Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 184
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. А при чем тут сколькизнак и спред ?
2. Средний реальный тейк - какой ? Смотрим на результат сотни сделок. Отсеиваем отрицательные и нулевые. Смотрим на положительные, считаем среднее арифметическое. Вот если это значение больше 1% от дневного диапазона - то скальпером эту ТС назвать нельзя. А иначе - это скальпер. Независимо от того, какой там спред, и сколькизнак.
2. это все понятно.
1. Здесь.
-----------------------------------------------------------------------------------
Georgiy Merts:
1. Скальпер - это система, средний тейк которой составляет менее 1% от дневного ATR. То есть, для текущей волатильности, скажем, на евродолларе это не более пяти пунктов ( пятизнак)
------------------------------------------------------------------------------------
спред - не при чем. ОК.
Но ошибка здесь, это БОЛЕЕ пяти пунктов ( пятизнак).
Т.к. в черырех-знаке это 0,5 пункта, если взять 1 пп, то при АТР 100, это будет 1%.
Но ошибка здесь, это БОЛЕЕ пяти пунктов ( пятизнак).
Т.к. в черырех-знаке это 0,5 пункта, если взять 1 пп, то при АТР 100, это будет 1%.
Похоже, мы говорим об одном и том же.
Если дневной диапазон 0,01 - то скальпер, на мой взгляд - это ТС, у которой средний тейк не превышает 0,0001. Вот и все.
Если средний тейк меньше - значит, скальпер. Если средний тейк больше - скальпером назвать такую систему нельзя. Ну, а если около того - то и система получается "переходная".
Перешел.
На 21 + 3.
Как ни странно, но оптимизация по варианту 24 + 3 чуть ли не вдвое медленнее. У меня подозрение, что в первом варианте - данные полностью умещаются в кэш процессора. А во втором - требуются обращения к основной оперативной памяти.
Если помнишь, я пытался оптимизировать по варианту год+год и у меня на оптимизацию ушло 12 часов. Возможно, что по этой причине.
Похоже, мы говорим об одном и том же.
Если дневной диапазон 0,01 - то скальпер, на мой взгляд - это ТС, у которой средний тейк не превышает 0,0001. Вот и все.
Если средний тейк меньше - значит, скальпер. Если средний тейк больше - скальпером назвать такую систему нельзя. Ну, а если около того - то и система получается "переходная".
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Сравнение результатов торговли из отчётов Лиги и на Сигнале за период с 07.07.19 по 19.07.19 (две торговые недели).
За этот период и там и там торговали магики: 642250, 742350, 642350, 640150.
ТС
ЛИГА
СИГНАЛ
642250
+3,04
0
742350
0
0
642350
+2,45
0
640150
+4,51
0
На Сигнале за этот период времени по этим магикам не было ни одной сделки.
Георгий, ты говоришь, что у тебя нет пересиживания и всегда есть СЛ. Я посмотрел настройки магиков, которые сейчас торгуют на Сигнале (сейчас их всего 8 штук). В среднем у них DD в районе 4000 пятизначных пунктов. Но у двух из восьми разрешённый DD огромен: #243141 DD= 19098; #642422 DD=12159. Если это не пересиживание, то как ты охарактеризуешь такой просад?
В качестве иллюстрации я прогнал в тестере GBPCHF с самыми простыми условиями: направление только Sell, следующая сделка открывается сразу после закрытия предыдущей, ТР=200; СЛ=8000 Никаких входных условий. Никакого сопровождения. Оптимизацию вообще не делал.
Георгий, ты говоришь, что у тебя нет пересиживания и всегда есть СЛ. Я посмотрел настройки магиков, которые сейчас торгуют на Сигнале (сейчас их всего 8 штук). В среднем у них DD в районе 4000 пятизначных пунктов. Но у двух из восьми разрешённый DD огромен: #243141 DD= 19098; #642422 DD=12159. Если это не пересиживание, то как ты охарактеризуешь такой просад?
В качестве иллюстрации я прогнал в тестере GBPCHF с самыми простыми условиями: направление только Sell, следующая сделка открывается сразу после закрытия предыдущей, ТР=200; СЛ=8000 Никаких входных условий. Никакого сопровождения. Оптимизацию вообще не делал.
Эдян, ща Джо со вторым адептом придут и скажут, что ты провокатор и клоун и тоже кинут тя в список игнора. Так что лучше ничего не говори, улыбайся и маши им ручкой .. xD
Георгий, ты говоришь, что у тебя нет пересиживания и всегда есть СЛ. Я посмотрел настройки магиков, которые сейчас торгуют на Сигнале (сейчас их всего 8 штук). В среднем у них DD в районе 4000 пятизначных пунктов. Но у двух из восьми разрешённый DD огромен: #243141 DD= 19098; #642422 DD=12159. Если это не пересиживание, то как ты охарактеризуешь такой просад?
В качестве иллюстрации я прогнал в тестере GBPCHF с самыми простыми условиями: направление только Sell, следующая сделка открывается сразу после закрытия предыдущей, ТР=200; СЛ=8000 Никаких входных условий. Никакого сопровождения. Оптимизацию вообще не делал.
А что ты называешь "пересиживанием" ?
Как я понимаю - пересиживание - это работа без СЛ, когда мы не рассчитываем на то, что у нас возможен стоп, ждем исключительно закрытия в плюс.
В Лиге таких ТС нет. У любой ТС есть СЛ. Либо он является частью ТС, либо он просто защитный. Лот при этом всегда выбирается так, чтобы при указанном риске СЛ выбивал именно этот процент депозита. Где ж "пересиживание" ?
DD 20К пунктов - и что тут такого удивительного ? Ты же погляди, какие системы ты приводишь в пример - ChnTrendSAR и ZpnFlatRTS ! То есть, системы, в которых СЛ вобще не предусмотрен ! Первая - ждет, пока возникнет сигнал на переворот. Вторая - ждет, пока закроется ТП.
В обоих этих системах СЛ чисто защитный, и выбивание его означает выход системы из строя.
После оптимизации без стопа - оценивается максимальный просад, который был на истории, и стоп ставится "под него". Если тебе не нравится такой просад - не используй эти системы !
А что ты называешь "пересиживанием" ?
Как я понимаю - пересиживание - это работа без СЛ, когда мы не рассчитываем на то, что у нас возможен стоп, ждем исключительно закрытия в плюс.
В Лиге таких ТС нет. У любой ТС есть СЛ. Либо он является частью ТС, либо он просто защитный. Лот при этом всегда выбирается так, чтобы при указанном риске СЛ выбивал именно этот процент депозита. Где ж "пересиживание" ?
DD 20К пунктов - и что тут такого удивительного ? Ты же погляди, какие системы ты приводишь в пример - ChnTrendSAR и ZpnFlatRTS ! То есть, системы, в которых СЛ вобще не предусмотрен ! Первая - ждет, пока возникнет сигнал на переворот. Вторая - ждет, пока закроется ТП.
В обоих этих системах СЛ чисто защитный, и выбивание его означает выход системы из строя.
После оптимизации без стопа - оценивается максимальный просад, который был на истории, и стоп ставится "под него". Если тебе не нравится такой просад - не используй эти системы !
Расскажи, пожалуйста, выглядит у ChnTrendSAR условие для Стоп и Разворота? И как работает трал Профита (как рассчитывается время, когда трал догонит цену, если цена идёт в сторону убытка)?