Как у Вас с рыночным складом ума? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Бедненький. Правильное время 1:23
Это в России) а в Чикаго 17:23)
У каждого свое "правильное" видение всего в этом мире.
Каждый себя считает центром Вселенной.
Правило №1 для трейдера))
=Dсклад полный ума, можно сказать перезатоваривание умом...
Руки не справляются с мысялми-это жесть,конечно....Времени в аккурат!...
Это в России) а в Чикаго 17:23)
У каждого свое "правильное" видение всего в этом мире.
Каждый себя считает центром Вселенной.
Правило №1 для трейдера))
=DТы в России. Сейчас.
Я про длину жизни в целом...(
А эта константа нам не известна.
Давайте с основ...с фундаментальных понятий так сказать...
Кто нибудь тут вообще сможет отличить, где график котировочных данных цены, а где просто график непонятно чего?)
Ответ никто.
Так же как никто мне не скажет во всем мире где заканчиваются "плохие" графики куда недобросовестные брокеры суют свои "шпильки" и начинаются "правильные")))
Никто не сможет мне сказать с достоверностью 80-90% какие графики ценовые а какие не имеют такую природу в этом Я на 200% уверен)
А из этого следует что так же никто мне не скажет формулу ценообразования)
А потом уже стоит по-моему мнению говорить, о каких-либо формулах)
Хотите убедиться ил вы согласны с моим утверждением?)
Я ни к чему не обязываю..просто это мое мнение.
Хотя на самом деле оно вполне оправдано.
Если все согласны...то справедливо вопрос для Себя считаю закрытым.=)Давайте с основ...с фундаментальных понятий так сказать...
Кто нибудь тут вообще сможет отличить, где график котировочных данных цены, а где просто график непонятно чего?)
Ответ никто.
Так же как никто мне не скажет во всем мире где заканчиваются "плохие" графики куда недобросовестные брокеры суют свои "шпильки" и начинаются "правильные")))
Никто не сможет мне сказать с достоверностью 80-90% какие графики ценовые а какие не имеют такую природу в этом Я на 200% уверен)
...
А потом уже стоит по-моему мнению говорить, о каких-либо формулах)
Хотите убедиться ил вы согласны с моим утверждением?)
Я ни к чему не обязываю..просто это мое мнение.
Хотя на самом деле оно вполне оправдано.
Если все согласны...то справедливо вопрос для Себя считаю закрытым.=)И хочу убедиться, и не согласен для случая валютных пар. Их котировочные данные и графики имеют свое природное свойство, но только не индивидуальное для каждой пары, а групповое. Если взять 3 или больше валют V1, V2,...Vn (не пар, а валют), то попарные курсы Vi к Vj, равные по определению отношению покупательных способностей Pi/Pj (например, GBP / JPY, USD / CHF, EUR / USD...), в совокупности будут вычисляться друг через друга по очевидным формулам (тем же самым Pi/Pj). Это фундаментальное свойство курсов форекс, отклонения от него и будут шпильками, а выполнение означает правильность котировок в этом смысле.
Из 8 валют USD EUR GBP CHF JPY AUD CAD NZD в силу специфики определения курса (дробь, деление) одной можно назначить любое значение покупательной способности, остальные 7 Pi тогда можно будет менять независимо друг от друга, и все из 28 курсов валютных пар будут прямо рассчитываться по семерке независимых Pi. Проверял неоднократно, использую этот факт при учете движущих сил в торговле (обычно это называют отклонениями кроссов от расчетных значений). То есть у 28 разных курсов фактически имеется ровно 7 степеней свободы.
Вот здесь было бы интересно узнать, какие методы формального анализа данных способны выявить в истории курсов эти совершенно точные закономерности.
Например, нейросети с машинным обучением - могут? Если не могут опознать даже размерность задачи, то что тогда они могут?
А шире известные способы, например, автокорреляционный и факторный анализ, пусть на участках почти линейных изменений Pi, опознают эту жесткую фактическую связь?
Если кто знаком с вопросом, подскажите, пожалуйста, какими способами можно по известной истории 28 курсов (или хотя бы тройки USD EUR GBP) выявить эти реальные закономерности... Пусть даже не сами закономерности, а лишь число независимых степеней свободы. Ведь это же ключевое свойство, размерность задачи.
Привет!
Ума нема... у меня...
Рынок изначально не был создан для получения прибыли. Он создан для обмена. А прибыль получают
а) Инвесторы
б) Спекулянты
Первые имеют большие бабки и создают целые финансовые структуры для формирования хедж-фондов.
Вторые очень злые звери, рубящие в основном по высокоскоростным каналах обмена информацией как правило задержка ответа сервера для них не превышает 2-3 мс.
Правило только одно - рекурсивно оценивать себя рынок свои возможности и всегда саморазвиваться.
Как правило злые спекулянты от того, что им тяжело даются профиты, даже с помощью алготорговли..
Также спред и комиссии очень ..... оооооооооочень сильно влияют на прибыль спекулятивную...так кк сделок больше и нагрузка на средний профит выше. соответственно нужна непомерная надежность торговли которую обеспечить может лишь примерно от 0.01 до 0.1% всех спекулянтов.
те из спекулянтов , кто реально зарабатывает делятся на 2 типа:
1. повезло и будет везти еще от силы полгода - год
2. универсалисты
Вторые к коим отношусь и Я не торгуют на бай или селл. Мы мыслим шире ... гораздо шире. В этот круг почти нереально попасть. Мы мыслим понятиями квантового мира.. у нас сразу все события могут произойти в любой момент От этого и пляшем. Мы никогда не проиграем и не засветим свои настоящие имена. никогда не раскроем суть стратегии. никогда не будем рассказывать как попасть к нам. Но помогаем всем, кто попросит за довольно скромные суммы. И то, только показываем двери, но никогда их не открываем. Так как все универсалисты знают - дверь открыть может только сам утопающий.
Как правило все универсалы потратили на торговлю не менее 20 000 человеко-часов с обязательным итоговым положительным устойчивым и контролируемым результатом.
Это обязательные условия доказательства состоятельности мастера.
Шанс стать таким около 0.0001%.
У нас есть и двоечники и отличники и умные и не очень разные...но всех объединяет топорный приземленный и строгий материалистический трезвый взгляд на вещи.
Вам дают 200 баксов только один раз , и ждут год пока вы из них не сделаете 500 хотя бы и не выведете на банковский счет. Безопасность торговли должна быть такой, чтобы смело можно было брать кредиты на миллионы и класть на счет для заработка спекулятивного барыша.
Слились - вылетели,
слишком сильная нагрузка на депозит - вылетели,
Слишком большая нагрузка комиссионных на средний профит от сделки - вылетели.
Слишком высокое стандартное отклонение линии профита относительно эквити (более 20-30% от итогового профита)- вылетели.
Такое уже бывало... Знакомое разводилово... И методы напёрсточные... Следите за руками. И он уже именует себя мастером, эта мысль уже заложена в вашу подкорку, и как-бы и не требуется никаких доказательств, вы уже поверили в эту ложь... поверили? неужели поверили?
Привет!
Ума нема... у меня...
Не мешай теоретегам выяснять, у кого длиннее ))