переходе с тиков на М1 будет не значительной, которой можно пренебречь.
Всё ИМХО, решать тебе в итоге.
А волатильность во время бара ? Особенно, когда бар - четырехчасовка ? На мой взгляд, 1MOHLC - самый правильный вариант, он достаточно точен и достаточно быстр. Расчет по ценам открытия - слишком сильно теряет в точности. Все тики - значительно дольше.
А волатильность во время бара ? Особенно, когда бар - четырехчасовка ? На мой взгляд, 1MOHLC - самый правильный вариант, он достаточно точен и достаточно быстр. Расчет по ценам открытия - слишком сильно теряет в точности. Все тики - значительно дольше.
Дык и я о том же. Все переводите на точность и работу по ценам открытия от М1 и дальше. Тут все выиграют и ты и мы (клиенты разных брокеров). Так же этот пост мой посмотри.
"Расчет по ценам открытия - слишком сильно теряет в точности." - я с этим не согласен. Еще раз посмотри (проверь) этот момент... ничего там не потеряет... только приобретет и скорость теста и точность (в грубом по ценам открытия входе - своя точность и прелесть, если это не скальпер) исполнения у разных брокеров, а так тики - у всех разные могут быть - у тебя сигнал на вход сработал - у других - нет - так быть не должно... итоге ЛИГА ТС не потеряет, но приобретет! А так ловля блох какая-то на тиках, которая даже при "хорошем" раскладе не приведет к ЗНАЧИМОМУ увеличению профита в реале, ИМХО. такие допуски, я о переводе всех приказов торговых на цены открытия, будут только полезны для ТАКИХ "ТОПОРОВЫХ" ТС, ИМХО.
Трал на М1. Входа - у тебя же и сейчас идут на открытии бара?
Дык и я о том же. Все переводите на точность и работу по ценам открытия от М1 и дальше. Тут все выиграют и ты и мы (клиенты разных брокеров). Так же этот пост мой посмотри.
"Расчет по ценам открытия - слишком сильно теряет в точности." - я с этим не согласен. Еще раз посмотри (проверь) этот момент... ничего там не потеряет... только приобретет и скорость теста и точность (в грубом по ценам открытия входе - своя точность и прелесть, если это не скальпер) исполнения у разных брокеров, а так тики - у всех разные могут быть - у тебя сигнал на вход сработал - у других - нет - так быть не должно...
Трал на М1. Входа - у тебя же и сейчас идут на открытии бара?
Что-то я не пойму твое предложение.
Если мы тестируем на ценах открытия М1 - то здесь мы теряем не так много, лишь волатильность за один минутный бар. Но, тем не менее, теряем. А выигрыш в скорости будет весьма невелик, поскольку основные вычисления у меня происходят с частотой основного таймфрейма.
Насчет тиков - ну а как ты избежишь их, скажем, при входах на отложках ? Там первый же тик, задевший отложку - в любом случае ее открывает.
Мне кажется, довольно глупо добиваться точности исполнения "один в один", при тестировании - наша задача отсеять неподходящие, заведомо сливающие ТС. А остальные - тут уж как карта ляжет. Они могут у нас начать сливать тоже... И от того, что мы добились полного совпадения в прошлом - ничего не изменится.
По идее, можно сравнить тестирование на 1MOHLC и на ценах открытия 1М.
Что-то я не пойму твое предложение.
Если мы тестируем на ценах открытия М1 - то здесь мы теряем не так много, лишь волатильность за один минутный бар. Но, тем не менее, теряем. А выигрыш в скорости будет весьма невелик, поскольку основные вычисления у меня происходят с частотой основного таймфрейма.
Насчет тиков - ну а как ты избежишь их, скажем, при входах на отложках ? Там первый же тик, задевший отложку - в любом случае ее открывает.
Мне кажется, довольно глупо добиваться точности исполнения "один в один", при тестировании - наша задача отсеять неподходящие, заведомо сливающие ТС. А остальные - тут уж как карта ляжет. Они могут у нас начать сливать тоже... И от того, что мы добились полного совпадения в прошлом - ничего не изменится.
По идее, можно сравнить тестирование на 1MOHLC и на ценах открытия 1М.
Тоже охота поучаствовать. :))
Всё, что напишу, ИМХО, поэтому не буду это повторять.
Георгий,
Романа не очень-то беспокоит оптимизация, т.к. он ею не занимается. Его беспокоит точность торговли на реале. И он считает, что если все торговые приказы будут по ценам открытия М1, то это как-то повысит качество торговли. В том смысле, что у него не всегда открываются/закрываются/выставляются ордера из-за разницы в котировках у тебя и у нас.
Но должен заметить (для Романа), что и цены открытия М1 у Георгия и у нас тоже будут отличаться.
Роман,
ты ошибаешься, когда считаешь, что ТР и SL измеряются в 40-50 четырёхзначных пункта. В действительности большей частью (90%) они порядка 10 четырёхзначных пункта. Я гонял ТС в тестере и оценивал эти значения. Но также можно прикинуть эти величины очень просто: берешь недельный отчёт, выбираешь интересующую тебя ТС и делишь заработанную ею прибыль на количество сделок. Например, 640150: прибыль 104,14 USD, кол-во сделок 82. Следовательно одна сделка в среднем 1,27 USD, т.е. 12,7 четырёхзначных пункта.
У 440220 прибыль 71,11 USD за 97 сделок.
Но есть и ТС, которые действительно приносят по 40 четырёхзначных за сделку, например 242451.
Короче говоря, согласен с Георгием, что понижать точность торговли нельзя.
А волатильность во время бара ? Особенно, когда бар - четырехчасовка ? На мой взгляд, 1MOHLC - самый правильный вариант, он достаточно точен и достаточно быстр. Расчет по ценам открытия - слишком сильно теряет в точности. Все тики - значительно дольше.
Георгий,
позволь заметить, что тестирование на всех тиках в МТ5 лишено какого-либо смысла. Есть смысл в тестировании на реальных тиках. Но оно ещё более длительное, чем все тики.
Георгий,
позволь заметить, что тестирование на всех тиках в МТ5 лишено какого-либо смысла. Есть смысл в тестировании на реальных тиках. Но оно ещё более длительное, чем все тики.
Да понятно-понятно, я говорю о "всех тиках на основе реальных".
Тоже охота поучаствовать. :))
Всё, что напишу, ИМХО, поэтому не буду это повторять.
Георгий,
1. Романа не очень-то беспокоит оптимизация, т.к. он ею не занимается. Его беспокоит точность торговли на реале. И он считает, что если все торговые приказы будут по ценам открытия М1, то это как-то повысит качество торговли. В том смысле, что у него не всегда открываются/закрываются/выставляются ордера из-за разницы в котировках у тебя и у нас.
Но должен заметить (для Романа), что и цены открытия М1 у Георгия и у нас тоже будут отличаться.
2. Роман,
ты ошибаешься, когда считаешь, что ТР и SL измеряются в 40-50 четырёхзначных пункта. В действительности большей частью (90%) они порядка 10 четырёхзначных пункта. Я гонял ТС в тестере и оценивал эти значения. Но также можно прикинуть эти величины очень просто: берешь недельный отчёт, выбираешь интересующую тебя ТС и делишь заработанную ею прибыль на количество сделок. Например, 640150: прибыль 104,14 USD, кол-во сделок 82. Следовательно одна сделка в среднем 1,27 USD, т.е. 12,7 четырёхзначных пункта.
У 440220 прибыль 71,11 USD за 97 сделок.
Но есть и ТС, которые действительно приносят по 40 четырёхзначных за сделку, например 242451.
Короче говоря, согласен с Георгием, что понижать точность торговли нельзя.
1. Не согласен. :-) Оптить на ценах открытия удобнее и быстрее... и эффективнее для таких ТС.
Когда ТС основаны на пересечении там чего-то с чем-то, пробое/отбое, то цены открытия хоть и разные у всех будут, но приказ на открытие позиции будет отдан, чем когда по тикам - у кого-то будет это значение тика, у кого-то нет... и вообще это лишнее (тут тики притянуты за уши, никакой смысловой нагрузки не несут), ИМХО, на ТАКИХ ТС, т.е. основанных на таких принципах, как я уже писал, пробойный бар, канал и т.д.
вот для примера скрин экрана - какие-тут могут быть контроли тиков?
2. давай по существу - если вообще она (точность) понизится, то на сколько? :-)
(Я о торгах, и тестировании и оптимизации на всех тиках и ценах открытия на М1)
Не знаю, пока мнение такое, что при таких условиях входа/выхода копаться в тиках - лишено смысла.
Вобще не понял, о чем речь.
"Тестировать надо на ценах открытия М1, а не на M1OHLC" ?
Какие конкретные предложения-то ?
Вобще не понял, о чем речь.
"Тестировать надо на ценах открытия М1, а не на M1OHLC" ?
Какие конкретные предложения-то ?
переводить все торги на цены открытия, включая тестирование и оптимизацию. Организовать (если не организована) проверку сработок торговых приказов и выполнения установки ордеров.
Так же этот пост мой посмотри.
"Расчет по ценам открытия - слишком сильно теряет в точности." - я с этим не согласен. Еще раз посмотри (проверь) этот момент... ничего там не потеряет... только приобретет и скорость теста и точность (в грубом по ценам открытия входе - своя точность и прелесть, если это не скальпер) исполнения у разных брокеров, а так тики - у всех разные могут быть - у тебя сигнал на вход сработал - у других - нет - так быть не должно... итоге ЛИГА ТС не потеряет, но приобретет! А так ловля блох какая-то на тиках, которая даже при "хорошем" раскладе не приведет к ЗНАЧИМОМУ увеличению профита в реале, ИМХО. такие допуски, я о переводе всех приказов торговых на цены открытия, будут только полезны для ТАКИХ "ТОПОРОВЫХ" ТС, ИМХО.
Трал на М1. Входа- у тебя же и сейчас идут на открытии бара?
-----------------------------------------------------------------------------------