Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Виктор, здравствуйте!
В рамках int start() имеются две команды : action = "Buy"; action = "Sell"; позиция закрывается только по TP или SL.
А в ф-ии void ActionPosition () предусмотрены еще action == "BuyClose" ; action == "SellClose".
Очень хочется узнать, по каким критериям они ( action == "BuyClose" ; action == "SellClose". ) должны работать ...:)
Может быть их тоже стоит задействовать в данной версии?
Виктор, здравствуйте!
В рамках int start() имеются две команды : action = "Buy"; action = "Sell"; позиция закрывается только по TP или SL.
А в ф-ии void ActionPosition () предусмотрены еще action == "BuyClose" ; action == "SellClose".
Очень хочется узнать, по каким критериям они ( action == "BuyClose" ; action == "SellClose". ) должны работать ...:)
Может быть их тоже стоит задействовать в данной версии?
Эти функции были взяты от другого советника, который просто исполняет внешние торговые команды, поэтому в адаптивном советнике они не используются - нет в этом необходимости.
Отличие от базового в функции NextBar():
вместо
double price = (Open[1]+High[1]+Low[1]+Close[1])/4;
пишем
double price = (iOpen( NULL, timeframe, 1 )+iHigh( NULL, timeframe, 1 )+iLow( NULL, timeframe, 1 )+iClose( NULL, timeframe, 1 ))/4;
и
extern int timeframe = 240; // период
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 2009.01.02 10:00 - 2010.04.26 18:00 (2009.01.01 - 2010.04.30)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopBase=0.017; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; timeframe=240;
Баров в истории 28967 Смоделировано тиков 13364929 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 197
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 12682.10 Общая прибыль 27752.60 Общий убыток -15070.50
Прибыльность 1.84 Матожидание выигрыша 186.50
Абсолютная просадка 5889.80 Максимальная просадка 6097.80 (59.74%) Относительная просадка 59.74% (6097.80)
Всего сделок 68 Короткие позиции (% выигравших) 29 (86.21%) Длинные позиции (% выигравших) 39 (89.74%)
Прибыльные сделки (% от всех) 60 (88.24%) Убыточные сделки (% от всех) 8 (11.76%)
Самая большая прибыльная сделка 1685.60 убыточная сделка -2154.00
Средняя прибыльная сделка 462.54 убыточная сделка -1883.81
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 20 (8502.60) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-2154.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 8731.60 (14) непрерывный убыток (число проигрышей) -2154.00 (1)
Средний непрерывный выигрыш 9 непрерывный проигрыш 1
1. Оптимизируем
Период оптимизации 2009.10.01 00:00 - 2009.12.31 18:59
2. Выбираем лучший параметр StopBase=0.009, предложенный оптимизатором
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2009.10.01 00:00 - 2009.12.31 18:59 (2009.10.01 - 2010.01.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopBase=0.009; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; timeframe=240;
Баров в истории 93044 Смоделировано тиков 3146263 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 4548.80 Общая прибыль 5498.80 Общий убыток -950.00
Прибыльность 5.79 Матожидание выигрыша 168.47
Абсолютная просадка 1176.10 Максимальная просадка 1467.10 (14.26%) Относительная просадка 14.26% (1467.10)
Всего сделок 27 Короткие позиции (% выигравших) 26 (100.00%) Длинные позиции (% выигравших) 1 (0.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 26 (96.30%) Убыточные сделки (% от всех) 1 (3.70%)
Самая большая прибыльная сделка 900.00 убыточная сделка -950.00
Средняя прибыльная сделка 211.49 убыточная сделка -950.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 26 (5498.80) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-950.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 5498.80 (26) непрерывный убыток (число проигрышей) -950.00 (1)
Средний непрерывный выигрыш 26 непрерывный проигрыш 1
3. Проверяем
Период тестирования 2009.10.01 00:00 - 2010.04.30 22:59
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2009.10.01 00:00 - 2010.04.30 22:59 (2009.10.01 - 2010.05.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopBase=0.009; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; timeframe=240;
Баров в истории 214001 Смоделировано тиков 6496748 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 7859.50 Общая прибыль 14335.00 Общий убыток -6475.50
Прибыльность 2.21 Матожидание выигрыша 115.58
Абсолютная просадка 1176.10 Максимальная просадка 5507.60 (31.48%) Относительная просадка 31.48% (5507.60)
Всего сделок 68 Короткие позиции (% выигравших) 60 (96.67%) Длинные позиции (% выигравших) 8 (62.50%)
Прибыльные сделки (% от всех) 63 (92.65%) Убыточные сделки (% от всех) 5 (7.35%)
Самая большая прибыльная сделка 900.00 убыточная сделка -1466.70
Средняя прибыльная сделка 227.54 убыточная сделка -1295.10
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 36 (8444.80) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-4223.30)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 8444.80 (36) непрерывный убыток (число проигрышей) -4223.30 (3)
Средний непрерывный выигрыш 21 непрерывный проигрыш 2
4. "Заработали" после периода оптимизации
7859.50-4548.80 = 3310.7
Не так чтобы очень много, но в целом адаптивный советник продолжает работать, без изменения своего кода.
Явно прослеживается закономерность - после просадки идёт период длительного роста. Если набраться терпения и инвестировать дополнительный капитал в период просадки, то потенциально можно зарабатывать намного больше, чем на тестах.
Тест немножко усовершенствованной версии "Адаптивный советник UmnickTrader V3" на периоде 4.5 года.
Оптимизируемый параметр всего один - StopBase.
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2006.01.02 00:51 - 2010.05.11 23:59 (2006.01.01 - 2010.05.12)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopBase=0.005; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; timeframe=240;
Баров в истории 1453206 Смоделировано тиков 23538591 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 48460.60 Общая прибыль 277029.60 Общий убыток -228569.00
Прибыльность 1.21 Матожидание выигрыша 47.32
Абсолютная просадка 1902.80 Максимальная просадка 7386.80 (21.01%) Относительная просадка 33.06% (3998.40)
Всего сделок 1024 Короткие позиции (% выигравших) 508 (53.94%) Длинные позиции (% выигравших) 516 (54.65%)
Прибыльные сделки (% от всех) 556 (54.30%) Убыточные сделки (% от всех) 468 (45.70%)
Самая большая прибыльная сделка 524.00 убыточная сделка -503.60
Средняя прибыльная сделка 498.25 убыточная сделка -488.40
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 10 (4905.60) непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-2963.20)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 4905.60 (10) непрерывный убыток (число проигрышей) -2963.20 (6)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2
А где продавец советника?:))
А где продавец советника?:))
В поисковике :)
Тест "Адаптивный советник UmnickTrader V3M3P2".
Отличается от "Адаптивный советник UmnickTrader V3" только количеством сделок, т.е. базовые алгоритмы идентичны и не изменялись с момента создания.
Изначальные параметры также не изменялись и переоптимизации не производилось - см. чуть ниже тест версии "Адаптивный советник UmnickTrader V3".
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2010.01.04 00:00 - 2011.01.13 01:09 (2010.01.01 - 2011.02.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopBase=0.005; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; timeframe=240; currentIdOrder="1"; absAmount2=1; absLimit2=0.04; currentIdOrder2="2";
Баров в истории 377686 Смоделировано тиков 11885229 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 41776.00 Общая прибыль 142389.50 Общий убыток -100613.50
Прибыльность 1.42 Матожидание выигрыша 108.23
Абсолютная просадка 2585.00 Максимальная просадка 10746.00 (30.84%) Относительная просадка 33.47% (3737.00)
Всего сделок 386 Короткие позиции (% выигравших) 200 (49.50%) Длинные позиции (% выигравших) 186 (43.55%)
Прибыльные сделки (% от всех) 180 (46.63%) Убыточные сделки (% от всех) 206 (53.37%)
Самая большая прибыльная сделка 3999.50 убыточная сделка -571.00
Средняя прибыльная сделка 791.05 убыточная сделка -488.42
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (3553.50) непрерывных проигрышей (убыток) 11 (-5419.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 6476.00 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -5419.00 (11)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2
Адаптивный советник UmnickTrader V3
Внимание! Данный исходный код предназначен только для использования в тестере МТ4, но не для реальной торговли. Для реальной торговли необходим специальный дополнительный код здесь отсутствующий.
Оптимизации в 2010 году не было, параметры используются старые - см. ниже тесты "Адаптивный советник UmnickTrader V3".
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2010.01.04 00:00 - 2011.01.31 08:31 (2010.01.01 - 2011.02.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopBase=0.005; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; timeframe=240; currentIdOrder="1";
Баров в истории 382884 Смоделировано тиков 12330887 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 17674.70 Общая прибыль 82520.10 Общий убыток -64845.40
Прибыльность 1.27 Матожидание выигрыша 59.51
Абсолютная просадка 1214.00 Максимальная просадка 4815.00 (22.07%) Относительная просадка 23.14% (4124.80)
Всего сделок 297 Короткие позиции (% выигравших) 156 (57.69%) Длинные позиции (% выигравших) 141 (53.19%)
Прибыльные сделки (% от всех) 165 (55.56%) Убыточные сделки (% от всех) 132 (44.44%)
Самая большая прибыльная сделка 512.40 убыточная сделка -507.10
Средняя прибыльная сделка 500.12 убыточная сделка -491.25
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 9 (4512.10) непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-3941.20)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 4512.10 (9) непрерывный убыток (число проигрышей) -3941.20 (8)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2
Адаптивный...
У авторов мозг адаптивный, а не советник. Простой подгон параметров на определенный промежуток времени. У меня база данных по сделкам, в определенные периоды (3-4 месяца) допускаемая просадка может составлять 1-2%, в гору лезет будь здоров! А потом бац и пипец (то есть одновременно и бац и пипец).
Здесь проблема в том, что когда советник тестит период с обученной выборкой, ОН НЕ ИДЕТ ПО ТЕМ ЖЕ СЛЕДАМ. То есть там где советник запретил сделку, остается пустое пространство в котором откроется другая сделка, и вот вам сдрасьте новая ситуация.
Так что ничего высоконаучного здесь нет, а в получении патентов усматриваю либо мухлеж (может они и есть, но явно не для автоматической торговли в метатрейдере), либо завышенную самооценку голодных аспирантов