А нельзя ли вызвать Сигналы Элдера в такую сетку или подобную. Тогда можно объективно и быстро оценить их эффективность для торговли. А то эта библиотека Фанн - чёрный ящик, для форекса она обладает избыточными возможностями, это лишнее.
double perceptron()
{
double w1 = x1 - 100;
double w2 = x2 - 100;
double w3 = x3 - 100;
double w4 = x4 - 100;
double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);
double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);
return(x * a1 + y * a2 + z * a3 + w * a4);
}
Извиняюсь, но я не понял идею. В смысле что такое x1, x2, x3, x4 и откуда их брать? И как использовать результат функции - как входы нейронной сети или как? Ну а что касается возможностей FANN - я в детали не вникал, положился, что автор статьи, приведённой по ссылке, выбрал разумный вариант использования, и я не стал ничего менять.
Ну а опыт тестирования, как я заметил, у меня небольшой - программисткого стажа у меня больше 10 лет, а свои силы в качестве трейдера я только начинаю пробовать. Хотя мне, избалованному C#'ом, порой на MQL, для которого даже отладчика нет, писать сложно. Вообще, некоторые дополнения по лучшим возможностям настройки я внёс, если я пойму, как состыковать с этим усовершенствованием, надо будет тоже включить его в новую версию, которую я выложу после внесения всех планируемых изменений. Вообще, у меня есть ещё идеи, но я стараюсь в первую очередь научится тестировать стратегии, прежде чем активно их сочинять (ибо иначе воспользоваться ими будет сложно).
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
NeuroFilteredElderImpulse:
Author: Ilya Tsilikov