Машинное обучение роботов - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
google code есть еще, не знаю подойдет или нет
стукнул в личку
Иван то что вы придумали восхитительно, сам о таком начал думать несколько мес. назад, но только в самых смелых мечтах так как я нуб в прогрмировании
В торговой системе есть три вещи
1) ндикатор
2) все сигналы
3) правильные сигналы
Что нужно вам для фильтрации? все три пункта или 2 и 3 или только 3?
И что если моя система работает на не стандартных индикаторах или на уровнях? ваш алгоритм сможет смоделировать мою торговлю если я по уровням торгую?
Иван то что вы придумали восхитительно, сам о таком начал думать несколько мес. назад, но только в самых смелых мечтах так как я нуб в прогрмировании
В торговой системе есть три вещи
1) ндикатор
2) все сигналы
3) правильные сигналы
Что нужно вам для фильтрации? все три пункта или 2 и 3 или только 3?
И что если моя система работает на не стандартных индикаторах или на уровнях? ваш алгоритм сможет смоделировать мою торговлю если я по уровням торгую?
Тут идея, попробовать МО по пункту 3, т.е. по правильным сигналам, которые в свою очередь м.б. отфильтрованы из всех сигналов, полученных любым методом, из любых источников.
Фильтрация делается примитивно, по перепаду (потенциальной прибыли в пунктах) на определенном количестве бар, в качестве входов м.б. непосредственно OHLC или значения любых индикаторов, посчитанные по заданной формуле.
Можно сгенерировать несколько различных вариантов моделей, а вот смогут ли они смоделировать торговлю, для этого и эксперимент...
а вот смогут ли они смоделировать торговлю, для этого и эксперимент...
Не смогут. Максимум, что будет, это все та-же подгонка под историю.
Не смогут. Максимум, что будет, это все та-же подгонка под историю.
А оптимизация, которой постоянно все занимаются, разве не подгонка под историю, а вы сами то в своем анализе используете данные из будущего или особа приближенная?:)
Тут идея, попробовать МО по пункту 3, т.е. по правильным сигналам, которые в свою очередь м.б. отфильтрованы из всех сигналов, полученных любым методом, из любых источников.
Фильтрация делается примитивно, по перепаду (потенциальной прибыли в пунктах) на определенном количестве бар, в качестве входов м.б. непосредственно OHLC или значения любых индикаторов, посчитанные по заданной формуле.
Можно сгенерировать несколько различных вариантов моделей, а вот смогут ли они смоделировать торговлю, для этого и эксперимент...
Окей , с этим понятно , но есть вопросы )
1) Я правильно понимаю? если взять для примера ваш пример с "MACD" то получается что вы генерируете входы по MACD потом передаете входы на сеть и сеть по входах сама в "своей голове" генерирует некий фантом этой MACD и торгует по ней?
2) Если я понял правильно, то зачем вам тренировать сеть на "чужих" системах с недостатками если можно просто взять входы зигзага и это будет идеальная торговля, на выходе сети будет идеальная система
3) И как быть с уровнями, у меня есть индикатор строящий уровни , но уровни это не функция , а ваша сеть работает с функциональными данными те сугубо индикаторы , я правильно понимаю? опять же если правильно то можно как то обойти?
3) И как быть с уровнями, у меня есть индикатор строящий уровни , но уровни это не функция , а ваша сеть работает с функциональными данными те сугубо индикаторы , я правильно понимаю? опять же если правильно то можно как то обойти?
Уровень - это функция от массива ценовых данных.
Окей , с этим понятно , но есть вопросы )
1) Я правильно понимаю? если взять для примера ваш пример с "MACD" то получается что вы генерируете входы по MACD потом передаете входы на сеть и сеть по входах сама в "своей голове" генерирует некий фантом этой MACD и торгует по ней?
2) Если я понял правильно, то зачем вам тренировать сеть на "чужих" системах с недостатками если можно просто взять входы зигзага и это будет идеальная торговля, на выходе сети будет идеальная система
3) И как быть с уровнями, у меня есть индикатор строящий уровни , но уровни это не функция , а ваша сеть работает с функциональными данными те сугубо индикаторы , я правильно понимаю? опять же если правильно то можно как то обойти?
1. Именно так, сеть учится торговать как отфильтрованный от ошибочных входов индикатор, в примере MACD.
2. Просто не все прибыльные входы технически обоснованы, например если движение по новостям, то какой смысл учить сеть предсказывать его по ценовым паттернам.
3. Если ваш индикатор строит уровни исключительно на ценовых данных, то и сеть в "своей голове" вероятно может их смоделировать, поэтому методика м.б. такая же, как и для других индикаторов - формируем сигналы по уровням, фильтруем ошибочные и обучаем, предварительно, конечно нужно определиться с входной обучающей последовательностью - размер, смещение, формула пересчета.
1. Именно так, сеть учится торговать как отфильтрованный от ошибочных входов индикатор, в примере MACD.
2. Просто не все прибыльные входы технически обоснованы, например если движение по новостям, то какой смысл учить сеть предсказывать его по ценовым паттернам.
3. Если ваш индикатор строит уровни исключительно на ценовых данных, то и сеть в "своей голове" вероятно может их смоделировать, поэтому методика м.б. такая же, как и для других индикаторов - формируем сигналы по уровням, фильтруем ошибочные и обучаем, предварительно, конечно нужно определиться с входной обучающей последовательностью - размер, смещение, формула пересчета.
Ок, напишу код, попробую сформировать сигналы и отправлю вам. Но все же вы пробовали обучить сеть по зигзагу полюбому) поведайте что получилось
... Но все же вы пробовали обучить сеть по зигзагу полюбому) поведайте что получилось
Пробовал конечно и не только я, например в теме по МО, есть такие, кто этим занимался, повторяя мантру о мусоре на входе и видимо забывая, что мусор на формальном выходе при обучении с учителем ничуть не лучше, при этом подбор и перетасовка вектора фичей не спасает от оверфиттинга.