Обсуждение статьи "Горизонтальные диаграммы на графиках MеtaTrader 5" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Получается Вы написали "абстрактную штуку", которая работает приближенно, да еще и в среде, которой на практике не существует. Нет слов.
Да и отрисовка, как я указал выше - кривая. Очень хороший пиар для ваших продуктов.
Выабсолютно не правы. То, что "штука" практически применяется показано на примерах. Диаграммы всегда усредняются, Вы этого не знали? Иначе их не нарисуешь. Если речь идет о VSA, как здесь, то там другого и не надо. И почему отрисовка кривая? Все нормально отрисовывается. Возможно, у Вас плохо настроен терминал. Я новичок в MQL, но все равно понял, как можно применять и куда разместить исходники. И хорошо то, что это не еще один никому не нужный индикатор, а включаемый файл, который я могу добавить в проект. Жаль, что комментарии отсутствуют, но можно и у автора спросить. Без обид, но Вы почему то пристрастны.
По Вашим категоричным заявлениям я вижу, что Вы "эксперт".
1. То, что "штука" практически применяется показано на примерах - каких примерах? Скриншотах? Ну да ладно, если Вы нашли практическое применение - хорошо;
2. Диаграммы всегда усредняются, Вы этого не знали? Иначе их не нарисуешь. - нет, не знал, потому что это не так. Диаграммы строятся так, как задумывает их разработчик. В данном случае разработчик "усредняет" по барам. Можно усреднять гораздо чаще, соответственно и точность повысится. Вы этого не знали? И да, можно также строить гистограмму на тиковых данных, тогда точность будет максимальная. Но, видимо, здесь важен алгоритм и классы;
3. И почему отрисовка кривая? Все нормально отрисовывается - мой скриншот видите? Косяк отрисовки видите? Попробуйте полистать график взад вперед. Задержки отрисовки видите (запускал индикатор на данных за день)? Вас это устраивает? Если да - то хорошо;
4. Возможно, у Вас плохо настроен терминал. Я новичок в MQL - если Вы новичок, не надо делать таких категоричных заявлений. Для начала разберитесь что можно сделать средствами языка;
5. Без обид, но Вы почему то пристрастны - да нет никаких обид, и пристрастности тоже нет. Просто увидел название статьи и сравнил его с реализацией. И понял, что многого явно не дописали.
По Вашим категоричным заявлениям я вижу, что Вы "эксперт".
1. То, что "штука" практически применяется показано на примерах - каких примерах? Скриншотах? Ну да ладно, если Вы нашли практическое применение - хорошо;
2. Диаграммы всегда усредняются, Вы этого не знали? Иначе их не нарисуешь. - нет, не знал, потому что это не так. Диаграммы строятся так, как задумывает их разработчик. В данном случае разработчик "усредняет" по барам. Можно усреднять гораздо чаще, соответственно и точность повысится. Вы этого не знали? И да, можно также строить гистограмму на тиковых данных, тогда точность будет максимальная. Но, видимо, здесь важен алгоритм и классы;
3. И почему отрисовка кривая? Все нормально отрисовывается - мой скриншот видите? Косяк отрисовки видите? Попробуйте полистать график взад вперед. Задержки отрисовки видите (запускал индикатор на данных за день)? Вас это устраивает? Если да - то хорошо;
4. Возможно, у Вас плохо настроен терминал. Я новичок в MQL - если Вы новичок, не надо делать таких категоричных заявлений. Для начала разберитесь что можно сделать средствами языка;
5. Без обид, но Вы почему то пристрастны - да нет никаких обид, и пристрастности тоже нет. Просто увидел название статьи и сравнил его с реализацией. И понял, что многого явно не дописали.
На тиковых данных можно строить, будет точнее, но не надо этого делать Я хорошо знаком с VSA, так там такого не нужно. И сама тиковая история хотя бы за месяц, такого брокера еще поискать. Или вот у меня есть индикатор, показывает гистограмму за текущий месяц и за прошлый, легко ли будет найти такую тиковую историю? И уж точность тиков в этом случае железно не нужна.
Дергается график, если листать его? Да, это действительно есть. Терминалу не просто мгновенно перерисовать много прямоугольников.
На тиковых данных можно строить, будет точнее, но не надо этого делать Я хорошо знаком с VSA, так там такого не нужно. И сама тиковая история хотя бы за месяц, такого брокера еще поискать. Или вот у меня есть индикатор, показывает гистограмму за текущий месяц и за прошлый, легко ли будет найти такую тиковую историю? И уж точность тиков в этом случае железно не нужна.
Дергается график, если листать его? Да, это действительно есть. Терминалу не просто мгновенно перерисовать много прямоугольников.
Поверьте, и это далеко не предел.
Поверьте, и это далеко не предел.
Верю. А у моего брокера это не так. И у моих соседей в Шотландии еще хуже. У них минутная история совсем никакая.
Но главное, что это не нужно для VSA (точность тиков). Поверьте, вот не нужно и все) Я думаю, Вы не торгуете сами? по другому должны бы знать.
Верю. А у моего брокера это не так. И у моих соседей в Шотландии еще хуже. У них минутная история максимум две недели.
Но главное, что это не нужно для VSA (точность тиков). Поверьте, вот не нужно и все) Я думаю, Вы не торгуете сами? по другому должны бы знать.
О чем разговор то? Вы сказали - нет истории, еще поискать - поискал - нашел. И, может, это Вы сами просто не умеете настраивать терминал? Макс. баров в окне сколько стоит?
Но главное, что это не нужно для VSA (точность тиков). Поверьте, вот не нужно и все)
Вот, кстати, еще один привет от индикатора:
На чарте один индикатор VolChart и один - VolChart1. Сет-файлы в архиве.
Написал же, что статья НЕ ПРО ИНДИКАТОРЫ. Что это УЧЕБНЫЕ индикаторы. Индикаторы демонстрируют один из способов взаимодействия с кодом, больше ничего, они не для реальной работы. А вы эти индикаторы ставите в стандартные рабочие условия, вот и все. И на этом основании утверждаете, что что то не так. А они не для этого, еще раз повторяю.
Вы выше отвечаете пользователю, что статья не про VSA. Ну да, но в качестве примера используются объемы, что несомненно к VSA относится.
Вот, как выглядит у меня одновременная работа двух индикаторов. Только что сделал.
Справа, возле границы окна VolChart1, остальное - VolChartНаписал же, что статья НЕ ПРО ИНДИКАТОРЫ. Что это УЧЕБНЫЕ индикаторы. Индикаторы демонстрируют один из способов взаимодействия с кодом, больше ничего, они не для реальной работы. А вы эти индикаторы ставите в стандартные рабочие условия, вот и все. И на этом основании утверждаете, что что то не так. А они не для этого, еще раз повторяю.
Вы выше отвечаете пользователю, что статья не про VSA. Ну да, но в качестве примера используются объемы, что несомненно к VSA относится.
Вот, как выглядит у меня одновременная работа двух индикаторов. Только что сделал.
Справа, возле границы окна VolChart1, остальное - VolChartАндрей, я уже понял, что статья не про индикаторы. А про что статья? Мне уже реально интересно. Вот Вы пишите:
Предложенный код, в меру моего понимания и способностей, автоматизирует очень нудный процесс построения вот таких диаграмм. Я решил это сделать после того, как замучился отлавливать всякие ошибки с выходом за пределы диапазона и т.д.
Хорошо, нам интересен менеджер. Дак, почему тогда Вы сами не подаете на вход корректно подготовленные данные в качестве примера (и Вы даже не говорите, как это нужно сделать)? Почему отводите этому вторую роль? С чего Вы взяли, что Ваш алгоритм будет работать корректно в боевой среде, если Вы его туда не помещали? С чего Вы взяли, что у Вас не будет ошибок с отображением графики, как сейчас у меня?
И вместо того, чтобы сделать корректный пример - Вы сейчас упорствуете. Поверьте, это многое говорит о Вас как о разработчике. Я показал, что есть ошибка - Вы прислали мне скриншот, что ошибки нет, даже не уточнив, что я сделал, чтобы ошибку получить...
Я решил это сделать после того, как замучился отлавливать всякие ошибки с выходом за пределы диапазона и т.д.
Ошибки на месте.
Я не самый упорный человек, в этом моя слабость )
Я уже отвечал на вопрос, о чем статья. Но я готов еще раз пояснить.
Индикаторы, которые приведены в статье, приведены в качестве примера. Выполняют они единственную задачу - показывают, как подключить включаемый файл и что после этого будет. Я получал такие же скриншоты, как у Вас, пока писал статью. Такая ситуация получается при событиях CHART_EVENT и, конечно же, это не допустимо в рабочем индикаторе. Здесь же это ошибкой быть не может, как я вполне уверен. В учебных индикаторах обработчик события сделан, но без особых изысков, примитивно. А больше и не нужно и я не учитывал, что эти индикаторы будут вынуждены интенсивно перемещаться.
Как нужно работать с кодом в статье есть, вы не внимательно прочитали. На вход нужно подать два сформированных массива, я об этом пишу. И привожу часть кода, которая показывает, как такие массивы можно было бы корректно создать. Опять таки, в статье ясно написано, что конкретно этой части (созданию массивов) уделено меньше внимания. Почему? Потому что основная роль отводится включаемому файлу. Он как бы "постоянная" величина. А вот вторая часть, где и должны быть разрешены проблемы с CHART_EVENT и проч., она величина "переменная". Эту часть всякий раз надо изменять. Сегодня нужен стакан, завтра диаграмма, послезавтра что то еще. Поэтому этой части и отведена роль второстепенная, разработчик будет именно эту часть кода делать под себя. И обработчики событий у него будут свои, и методы создания массивов. А потом нужно просто добавить включаемый файл. Вот такая схема работы описана в статье.
И сам библиотечный файл, это же тоже не может быть что то неизменное. И его можно править, что то добавлять, наследовать от классов и т.д. Больше скажу, даже если разработчик вообще выкинет весь мой код, а возьмет только саму схему "подготовка массивов - менеджер - диаграмма", я уже буду вполне доволен. Хотя теперь, после Ваших комментариев, это вряд ли случится.
Вы же акцентируете внимание на том, на что я решил целенаправленно не останавливаться подробно. Я довольно долго обдумывал, принимал это решение и сейчас продолжаю его придерживаться, не из упрямства, а потому, что считаю его верным. Поэтому я и не считаю ошибкой то, что Вы ошибкой считаете. Вот такая ситуация, к сожалению. Дело не в моем упорстве.
Сам алгоритм я проверял в боевых условиях и он работает. У меня имеются аналогичные индикаторы с других сайтов, других разработчиков, они показывают чрезвычайно близкие результаты с моим. Округление разное и масштаб разный, но это не суть. Стоило упоминать об этом в статье? Нет, скорее всего.
Корректный пример, о котором Вы говорите, это "боевой" индикатор на основе данного кода. Я занимаюсь таким индикатором и по описанной мной схеме. Будет это позже, но я обязательно напишу здесь, когда все будет готово.
О! Я же на самый первый вопрос не ответил. Статья о библиотечном файле, по сути, о куске кода.
Алексей, я вряд ли смогу еще более вдумчиво и внимательно отвечать на Ваши вопросы ) Очень рассчитываю, что получилось понятно, внятно и честно.