Право на публичную демонстрацию выводов теоретической ветки форума на реальном счете - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Беру свой бот тестирую в режиме "контрольные точки". Получаю из 10 баксов на входе 16 лямов баксов через пять лет на выходе. https://www.mql5.com/ru/forum/261503/page28#comment_8015775 . Причем он так работает на всех парах и на всех временных интервалах без всякой переоптимизации. Потом тестирую его в "режиме все тики" получаю слив.
В данном случае, в моих тестах, показанные выше, приведены результаты в режиме "по ценам открытия" баров на ТФ Н4, а в режиме "все тики" получается аналогичный результат или не имеет существенной разницы. Очень большая прибыль на тестах должна насторожить - это повод искать грубейшие ошибки в логике советника. Максимальная прибыль должна быть соизмерима максимальной просадке. Нет халявы на рынке. Без просадки - нет и прибыли. Сами значения максимальной прибыли или максимальной просадки ни о чем не говорят. Важно добиться максимума их отношения - фактора восстановления - этого важнейшего показателя стабильности процесса торговли. А Вы задавали себе вопрос, почему получаются такие баснословные, оторванные от рынка, результаты? Грубейшая ошибка трейдеров - ожидание сверхприбылей от рынка, этим страдают почти 99 процентов трейдеров. Не пойму, кто или что заставили их поверить в возможность такого чуда и это ожидание укоренилось не только в сознании, но и в подсознании трейдеров и инвесторов, что уже невозможно вымыть из их мозгов. Господа трейдеры, очнитесь, нет и не может быть сверхприбылей на исключительно совершенном рынке - это источник всех бед.
.
теория + тестовый отчет за последние 5 лет ( минимум ) с тестовым доказательством несливаемости с 2000 рода по наст. время + подтверждение на реале за 2-3 года ( минимум ).
2 года реала - это все же многовато... За 2 года ТЕОРИЯ может несколько видоизмениться, и тогда это время будет просто потеряно из-за не завершенного подтверждения...
В течении этого времени можно проследить и помесячную и/или поквартальную, годовую динамику. В теорию заложены фундаментальные предположения о самом механизме функционирования конкурентного рынка, что никто их не может изменить. Конечно, изменения в результатах реальной торговли будут, но, они не должны быть критичными или катастрофическими. АТС вслед за неудачей, отобьет потерю с лихвой. Временные изменения - это рана на теле рынка. Обстоятельства, приведшие к таким изменениям, должны добровольно вернуть рынок в нормальное русло с возвратом временных потерь АТС. Например, сейчас АТС терпит временные убытки в связи с высказыванием Трампа о нежелательности повышения процентной ставки, но, советник, пока, уверен в продолжении прежнего, сложившегося, режима функционирования рынка и продолжает гнуть свою точку зрения на рынок. 2 года продолжительности реального тестирования, а м.б., и 5 -10 лет - это необходимо для доказательства стабильности АТС, иначе, оппоненты все сведут к случайности.
5 -10 лет - это необходимо для доказательства стабильности АТС, иначе, оппоненты все сведут к случайности.
5 лет теста - это нормально, но подтверждение на демо или реале должно совпадать с тестом... Если пройдут изменения в теории, то совпадения подтверждения реала с тестом уже не будет ( из-за длительного срока реала ), а это уже - не совпадение...
Да и подтверждение ТЕОРИИ - это не показатель для отдельных "оппонентов", а кому надо - и так поверят Вашей ТЕОРИИ...
5 лет теста - это нормально, но подтверждение на демо или реале должно совпадать с тестом... Если пройдут изменения в теории, то совпадения подтверждения реала с тестом уже не будет ( из-за длительного срока реала ), а это уже - не совпадение...
Да и подтверждение ТЕОРИИ - это не показатель для отдельных "оппонентов", а кому надо - и так поверят Вашей ТЕОРИИ...
Сергей, я не собираюсь вносить изменения в теорию, пусть будет то, что будет. ФВ >8 - ми, чего лучшего можно еще ожидать от теории? От добра добра не ищут, как говориться в пословице. Главное в испытаниях - ежедневное обсуждения с форумчанами ситуации на рынке и реакции советника на эту ситуацию. Ежедневно будем приводить и результаты теста с момента запуска советника и сравнивать с реалом вот так:
Тестер:
Реал:
В обоих случаях прибыль в районе 11 - ти процентов. И тестер и реал показывают, что АТС терпит временные убытки. Единственная разница: Тестер твердит, что абсолютная, она-же максимальная просадка была 8,9 процента, а реально получилось 5,6 процента.
В течении этого времени можно проследить и помесячную и/или поквартальную, годовую динамику. В теорию заложены фундаментальные предположения о самом механизме функционирования конкурентного рынка, что никто их не может изменить. Конечно, изменения в результатах реальной торговли будут, но, они не должны быть критичными или катастрофическими. АТС вслед за неудачей, отобьет потерю с лихвой. Временные изменения - это рана на теле рынка. Обстоятельства, приведшие к таким изменениям, должны добровольно вернуть рынок в нормальное русло с возвратом временных потерь АТС. Например, сейчас АТС терпит временные убытки в связи с высказыванием Трампа о нежелательности повышения процентной ставки, но, советник, пока, уверен в продолжении прежнего, сложившегося, режима функционирования рынка и продолжает гнуть свою точку зрения на рынок. 2 года продолжительности реального тестирования, а м.б., и 5 -10 лет - это необходимо для доказательства стабильности АТС, иначе, оппоненты все сведут к случайности.
Повести тест на МТ4, это бессмысленно. Надо провести тест на реальных тиках. А это можно делать только на МТ5.
Даже если откуда-то найдете реальные тики, то надо узнать откуда они. Ведь известно что у каждого брокера есть разные типы счетов. А тиковые значение у них тоже разные.
И поэтому тестирование надо провести именно на том счете, где вы собираетесь проверить ваш бот. Потому что на МТ5 в режиме реальных тиков скачиваются именно те тики, на котором открыт МТ5.
Даже если брокер один, тот же робот на разных типах счетов показывает разные результаты, потому что разные типы имеют разные условия торговли.
Разве столько понять трудно ??? Это же «Элементарно, Ватсон!» :)
Сергей, я не собираюсь вносить изменения в теорию, пусть будет то, что будет. ФВ >8 - ми, чего лучшего можно еще ожидать от теории? От добра добра не ищут, как говориться в пословице. Главное в испытаниях - ежедневное обсуждения с форумчанами ситуации на рынке и реакции советника на эту ситуацию. Ежедневно будем приводить и результаты теста с момента запуска советника и сравнивать с реалом вот так:
А у меня без вашей теории еще лучше. Сравните, это на реальных тиках.
Я, в честь своего 70-летия, намеренно отказываюсь от коммерческой тайны и сделаю достоянием всех желающих, в случае обнаружения стойкой закономерности, не приносящей вред трейдерам при соблюдении очевидных требований АТС, главное из которых - ни в коем случае не вмешиваться в работу АТС в ручном режиме, какими не логичными не покажутся трейдеру действия советника.
Вот за это большое спасибо.)
Ни в коем случае не хочу Вас троллить Юсуф, но похоже вера в сказки может быть в любом возрасте. Слова "...в случае обнаружения стойкой закономерности..." звучат как слова "...в случае нахождения грааля...".
Многие трейдеры не хотят принять тот факт, что торговля, - это ежедневный и тяжелый труд, который приносит свои плоды, только при должном уровне профессионализма и реализма.
Поиски волшебной палочки (формулы, закономерности) уводят в мир иллюзий. Трейдер бросает все силы на поиски священной и тайной формулы, и не пользуется тем, что действительно может быть эффективно в торговле. Это не обещает бешенного вознаграждения.
Если посмотреть на современный алготрейдинг, то легко можно увидеть и понять его состояние. Современный алготрейдинг находится в угаре поиска грааля. Именно вследствии этого, программы нормально не развиваются. Они застревают на каком но начальном уровне и не идут дальше.
Почему? - А Зачем создавать эффективный и полезный инструментарий в программе, обещая себе невысокий, но уверенный прирост (ТОЛЬКО в случае постоянного контроля и анализа торговли), если есть грааль?
Тем более, что этот инструментарий утверждает жесткую и реалистичную концепцию торговли. Он противопостовляет ее волшебной палочке, с которой ничего не нужно. Поэтому, Нет, - волшебная палочка лучше!
Я считаю, что имея коллосальные возможности автоматизации рутинных действий человека и огромный потенциал, алготрейдинг много лет топчется на месте. Потому что большинство не хочет принимать реальность. Не хочет работать и взаимодействовать с роботом.
Ищет волшебную формулу, смотря на торговлю через розовые очки.
В данном случае, в моих тестах, показанные выше, приведены результаты в режиме "по ценам открытия" баров на ТФ Н4, а в режиме "все тики" получается аналогичный результат или не имеет существенной разницы. Очень большая прибыль на тестах должна насторожить - это повод искать грубейшие ошибки в логике советника. Максимальная прибыль должна быть соизмерима максимальной просадке. Нет халявы на рынке. Без просадки - нет и прибыли. Сами значения максимальной прибыли или максимальной просадки ни о чем не говорят. Важно добиться максимума их отношения - фактора восстановления - этого важнейшего показателя стабильности процесса торговли. А Вы задавали себе вопрос, почему получаются такие баснословные, оторванные от рынка, результаты? Грубейшая ошибка трейдеров - ожидание сверхприбылей от рынка, этим страдают почти 99 процентов трейдеров. Не пойму, кто или что заставили их поверить в возможность такого чуда и это ожидание укоренилось не только в сознании, но и в подсознании трейдеров и инвесторов, что уже невозможно вымыть из их мозгов. Господа трейдеры, очнитесь, нет и не может быть сверхприбылей на исключительно совершенном рынке - это источник всех бед.
.
Никаких ошибок там (в больших прибылях) нет. Все элементарно "Ватсон". Просто лот пропорционален депозиту, что дает экспоненциальный рост последнего (теоретически, конечно, или на тестере, где нет противодействий ДЦ).
Никаких ошибок там (в больших прибылях) нет. Все элементарно "Ватсон". Просто лот пропорционален депозиту, что дает экспоненциальный рост последнего (теоретически, конечно, или на тестере, где нет противодействий ДЦ).
Смею заметить, что Вы жестоко заблуждаетесь. Сам факт получения больших прибылей при тестировании говорит о наличии грубейших ошибок в логике советника, чего на практике не наблюдается и принципиально не может быть достигнут на совершенном рынке. Попробуйте постоянным лотом проверить способности советника. Все не так элементарно, "уважаемый Шэрлок".