Советники: Дневной откат

Новый комментарий
 

Дневной откат:

Советник пытается работать на откате движения цены за торговые сутки. Если цена прошла достаточное движение за сессию (оптимизируемая величина), то есть надежда отработать тени дневной свечи. Внутри кода все пояснения.

Author: gss

 

А на какой валюте и таймфрейме он должен работать? И работает ли он у брокеров с 4-мя знаками?

 

за год советник не открыл ни одной сделки. евро доллар м5 и н1

 

Очень мало информации. Покажите хотябы кривую изменения баланса.

 

ПОСМОТРИТЕ СНАЧАЛО КОД, РАЗБЕРИТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ ЗАЛОЖЕНЫМИ В СОВЕТНИКЕ. ТОЛЬКО ЗАТЕМ ТЕСТИРУЙТЕ ЕГО, И ТОГДА МНОГИЕ ВОПРОСЫ ОТПАДУТ САМИ СОБОЙ.

Из названия видно принцип работы советника.В коде расписана почти каждая строчка. Что конкретно вам не понятно?

В начале данной базы (скрипты) есть скрипт показывающий параметры свечей( тело, нижняя тень,верхняя тень, повторяемость типа свечи и т.д и т.д.).Скачайте и запустите его. Увидете много интересного о свечах.

Он и навел меня на эту ( в общем старую ) идею. Проверил на реальном счете, затем реализовал (при помощи обитателей данного форума) в коде.При желании этот принцип можно применить к любому фрейму.Но,я рекомендую - ДЕНЬ.

Советник создавался для "А.....и" .

Советник пытается поймать часть обратного движения цены (теней), которые происходят в течении торговых суток.

если - наступило время тогов (оптимизируется),

-дневной ход цены больше некоторого значения (оптимизируется),

- позволяет открыть сделку "определитель тренда" или другие индикаторы(оптимизируется),

то открывается сделка .

если сработал стоп (цена ушла еще дальше проитв сделки), то открывается еще один ордер (в том же направлении, что и предыдущий), но увеличенный по объёму на коэффициент (опримизируется).

Т.к. тени есть на практически на каждой дневной свече, то сделки соответсвенно происходят почти каждый день.Если свеча маленькая, то по условиям советник не торгует.

В советнике предусмотренны разные условия входа в торговлю.Закомментируйте одни строчки, раскомментируйте другие.Эксперементируйте.Тестируйте сами.

Мои графики баланса вам ничего не дадут.Вы должны сами проверить и убедиться подходит вам такая торговля или нет.Все зависит от того какой риск вы допускаете в торговле,размер вашего депозита,будете-ли вы использьзовать мартингейл, какой коэффициент вы будете использовать, на каком колене и т.д. и т.д и т.д.

Чем строже будут условия входа, тем точнее будут входы. Но и сделок будет немного меньше.

Я использую фрейм М5 или М15 . Работает на любых парах со своими настройками.

В любом случае рекомендую смотреть за любым советником,потому что он сделает только то,что вы в него заложили.И не больше.

 

Забыл добавить.

По статистике видно, что достаточно большая часть минусовых сделок приходится на гэп в понедельник.Гэп обычно направлен по ходу свечи, а советник работает на откат цены.Отсюда лишнняя минусовая сделка и лишнее колено мартингейла.Пытался сам дописать условие принудительного закрытия всех сделок в пятницу.Но не получилось.То или ошибки при компилированнии или все равно работает не правильно.

Если кто-нибуть,из умеющих программировать, допишет это условие в советник и выложет код сюда,буду только благодарен.

 

непонятно то, почему он не универсально работает на всех счетах, что надо поправллять и залазить в код.

 
Techno:

непонятно то, почему он не универсально работает на всех счетах, что надо поправллять и залазить в код.

Я же вам объяснаю.Возмите скрипт расмматривающий свечи (их характеристики).Запустите его на разных парах.он ясно вам покажет,что параметры свечей меняются как от разных пар, так и в замисимости от рассматриваюмоего периода.Волотильность и параметры свечей РАЗНАЯ.Отсюда характеристики настроек тоже должны быть разные.

И главное, что в вашем понимании "УНИВЕРСАЛЬНО".Он и работает универсально,но на разных парах имеет разные настройки и разную прибыльность и риск.Все в ваших руках,тестируйте.Тлько не забывайте:

он работает исходя из ситуации на дневной свечи.Поэтому в день будет максимум две три сделки(в зависимости от настроек).На М5 или М15 мы только ище точку входа.Тестируемый период должен быть не месяц, а побольше, что-бы набрать более достоверную статистику.

 

для меня универсальность это работа при любом колическтве знаков после запятой и при любом количестве средств в лоте, у меня в одном лоте 10000 базовой валюты. А про период, говорю же за год нуль сделок.

 
Techno:

для меня универсальность это работа при любом колическтве знаков после запятой и при любом количестве средств в лоте, у меня в одном лоте 10000 базовой валюты. А про период, говорю же за год нуль сделок.

тест с 01.01.2009г по 21.11.2009г.(оптимизация до 01.05.2009г) дальше форвард с теми же настройками .маритингейл отключен.лот 0.1

6699 1233.47 204 1.36 6.05 456.52 12.77% n=1 Profit=430 PeriodPower=7 Period_Bulls=29 Period_Bears=33 Граница_UP=0.18 Граница_DN=0.19 к=910 Delta2=670 Delta1=510 Razmax=1300 EndHour=12 ON_SL=1 ON_TP=1 Lots=0.1 K_0=1 K=1 MaxLot=3.2 Losse=1 MaximumRisk=0.01 Sl_TS=280 TrailingStep=300 StartHour=0 StopHour=24 PeriodMA=40

Модель Все тики


Баров в истории 22303


Смоделировано тиков 10665706


Качество моделирования n/a


Ошибки рассогласования графиков 34291


Начальный депозит 3000.00


Чистая прибыль 553.36


Общая прибыль 5215.06


Общий убыток -4661.70


Прибыльность 1.12


Матожидание выигрыша 1.91


Абсолютная просадка 171.52


Максимальная просадка 399.62 (12.38%)


Относительная просадка 12.38% (399.62)


Всего сделок 289


Короткие позиции (% выигравших) 103 (68.93%)


Длинные позиции (% выигравших) 186 (61.29%)


Прибыльные сделки (% от всех) 185 (64.01%)


Убыточные сделки (% от всех) 104 (35.99%)


Самая большая


прибыльная сделка 43.00


убыточная сделка -45.31


Средняя


прибыльная сделка 28.19


убыточная сделка -44.82


Максимальное количество


непрерывных выигрышей (прибыль) 9 (246.10)


непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-268.97)


Максимальная


непрерывная прибыль (число выигрышей) 271.39 (8)
непрерывный убыток (число проигрышей) -268.97 (6)
Средний
непрерывный выигрыш 3
непрерывный проигрыш 1
 

Баров в истории 22303
Смоделировано тиков 10665707
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 34291
Начальный депозит 3000.00
Чистая прибыль 1001.25
Общая прибыль 3645.38
Общий убыток -2644.13
Прибыльность 1.38
Матожидание выигрыша 5.33
Абсолютная просадка 183.57
Максимальная просадка 225.98 (6.95%)
Относительная просадка 7.12% (215.77)
Всего сделок 188
Короткие позиции (% выигравших) 92 (69.57%)
Длинные позиции (% выигравших) 96 (67.71%)
Прибыльные сделки (% от всех) 129 (68.62%)
Убыточные сделки (% от всех) 59 (31.38%)
Самая большая
прибыльная сделка 43.00
убыточная сделка -45.01
Средняя
прибыльная сделка 28.26
убыточная сделка -44.82
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (228.80)
непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-134.40)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 288.20 (10)
непрерывный убыток (число проигрышей) -134.40 (3)
Средний
непрерывный выигрыш 3
непрерывный проигрыш 1


Здесь тоько время EndHour = 10, K_0 =1 и K =2.

и изменения в коде :

if(losses>((x)-1)) lot=NormalizeDouble(lot*K_0,2);//если вывести в переменные отдельно К_0,К_1,.......К_100, тогда можно подбирать множетель для каждого лота отдельно
if(losses>((x*2)-1)) lot=NormalizeDouble(lot*K_0,2);
if(losses>((x*3)-1)) lot=NormalizeDouble(lot*K_0,2);
if(losses>((x*4)-1)) lot=NormalizeDouble(lot*K,2);
if(losses>((x*5)-1)) lot=NormalizeDouble(lot*K,2);
if(losses>((x*6)-1)) lot=NormalizeDouble(lot*K,2);

Из самого кода можно вынести все К,тогда у каждого колена буде свой множитель.

В данном случае три первых лота имеют множитель = 1, а начиная с четвертого К=2.

Одновременно протестировать все переменные не позволяет тестер.Прогоните в тестере сначало с условием : все К=1.Затем с выбранным вами вариантом прогоните,не меняя остальных,настроек, тестируя каждый множитель,так-же можно поступить с трейлингом.

Так, что мои картинки вам ничего не дадут.Нарисовать можно все что угодно.Ищите свои варианты (я говорю а закомментированных строчках)

12
Новый комментарий