Делаем торговую систему на Python для МТ. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Конечно же, Вы правы. На всякий случай зайду на эту ветку через 6 месяцев, проверить свои догадки. Удачи,
Спасибо. Думаю, это не понадобится. Через 6 мес эта ветка заглохнет окажется глубоко в подвале.)) Не Судьба-с.
Вчера были опубликованы результаты первого теста системы на Python. Для удобства, чтобы вам не листать страницы повторю график еще раз без изменений.
Возможно многим результаты покажутся не well. Однако, напомню, что на сегодняшний день ГО по фьючерсу Сбера составляет 3583,94 р. Т.е., за 3 мес система заработала где-то 1700 р, что составляет 47.4% от ГО (или, в вашей терминологии, депозита). За месяц, это будет - 15.8%. В Форекс понятиях это может и не катит, но для Фортс это вполне нормальная прибыль.
И это абсолютно сырая система без каких либо настроек-подстроек, с самыми примитивными алгоритмами сопровождения и даже открытия позиции. Систему уже сейчас, в этом виде, можно выпускать на рынок, и результаты будут примерно аналогичны тесту.
Однако, выпускать на рынок мы систему пока не будем, а выясним насколько перспективна стратегия для дальнейшего совершенствования, т.е., есть ли у нее потенциал для дальнейшего развития. С этой целью мы изначально и сделали простые входы и примитивное сопровождение сделки, чтобы посмотреть много ли из стратегии можно выжать. С этой-же целью мы в отчет тестера писали не только открытия-закрытия и прибыль в сделках, но и максимальную прибыль в каждой из сделок.
Остается только просуммировать эти макс прибыли и мы узнаем, что в идеале можно получить от стратегии. Получили следующее - 11220 пп. Т.е., на сегодняшний день мы используем чуть более 1/10 возможностей стратегии по прибыли. За счет совершенствования стратегии реально получить дополнительно еще 30-40% от максимума.
Что можно сделать сразу, и даже не задумываться.
1. Закрывать все сделки через ночь (это стратегия интрадей).
2. Чтобы не попасть на гэпы начинать торговать через 5-10 мин после открытия рынка. В зависимости от ситуации, разумеется.
3. Запретить торговлю при малых объемах торгов. Что обычно на вечерней сессии.
Это уже само по себе даст результаты. И все это надо сделать в первую очередь, и только после этого начинать совершенствовать алгоритмы открытия и сопровождения сделок. Пока все это абсолютно не учитывается в стратегии, и на нее без разбора подается весь поток котировок.
Пока именно этим и буду заниматься.
Только вчера говорил, что систему можно хоть сейчас выпускать на рынок, и, видимо, не ошибся.
Успел провести только часть мероприятий указанных в предыдущем посте, и заодно решил проверить систему на новых данных. Предыдущий график был на фьючерсе - SBRF-12.17, приведенный ниже на фьючерсе - SBRF-06.18. Никаких изменений в алгоритмы и параметры непосредственно открытия и сопровождения сделок не вносились.
А вот и сама картина:
По прежнему, по х - номер сделки, по у- суммарная прибыль в пп. Торговля постоянным лотом - 1 фьючерс SBRF-06.18. ТФ - 1 мин. Тестовый период - 3.5 мес.
По прежнему мы видим начальный участок вхождения, где фьючерс имеет малый объем торгов до закрытия предыдущего и начальный период после закрытия предыдущего фьючерса.
угу, и опять старые графики не из matplotlib
Нет, графики новые, только из под курочки. Но строятся не в Python, а из CSV отчетов. Для быстрого построения графиков в Python еще не все готово.
И, если вы внимательно читали тему, я писал, что в python будет переносится старая уже опробованная система с некоторыми нововведениями.
Но в python, да, будут именно из matplotlib.
Нет, графики новые, только из под курочки. Но строятся не в Python, а из CSV отчетов. Для быстрого построения графиков в Python еще не все готово.
И, если вы внимательно читали тему, я писал, что в python будет переносится старая уже опробованная система с некоторыми нововведениями.
на quantopian.com есть тестер, если интересно. И также они фондируют успешные стратегии
тестер можно подключить как либу или сразу на сайте
на quantopian.com есть тестер, если интересно. И также они фондируют успешные стратегии
Свой тестер интересней, т.к. есть возможность полностью контролировать процесс, что абсолютно необходимо для тестирования. Да и сам тестер оч. несложная конструкция.
Что-либо фондировать - не вижу смысла, т.к. делаю исключительно для себя.
Получив такую прибыль -13000 пп., вместо былых в предыдущем тесте - 1700 пп. и прогнозируемом пределе для стратегии в 11220 пп, из которых планировалось взять дополнительно 30-40%, я был вообще-то серьезно озадачен - откуда деньги, Зин? Ну ладно, какие-то мероприятия должны что-то дать, но не столько же.
Ларчик открывался просто. Рынок поменялся. При тех-же остальных параметрах системы, стандартное отклонение на SBRF-12.17 было - 47 пп. На SBRF-06.18 оно составило уже 100 пп. Плюс еще выросли объемы торгов, а это более полный стакан и менее динамичная, в смысле зашумленности, и более прогнозируемая цена, что уменьшает ошибки входа. В общем, никаких чудес.
Получив такую прибыль -13000 пп., вместо былых в предыдущем тесте - 1700 пп. и прогнозируемом пределе для стратегии в 11220 пп, из которых планировалось взять дополнительно 30-40%, я был вообще-то серьезно озадачен - откуда деньги, Зин? Ну ладно, какие-то мероприятия должны что-то дать, но не столько же.
Ларчик открывался просто. Рынок поменялся. При тех-же остальных параметрах системы, стандартное отклонение в 12.17 было - 47 пп. В 06.18 оно составило уже 100 пп. Плюс еще выросли объемы торгов, а это более полный стакан и менее динамичная, в смысле зашумленности, и более прогнозируемая цена, что уменьшает ошибки входа. В общем, никаких чудес.
Ну и куда входим? Вниз, или вверх?
Ну и куда входим? Вниз, или вверх?
Входим так, чтобы прибыль получить справа от текущей цены)