Как у Вас с рыночным складом ума? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да. это точно) Я не везде преуспел к сожалению...
иногда приходится вручную закрывать сессии..
к счастью вовремя понять в каких ситуациях мой робот будет иметь большие просадки не составляет особого труда.
А подтверждения ваших слов Я так и не увидел) раз каждый первый ну предоставьте свои подобные результаты))
Можете глянуть здесь. Подобных тестов я на форуме массу выкладывал, если поискать. А вот последний день на прошлой неделе с реального счёта:
Можете глянуть здесь. Подобных тестов я на форуме массу выкладывал, если поискать. А вот последний день на прошлой неделе с реального счёта:
Вы предпочитаете сеточные методы торговли. И рано или поздно все равно сольетесь. Или поставьте тест на 10-13 лет)
Либо у вас будет такая просадка скорее всего из за обвала в кризис ... что вы будете вечно сидеть в просадке потому что рынок не сможет дать вам тренд перекрывающий ваши убытки.
Тест на EURUSD c 2006 по 2012 год показал бы надежность ваших методов..
Согласитесь вы бы на это, не стали ставить деп на 2-5 лямов.да...вы правы по сути положительный своп играет огромную роль Я тоже это заметил) ну вот а если ваши ордера с профитом все таки не закрываются? и просадка допустим перекрывает большую часть вашей прибыли, как вы поступаете??
Стоп-лоссы рассчитываю так, чтобы при достижении суммарной просадкой критического уровня в 20% от депозита и закрытии части позиций, суммарная просадка на оставшихся открытых снова не превышала 5-10% от урезанного баланса. На практике такое ещё ни разу не случилось, т.к. торгую очень осторожно и с таких уровней, которые уже застолбились и пошли на коррекцию.
Стоп-лоссы рассчитываю так, чтобы при достижении суммарной просадкой критического уровня в 20% от депозита и закрытии части позиций, суммарная просадка на оставшихся открытых снова не превышала 5-10% от урезанного баланса. На практике такое ещё ни разу не случилось, т.к. торгую очень осторожно и с таких уровней, которые уже застолбились и пошли на коррекцию.
А давно вы спекулируете?
И сколько у вас получается процент прибыли в год выходит? Если не секрет.Вы предпочитаете сеточные методы торговли. И рано или поздно все равно сольетесь. Или поставьте тест на 10-13 лет)
Когда-нибудь все сольются, но некоторые не успеют и так и умрут богатыми.(Паукас)) А если серьёзно, то сливается тот, кто не ограничивает убытки. Я свои убытки всегда ограничиваю - это видно из отчёта на реале.
Если просадка на реале превышает максимальную просадку теста, я торговлю останавливаю и либо оптимизирую, либо модернизирую ТС.
Что касается 10-13 лет и более, то я это проходил. Тоже верил, что если система в тесте проходит такой длительный период без слива, то это система на реале будет стабильна. Но однажды после успешной 1.5 -годичной работы, ТС, которая показывала стабильную работу в тестере за 15 лет ушла в глубокую просадку. Так что теперь я ни в какие сказки не верю. Результаты теста не дают никаких гарантий, даже результаты за 15 лет. И, если вы тратите много времени, чтобы добиться стабильной работы ТС в тестере за очень большой период, то это время потрачено почти в пустую. К тому же такая стабильная работа в тестере за длительный срок обычно достигается при очень низкой прибыльности.
Для универсалиста, мыслящего понятиями квантового мира, как то не солидно представлять результаты тестов с такой низкой прибыльностью и такой высокой максимальной просадкой.)
Прибыльность высокой быть не может. Иначе слишком высокие риски получаются...выше 200% прибыли в год резко растут риски слиться. И это просто неизбежно, так на прибыли на рынке всегда пропорциональны убыткам.
у меня даже моей прибыльности инвесторы не особо доверяют. слишком много это. обычно прибыль в год около 40-45% должна быть чтобы это имело смысл для большого капитала.
Попробуйте найти крупного инвестора с прибылью от 200% и выше...никто вам просто не поверит)
Гарантия и стабильность результата вот, что главное. Вы должны быть абсолютно уверены, что завтра вы не потеряете все свои деньги. пускай 50% в год но сделайте это так чтобы вы были уверены в прибыли, сделайте так чтобы ваши результаты тестирования не имели случайных характер.
И цены вам не будет, поверьте.
Вы же не думаете что менее 0.1% где-то на Форексе зарабатывают, потому что все остальные глупые?)
Когда-нибудь все сольются, но некоторые не успеют и так и умрут богатыми.(Паукас)) А если серьёзно, то сливается тот, кто не ограничивает убытки. Я свои убытки всегда ограничиваю - это видно из отчёта на реале.
Если просадка на реале превышает максимальную просадку теста, я торговлю останавливаю и либо оптимизирую, либо модернизирую ТС.
Что касается 10-13 лет и более, то я это проходил. Тоже верил, что если система в тесте проходит такой длительный период без слива, то это система на реале будет стабильна. Но однажды после успешной 1.5 -годичной работы, ТС, которая показывала стабильную работу в тестере за 15 лет ушла в глубокую просадку. Так что теперь я ни в какие сказки не верю. Результаты теста не дают никаких гарантий, даже результаты за 15 лет. И, если вы тратите много времени, чтобы добиться стабильной работы ТС в тестере за очень большой период, то это время потрачено почти в пустую. К тому же такая стабильная работа в тестере за длительный срок обычно достигается при очень низкой прибыльности.
Все полностью зависит от типа ТС.
А не от того, что тестер неправильный.
Я трачу не более получаса на оптимизацию по одному инструменту за 13 летний период.
Более не не настраиваю.
Конечно ... усреднялки никогда стабильного результата не дадут, а знаете почему??
убыток стремится к бесконечности раз.
стабилизирование вероятности получения прибыли не может быть два.
изначальные риски не обоснованы три.
а прибыль постоянна и конечна.
видите как даже спред влияет на торговлю и это ваши любимые сетки.)
Я уже обо всех других рисках не говорю...
Все полностью зависит от типа ТС.
А не от того, что тестер неправильный.
Я трачу не более получаса на оптимизацию по одному инструменту за 13 летний период.
Более не не настраиваю.
Конечно ... усреднялки никогда стабильного результата не дадут, а знаете почему??
убыток стремится к бесконечности раз.
стабилизирование вероятности получения прибыли не может быть два.
изначальные риски не обоснованы три.
а прибыль постоянна и конечна.
Усреднялки бывают разные и нельзя по какой то одной судить обо всех. В ТС, по которой я торгую на реале, всего один усредняющий ордер и жёсткое ограничение убытка. Так что страсти, о которых вы поведали к моей системе никак не относятся.)
Усреднялки бывают разные и нельзя по какой то одной судить обо всех. В ТС, по которой я торгую на реале, всего один усредняющий ордер и жёсткое ограничение убытка. Так что страсти, о которых вы поведали к моей системе никак не относятся.)