Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так всё норм, не маловато ли сделок?
Да я откуда знаю, не маловато ли ? Вот, ТС решила, что ей достаточно - зачем я с ней буду спорить ? Поставили на демо, пусть торгует себе, как только покажет недопустимое поведение - будет переоптимизирована.
По моему опыту - качество 64% на тесте - это крайне низкое качество. Так что - средний дивизион "на грани вылета", и пусть там себе "играет"...
А а логе переоптимизации берем следующую систему:
GBPJPY, 742242, ZpnTrendRTS, Not allowed SL.
Это ТС входа стоповыми отложками на пиках зигзага с обратным трейлингом (трейлингом ТП). Такая ТС работает без СЛ. Но мы все равно выставляем его "для контроля" на таком расстоянии, которое за 2 года ни разу не было выбито. И, в данном случае - он, все-таки был выбит, это - недопустимое поведение. ТС была направлена на переоптимизацию.
"Активное ядро" новой функции инициализации выглядит следующим образом:
"Активное ядро" функции контрольных параметров:
Вот это - уже совсем другое дело (что неудивительно для RTS-системы). ТС попадает в "высший" (LC_HIGH) дивизион Лиги с высоким качеством (Grail Ratio) 110%.
При этом за два года истории максимальный ценовой просад составил 4,515 тысяч трезначных пунктов, максимальное число СЛ подряд - 4. Среднегодовой ценовой рекавери 11,689, профит-фактор 2,8. Еженедельно в среднем происходит 1.89 сделок, обновление ценового максимума пришлось ждать не больше 100 дней, совершения одной сделки пришлось ждать максимум 297 часов.
Замечу, что системы обратного трейлинга - практически всегда показывают в тестере высокие результаты (кроме попыток запустить их на сильно трендовых символах), и они прекрасно работают на сильном флете, забирая самые "пики" цены. Но первый же неугаданный тренд - очень сильно бьет по депозиту. В данном случае, "контрольный СЛ" более, чем втрое больше, чем выставленный ТП. Это еще неплохо. А нередко бывают RTS-системы, в которых СЛ в десять раз больше ТП. Максимум, помню система дала СЛ аж в 15 раз больше ТП ! Ясно, что неугаданый тренд - в той системе стоил целых 20-30 угаданных, и та система, несмотря на то, что в тесте показывала хорошие результаты - на демо даже в топ-рейтинг никогда не попадала. В данном же случае неугаданный тренд будет стоить 5-8 угаданных, и эта система - вполне может и кое-что заработать.
Отчет из тестера по этой системе прикрепляю.А а логе переоптимизации берем следующую систему:
GBPJPY, 742242, ZpnTrendRTS, Not allowed SL.
Это ТС входа стоповыми отложками на пиках зигзага с обратным трейлингом (трейлингом ТП). Такая ТС работает без СЛ. Но мы все равно выставляем его "для контроля" на таком расстоянии, которое за 2 года ни разу не было выбито. И, в данном случае - он, все-таки был выбит, это - недопустимое поведение. ТС была направлена на переоптимизацию.
"Активное ядро" новой функции инициализации выглядит следующим образом:
"Активное ядро" функции контрольных параметров:
Вот это - уже совсем другое дело (что неудивительно для RTS-системы). ТС попадает в "высший" (LC_HIGH) дивизион Лиги с высоким качеством (Grail Ratio) 110%.
При этом за два года истории максимальный ценовой просад составил 4,515 тысяч трезначных пунктов, максимальное число СЛ подряд - 4. Среднегодовой ценовой рекавери 11,689, профит-фактор 2,8. Еженедельно в среднем происходит 1.89 сделок, обновление ценового максимума пришлось ждать не больше 100 дней, совершения одной сделки пришлось ждать максимум 297 часов.
Замечу, что системы обратного трейлинга - всегда показывают в тестере высокие результаты, и они прекрасно работают на сильном флете, забирая самые "пики" цены. Но первый же неугаданный тренд - очень сильно бьет по депозиту. В данном случае, "контрольный СЛ" более, чем втрое больше, чем выставленный ТП. Это еще неплохо. А нередко бывают RTS-системы, в которых СЛ в десять раз больше ТП. Максимум, помню система дала СЛ аж в 15 раз больше ТП ! Ясно, что неугаданый тренд - в той системе стоил целых 20-30 угаданных, и та система, несмотря на то, что в тесте показывала хорошие результаты - на демо даже в топ-рейтинг никогда не попадала. В данном же случае неугаданный тренд будет стоить 5-8 угаданных, и эта система - вполне может и кое-что заработать.
Отчет из тестера по этой системе прикрепляю.Не вижу смысла вообще тестировать на демо ТС, не попавшие в "высший дивизион"
1-й тест ужасен. Если ТС в тестере показывает Профит-фактор менее 1,6, то на остальные показатели можно уже не смотреть. В мусорную корзину без всякого сожаления.
Ещё вопрос по лотам . Ты пишешь торгуешь мин лотом. Это не совсем правильно, надо в %. Ибо если у тебя на счёте 100000 и ты торгуешь лотом 0.01, то твоя тс неубиваема в любом случае, но это не говорит о ее эффективности
Оценка качества совершенно одинакова, для любого депозита (лишь бы маржи хватало). В этой оценке используется лишь абсолютные ценовые значения параметров - а они одинаковы, независимо от суммы депозита. Поэтому оценка эффективности (качества торговли, Grail ratio в моем коде) - от суммы депозита не зависит. Безусловно, при реинвестировании и/или при больших значениях риска параметры могут существенно измениться. Но, я не предполагаю, что буду использовать ТС Лиги для входов "на всю катлету".
Не вижу смысла вообще тестировать на демо ТС, не попавшие в "высший дивизион"
1-й тест ужасен. Если ТС в тестере показывает Профит-фактор менее 1,6, то на остальные показатели можно уже не смотреть. В мусорную корзину без всякого сожаления.
Я и сказал - "крайне низкое качество торговли". Ну нету лучше для этой системы на этом символе ! НЕТУ.
А "в мусорную корзину" ??? С чего бы это ??? Тренер, который не дает отстающим играть на тренировочном поле - недостоин звания "тренера".
Это ты, дружище, выкидывай свои системы в мусорную корзину. А мои системы - будут торговать в низшем дивизионе даже с профит-фактором меньше единицы. Как раз для того, чтобы видеть, какие ТС не следует применять.
Оценка качества совершенно одинакова, для любого депозита (лишь бы маржи хватало). В этой оценке используется лишь абсолютные ценовые значения параметров - а они одинаковы, независимо от суммы депозита. Поэтому оценка эффективности (качества торговли, Grail ratio в моем коде) - от суммы депозита не зависит. Безусловно, при реинвестировании и/или при больших значениях риска параметры могут существенно измениться. Но, я не предполагаю, что буду использовать ТС Лиги для входов "на всю катлету".
Надо все учитывать
Коллеги, надеюсь в течении ближайших недель я запущу Shared Projects - и тогда все желающие получат Лигу ТС (Всю ! Все 672 ТС, список будет предоставлен), работающую в тестере. А те, кто пообещает открыть бесплатный демо-сигнал на какой-то интересной ему ТС - получат эту систему Лиги и для работы на демо или реале.
Сможете и учесть все, что угодно, и тесты запускать на любом промежутке времени.
Коллеги, надеюсь в течении ближайших недель я запущу Shared Projects - и тогда все желающие получат Лигу ТС (всю ! все 672 ТС, список будет предоставлен), работающую в тестере. А те, кто пообещает открыть бесплатный демо-сигнал на каких-то интересных ТС - получат эту систему Лиги и для работы на демо или реале.
Сможете и учесть все, что угодно, и тесты запускать на любом промежутке времени.
Хорошее решение - переложить работу незавершённую и сырую на других, логично
Ээээ... Где "переложить работу" ???
Моя работа - как я уже не раз говорил - вывести порядок отбора ТС.
По-твоему, предоставление народу свободной возможности использования - это "вывести порядок отбора" ???
Да я более, чем уверен, что реакция народа будет приблизительно, как у Бориса - "в мусорную корзину" !!!
Это по-твоему "переложить работу" ???
Это - чисто лелеяние своего ЧСВ, не больше, Владимир ! Тоже дело нужное, но к работе имеющее малое отношение.