Делаем торговую систему на Python для МТ. - страница 14

 
Maxim Dmitrievsky:

если бы линии сильно не перерисовывались то было бы прекрасно

На это вообще наплевать. При торговле нас не история интересует, а будущее, в какой-то степени.)

А история всегда и всюду переписывалась, )) и важна трактовка из сейчас, а не какая она была на момент событий. Можно привести пример из нашего недавнего прошлого, лет 20 назад. Сейчас мы о прошлом знаем намного больше.

PS Период 3000. Степень полинома регрессии -3, пробовал до 5, но это ничего не меняет и не дает, кривая примерно та-же самая.

 
Yuriy Asaulenko:

На это вообще наплевать. При торговле нас не история интересует, а будущее, в какой-то степени.)

А история всегда и всюду переписывалась, )) и важна трактовка из сейчас, а не какая она была на момент событий. Можно привести пример из нашего недавнего прошлого, лет 20 назад. Сейчас мы о прошлом знаем намного больше.

Если учитывать из "сейчас" то это будет не такое распрделение, хвосты сильно увеличатся и среднее сместится. Для этого и предложил строить от 200 регрессий и усреднить результат, т.е. посмотреть как бы в динамике. Ссылка на Калмановскую регрессию выше о том же самом

Прикол нестационарности в том, что с какой стороны на нее смотри, более стационарной она не становится, иногда может показаться
 
Maxim Dmitrievsky:

Если учитывать из "сейчас" то это будет не такое распрделение, хвосты сильно увеличатся и среднее сместится. Для этого и предложил строить от 200 регрессий и усреднить результат, т.е. посмотреть как бы в динамике. Ссылка на Калмановскую регрессию выше о том же самом

Так вот всякие МАшки в качестве регресии и учитывают из сейчас, на всем своем протяжении, в каждый момент времени. А линия регрессии - это типа средняя по больнице за период.) - настоящее на равных с прошлом с одинаковыми весами - типа, добру и злу внимая равнодушно.)

Кстати, в регрессии есть настройки весов на интервале выборки. У ближайшего будущего можно веса увеличить. Получим регрессионную МАшку.)

 
Yuriy Asaulenko:

На это вообще наплевать. При торговле нас не история интересует, а будущее, в какой-то степени.)

А история всегда и всюду переписывалась, )) и важна трактовка из сейчас, а не какая она была на момент событий. Можно привести пример из нашего недавнего прошлого, лет 20 назад. Сейчас мы о прошлом знаем намного больше.

PS Период 3000. Степень полинома регрессии -3, пробовал до 5, но это ничего не меняет и не дает, кривая примерно та-же самая.

Изображение выглядит интересно. А что такое 3000 ?

 
Yuriy Asaulenko:

Так вот всякие МАшки в качестве регресии и учитывают из сейчас, на всем своем протяжении, в каждый момент времени. А линия регрессии - это типа средняя по больнице за период.) - настоящее на равных с прошлом с одинаковыми весами.

Кстати, в регрессии есть настройки весов на интервале выборки. У ближайшего будущего можно веса увеличить. Получим регрессионную МАшку.)

ну вот это среднее на каждом баре скачет, т.е. центр колокола будет шире или что-то такое, то есть надо брать с запасом, что бы работало

для этого апостериор строится, а ваше больше на априор похоже, т.е. вы предполагаете что оно такое

короче спать пора ))
 
Maxim Dmitrievsky:

ну вот это среднее на каждом баре скачет, т.е. центр колокола будет шире или что-то такое, то есть надо брать с запасом, что бы работало

для этого апостериор строится, а ваше больше на априор похож

Вот на МАшке он и шире, т.к. она оч неравнодушна к настоящему и остается такой навсегда. Гляньте первую картинку, и оцените погрешности МА относительно графика цены. А уж я ее подбирал, лучше не получается.

Попробуйте построить априор на регрессии. Я посмотрю, что у вас получится.)) На предиктор лин.регресс. никак не тянет, м.б. только краткосрочно, не смотрел.

 
Yuriy Asaulenko:

распределение относительно линии регрессии на 3000 отсчетах. См пост с картинкой.

Отсчётах чего, вы уж извините?

 
Yuriy Asaulenko:

Ценового ряда.

То есть, исторических тиков?

 
Yuriy Asaulenko:

Вот на МАшке он и шире, т.к. она оч неравнодушна к настоящему и остается такой навсегда. Гляньте первую картинку, и оцените погрешности МА относительно графика цены. А уж я ее подбирал, лучше не получается.

Попробуйте построить априор на регрессии. Я посмотрю, что у вас получится.)) На предиктор лин.регресс. никак не тянет.

ну я ничего этого не применяю, поэтому просто наблюдаю за происходящим

есть какие-то смутные мысли только

 
Yuriy Asaulenko:

Нет, это Close 1М свечей. Тики на истории не использую.

Тогда ставьте смело 1 вместо 3000

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Делаем торговую систему на Python для МТ.

Yuriy Asaulenko, 2019.01.23 23:49

На это вообще наплевать. При торговле нас не история интересует, а будущее, в какой-то степени.)

А история всегда и всюду переписывалась, )) и важна трактовка из сейчас, а не какая она была на момент событий. Можно привести пример из нашего недавнего прошлого, лет 20 назад. Сейчас мы о прошлом знаем намного больше.

PS Период 3000. Степень полинома регрессии -3, пробовал до 5, но это ничего не меняет и не дает, кривая примерно та-же самая.

Всё, ушёл - не обижайтесь)