Советники: Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора - страница 6

Новый комментарий
 

Вопрос по индикатору. Может кто смотрел плотненько его.

Поднималось неоднократно и в других советниках, и в комментариях с к статьям, но я так и не видел на него ответили.

а именно вот этот момент:

switch(Period())
     {
       case 1:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
                   k += 5;
       case 5:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
                   k += 3;
       case 15:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
                   k += 2;
       case 30:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
                   k += 2;
       case 60:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
                   k += 4;
       case 240:   res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
                   k += 6;
       case 1440:  res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
                   k += 4;
       case 10080: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
                   k +=4;
       case 43200: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
     }
   return(res);

Какова его логика? Если сумма МА-шек начиная ч текущего периода и всех старше, то видимо должно быть "k*=..."

Если же именно "+", то МА-шки оно будет пытаться брать на таймфреймах 1,6,9,11,13,17,23,27,31 - а далее зависит от того, как реализовано внутри МТ. Если требуется точное соответствие ТФ, то результат будет идентичен одной МА на М1. Если отдаст ближайшее - то 1,5,5,5,5,15,15,15,30.

Картинка индикатора с "*" кстати значительно отличается от обычной:


CCFp ( k *=...)

Что-же правильнее?

 

Приветствую всех... можэно мне выслать последнюю модификацию на forexd09 собака gmail.com.. буду благодарен...

 
DimonBOB:

Приветствую всех... можэно мне выслать последнюю модификацию на forexd09 собака gmail.com.. буду благодарен...

последняя модификация у каждого своя получается

ЗЫ. Как я и предполагал оригинал слил депо в 3000$. Моя модификация незначительна, но пока что не слила депо по сравнению с оригиналом.

 
vegetate:

Вопрос по индикатору. Может кто смотрел плотненько его.

Поднималось неоднократно и в других советниках, и в комментариях с к статьям, но я так и не видел на него ответили.

а именно вот этот момент:

switch(Period())
     {
       case 1:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
                   k += 5;
       case 5:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
                   k += 3;
       case 15:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
                   k += 2;
       case 30:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
                   k += 2;
       case 60:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
                   k += 4;
       case 240:   res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
                   k += 6;
       case 1440:  res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
                   k += 4;
       case 10080: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
                   k +=4;
       case 43200: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
     }
   return(res);

Какова его логика? Если сумма МА-шек начиная с текущего периода и всех старше, то видимо должно быть "k*=..."

Если же именно "+", то МА-шки оно будет пытаться брать на таймфреймах 1,6,9,11,13,17,23,27,31 - а далее зависит от того, как реализовано внутри МТ. Если требуется точное соответствие ТФ, то результат будет идентичен одной МА на М1. Если отдаст ближайшее - то 1,5,5,5,5,15,15,15,30.

Картинка индикатора с "*" кстати значительно отличается от обычной:


CCFp ( k *=...)

Что-же правильнее?

Да, так с этим вопросом никто не разобрался.

Есть предложение использовать в советнике не индикатор СеменСеменыча, а индикатор Хирурга. Смотри http://codebase.mql4.com/ru/1164

 

Добрый день.

Почитал тут немного отзывы, говорят, что советник сливает депо.

А может стоит убрать из советника валютные пары у которых в котировках 2 цифры после запятой, а оставить - четыре после запятой.

Может проблема в этом?

 
Chipito:

Добрый день.

Почитал тут немного отзывы, говорят, что советник сливает депо.

А может стоит убрать из советника валютные пары у которых в котировках 2 цифры после запятой, а оставить - четыре после запятой.

Может проблема в этом?

проблема не в количестве знаков... советник в целом работоспособен, но без фильтров часто получаем большую просадку...

 
evbut:
Chipito:

Добрый день.

Почитал тут немного отзывы, говорят, что советник сливает депо.

А может стоит убрать из советника валютные пары у которых в котировках 2 цифры после запятой, а оставить - четыре после запятой.

Может проблема в этом?

проблема не в количестве знаков... советник в целом работоспособен, но без фильтров часто получаем большую просадку...


В советнике стоит step 0.0001, может для таких валшютных пар нужен степ 0.01

 
Chipito:
evbut:
Chipito:

Добрый день.

Почитал тут немного отзывы, говорят, что советник сливает депо.

А может стоит убрать из советника валютные пары у которых в котировках 2 цифры после запятой, а оставить - четыре после запятой.

Может проблема в этом?

проблема не в количестве знаков... советник в целом работоспособен, но без фильтров часто получаем большую просадку...


В советнике стоит step 0.0001, может для таких валшютных пар нужен степ 0.01


тогда вход в сделки будет поздним...

 

Вторая версия советника с добавлением индикатора СС, и еще некоторыми изменениями готова и отправлена на проверку модеру. Если кому интересно - ждемс... Скоро должна быть опубликована

 
Chipito:

В советнике стоит step 0.0001, может для таких валшютных пар нужен степ 0.01



Параметр step - не имеет никакого отношения к колличеству знаков в котировках конкретной пары. Это величина на которую должны разойтись линии валют на индикаторе. Чем больше этот параметр - тем большее запаздывание сигналов получим. Чем меньше - тем больше будет ложных сигналов (шума). Так что это один из основных параметров, которым можно манипулировать. Методом тыка и анализом исторических данных я пришел к выводу что 0.0001 - оптимальное значение. Однако каждый вправе это дело оспорить и установить свое значение.

1234567
Новый комментарий